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firsttime
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 26.11.2005, 11:24 |
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Uwe
Super Moderator
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Hallo,
herzlich Willkommen im "Club der Interessierten".
Zitat:
Original von firsttime
Im neuen Trader's Dez/05 wird John Holsinger interviewt. Er arbeitet mit TS 8.1 und nun erst beginnt mich diese Software Tradestation 2000i zu interessieren.
Die TS8.x bietet eine andere Umgebung als die TS2000i, wenn es um die Datenanbindung geht. Die TS8.x liefert Online die Daten ohne lokale Datenbank für die Daten. Im Gegensatz dazu die TS2000i, die mit dem GlobalServer einen einzigen Datenspeicher aufbaut, in dem die Datenbestände verwaltet werden und der als Datenlieferant für die Charts der TS2000i dient.
Zitat:
Original von firsttime
Kann die Tradestation 2000i auch Tickdaten per DDE-Server aus Teletext einlesen (so wie das beispielsweise über ELWAVE von Prognosis funktioniert)? Oder zumindest per DDE die Daten aus Excel auslesen?
Mir ist nicht bekannt, dass es für die von Dir gesuchten Anbindungen (DDE) von Teletext und EXCEL an den GlobalServer Programme von Drittanbietern gibt, denn das Programm des GlobalServers selbst unterstützt diese Wege nicht. Hingegen gibt es Realtime-Anbindungen von Drittanbietern, die es neben der möglichen Standardaktualisierung der Datenbestände erlauben, die Datenbestände des GlabalServers aufzufüllen. Darüberhinaus gibt es die Möglichkeit für ausgewählte Zeitteilungen (Tickdaten, Minuten-, Stunden- und Tagesintervall) externe Daten über ein Konvertierungsprogramm in das "GlobalServer"-eigene Übertragungsformat zu überführen und dann die Daten zu importieren.
Chartdarstellungen der TS2000i werden über den GlobalServer mit Kursdaten beliefert und über diesen aktuallisiert. Werden die Chart über andere Datenformate bei Umgehung des GlobalServer aufgebaut (Textdateien), so kann eine automatische Aktuallisierung des Chart bei verönderung der exteren Datenquelle nicht erfolgen.
Aus einem Chart können die Daten in frei aufbaubaren (EasyLanguae) Textdateien abgespeichert werden, und auch die Übergabe von Chartwerten einschl. der zugehörigen Indikatoren kann via DLL an andere Anwendungen erfolgen, wozu allerdings eigener Programmieraufwand erforderlich ist. Der Export von Daten aus dem Globalserver steht ist nur im globalsereigenem Format möglich.
Zitat:
Original von firsttime
Grundsätzlich stellt sich mir noch folgende Frage: Eigentlich müßte in TS alles das (und noch mehr) programmierbar sein (für die technische Signalgenerierung), was man unter EXCEL auch machen kann - oder?
Nein, dieser Schluß, dass TS (das Chartprogramm TS2000i bzw. die TS8.x, die neben dem Chartprogramm die Datenbasis Online liefert und einen Onlinehandel ermöglicht) doch eigentlich das alles können müsse, was EXCEL kann, ist nicht zulässig.
EXCEL ist ein Statistik-/Rechenarbeitsblatt mit Zellenprogrammierbarkeit, dem VBA-EXCEL beigefügt ist, so dass ein wesentlicher Umfang von VisualBasic einsetzbar ist.
Die TradeStation ist eine Börsensoftware, die es ermöglicht, eigene Indikatoren und Handelssysteme in der mitgelieferten Programmierumgebung des PowerEditors zu erstellen. Eingesetzt wird die Programmiersprache EasyLangue.
Du hast allerdings damit recht, dass EasyLanguae "mehr kann" als EXCEL, doch das bezieht sich vor allen Dingen auf die sofortige Einsatzfähigkeit und das Vorhandensein von speziellen Befehlen des Börsenbereiches (Indikatoren- und Handelssystem-"Bibliotheken" bestehen), die in EXCEL bzw. VBA erst programmiert werden müssten.
Ich hoffe soweit einen ersten Überblick in der Art gegeben zu haben, dass aus Deinem "Erstenmal" ein "Mehrmals" wird.
Gruß,
Uwe
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| 26.11.2005, 15:11 |
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firsttime
Member
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Danke für die rasche Antwort!
Erste Reaktion? Enttäuschung meinerseits ...
Zitat:
Original von Uwe
Die TS8.x bietet eine andere Umgebung als die TS2000i, wenn es um die Datenanbindung geht. Die TS8.x liefert Online die Daten ohne lokale Datenbank für die Daten. Im Gegensatz dazu die TS2000i, die mit dem GlobalServer einen einzigen Datenspeicher aufbaut, in dem die Datenbestände verwaltet werden und der als Datenlieferant für die Charts der TS2000i dient.
TS8 ist aber nur zu mieten und die TS2000i noch käuflich - so viel ich herausgelesen habe. So ist eher die TS2000i interessant. Ich brauche eigentlich nur Haupt-Währungskurse (eventuell noch Gold und Öl). Vielleicht kann man den Globalserver vom eigenen PC "beliefern" wenn der Globalserver am eigenen PC installiert ist. Befindet sich der Globalserver auf meinem PC und empfängt die Kurse von den Datenanbietern?
Zitat:
Die TradeStation ist eine Börsensoftware, die es ermöglicht, eigene Indikatoren und Handelssysteme in der mitgelieferten Programmierumgebung des PowerEditors zu erstellen. Eingesetzt wird die Programmiersprache EasyLangue.
..., dass EasyLanguae "mehr kann" als EXCEL, doch das bezieht sich vor allen Dingen auf die sofortige Einsatzfähigkeit und das Vorhandensein von speziellen Befehlen des Börsenbereiches (Indikatoren- und Handelssystem-"Bibliotheken" bestehen), die in EXCEL bzw. VBA erst programmiert werden müssten.
Gut, dazu könnte ich noch extra und genauere Fragen stellen.
Doch das Ganze würde sich erübrigen, wenn ich nicht meine eigenen Tickdaten einlesen kann ... ich will keinen Fremdanbieter mieten und dann von der Lieferung dessen Daten abhängig sein. In EXCEL kann ich auf jeden beliebigen Dateninput binnen Sekunden umschalten, sollte mal einer ausfallen. Und derzeit gibt es "meine Lieferanten" dazu sogar noch kostenlos im Teletext und im WEB (Währungskurse). Wie sollte man denn in TS Kurse mal stündlich Kurse per Hand eingeben, wenn ich im Kaffehaus sitze und dort über den Labtop handle (wenn es dringend ist mache ich das so).
Oh je, oh je, vorsichtige Enttäuschung zu Tradestation stellt sich bei mir ein ...
lg firsttime
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| 26.11.2005, 20:27 |
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Klaus
Administrator
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Zitat:
Original von firsttime ...TS8 ist aber nur zu mieten und die TS2000i noch käuflich - so viel ich herausgelesen habe. So ist eher die TS2000i interessant. Ich brauche eigentlich nur Haupt-Währungskurse (eventuell noch Gold und Öl).
Hallo firsttime,
wenn Du keine europäischen Börsen benötigst sondern nur Forex und Gold und Öl dann ist die TS8.1 bestimmt die bessere Wahl. Wenn Du Dich gleichzeitig entschliessen kannst bei denen ein Konto zu eröffnen, dann entfällt die Mietgebühr bereits ab 10 Roundturns pro Monat, d.h. die Software ist unter diesen Bedingungen umsonst. Du benötigst mit der TS8.1 nur noch einen Internetanschluss und kannst dann überall handeln, ohne Dich um Daten, Chartlücken etc. kümmern zu müssen. Einfacher geht es nicht!
Bei der TS2000i muss man zwischen realtime und nicht realtime unterscheiden. Benötigst Du keine laufende Aktualisierung der Charts (das wäre realtime) kannst Du mit der 2000i Daten auch von anderen Formaten (ASCII, Metastock, etc.) einlesen und anzeigen. Realtime Charts benötigen jedoch zwingend den GlobalServer und eine Datenanbindung. Als Datenanbindung gibt es auch DDE-Server (z.B. Hyperserver Light for Universal DDE) aber Du musst das System dann ständig laufen haben um keine Lücken im Chart zu bekommen.
Wenn Du ansonsten der Meinung bist dass Du mit Excel alles machen kannst was Du benötigst dann bleib dabei. Ich persönlich würde meine Tradestation nie durch Excel ersetzen wollen müssen - aber Du magst das ganz ander sehen?!
Gruss
-Klaus
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| 27.11.2005, 18:48 |
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firsttime
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Zitat:
Original von Klaus
Wenn Du ansonsten der Meinung bist dass Du mit Excel alles machen kannst was Du benötigst dann bleib dabei. Ich persönlich würde meine Tradestation nie durch Excel ersetzen wollen müssen - aber Du magst das ganz ander sehen?!Gruss -Klaus
Hallo Klaus! Was mir in EXCEL sehr fehlt ist die schnelle Backtestmöglichkeit meiner Einstellungen. Das wird mir in EXCEL sehr, sehr mühsam gemacht (veränderte Einstellungen immer per Hand Zeile für Zeile zurück verfolgen ist anstrengend). Mir gefallen bei TS auch die visuellen Anzeigen der Systempunkte im Chart.
Ich denke mal, dass ich die reinen Formeln aus EXCEL auch in die TS übernehmen könnte. Kann man in TS Indikatoren auf Indikatoren berechnen und das Ergebnis daraus wieder als Indikator ausgeben und dann dazu einen weiteren Indikator aus Indikator wieder mit diesem ersten in Bezug setzen? Das nur mal so fiktiv gesagt. Dazu kommt, dass die selben Berechnungen zweimal auszuwerten sind. Und zwar sind Kursdaten einmal täglich zu einem Fixpunkt zu berechnen und daneben Kursdaten mit den gleichen Indikatoreinstellungen stündlich auf den aktuellen Pivotkurs. Zum Abschluss muß das Ergebnisse noch mit einem dritten kleineren Nebenindikator noch mal - sage ich mal - "überlagert" bzw. verglichen werden. Ob so was in TS möglich ist? Es kommen hierbei in EXCEL keine Makros zur Anwendung, sondern lediglich einfache Formeln in Zellen die ineinander übergreifen. Also denke ich, dass das auch in EasyLanguage möglich sein müßte.
Weiters kann ich in Excel die Kurse mitttels eines Kursreglers in die Zukunft verändern (erhöhen bzw. vermindern) und sehe anhand der dann ausgeworfenen Indikatoren "was aller Wahrscheinlichkeit kommen wird" und wo ich Ein- und Ausstiege setzen kann. Erhöhe den jetzigen Kurs um so viele Ticks für nächsten Tag, bis die jeweils speziellen Indikatoren jenen Punkt erreicht haben, wo das Kaufsignal daraus entstehen würde und wenn nächsten Tag genau zu einem bestimmten Zeitpunkt der Kurs überschtitten ist, dann Kaufe, egal wie hoch der Kurs dann gerade zu diesem Zeitpunkt steht. Bei Verkauf umgekehrt.
TS 8.1: Muß man 10 x 100.000 machen oder genügt es auch einmal 1 Mille zu setzen, um die Software kostenlos zu schalten? Muß man jeden Monat 10 x 100.000 umsetzen? Es kommt beispielsweise vor, dass ich in einem Monat viermal was umsetzen muß und dann zwei Monate lang wieder gar nichts.
TS2000i: Im Grunde läuft mein eigenes Equipment (PCs mit Software) sowieso Tag und Nacht. Also sollte das mit dem GlobalServer genausogut funktionieren können.
Verstehe ich das richtig - HyperTraders DDE-Server liest in den GloablServer und TS 2000i empfängt die Daten dann realtime?
Du hast recht, dass umgekehrt TS 8.1 mit einem Broker einfacher wäre, da die Kauf- Verkaufsignale sofort automatisch an diesen weitergeleitet werden. Das würde ich aber nur dann brauchen, wenn ich auch Stundenhandel einsetzen würde. Obige "fiktive" Beispiele" ließen sich in abgewandelter Form auch auf Stundenbasis handeln.
Die Ausführungen oben lesen sich "verwirrend", aber wenn sich mit EasyLanguage gleitende Durchschnitte, R% und ein paar andere Indikatoren als "dritter Indikator" mischen lassen und der dritte Indikator mit einem "vierten Mischindikator" aus Oszillatoren, dann wäre für mich die halbe Miete gewonnen. Und wenn ja, kann die TS diese Einstellungen dann auch backtesten? Und zwar so, dass man dann auch einzelne Durchschnitte innerhalb der "Mischindikatoren" schnell umstellen kann und die sich wieder schnell backtesten lassen? Vermutlich ließe sich mein System dadurch weiter verbessern.
Das waren viele Fragen auf einmal. Ich weiß nicht, ob anhand meiner Angaben eine Antwort möglich ist, aber vielleicht kannst Du mir noch was dazu sagen ...
fg firsttime
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| 27.11.2005, 22:12 |
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Uwe
Super Moderator
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Hallo @firsttime!
Zitat:
Original von firsttime Was mir in EXCEL sehr fehlt ist die schnelle Backtestmöglichkeit meiner Einstellungen. Das wird mir in EXCEL sehr, sehr mühsam gemacht (veränderte Einstellungen immer per Hand Zeile für Zeile zurück verfolgen ist anstrengend).
Nun, hier sollte jedoch Dir die Möglichkeit der VBA-Modul-Programmierung viel Arbeit abnehmen können, da Du eben genau dadurch, dass Du z.B. einen Zelleninhalt änderst, dessen Wert z.B. die Beobachtungslänge des Indikator darstellt, die Neuberechnung de Indikatoren bzw. des Systemverhaltens auslöst. Das ganze Verhalten, einschließlich der Vorgabewerte (INPUTS), kann natürlich auch über eine Dialogmaske gesteuert werden. Jedoch, wie ich meinem vorherigen Beitrag geschrieben hatte, ist eben das Programmieren der Indikatoren und Handelssysteme als SUB oder FUNCTION in VBA erforderlich. Im wesentlichen ist es nur eine Frage der Organisation und Darstellung der eingehenden Zahlen im Realtime-Betrieb, denn für den „statischen“ Prozeß des nachträglichen Testens mit historischer Zeitreihen reduziert sich die Arbeit auf den eigentlichen Auswertungsgang, da die Datenmenge bekannt ist.
Zitat:
Original von firsttime Ich denke mal, dass ich die reinen Formeln aus EXCEL auch in die TS übernehmen könnte.
Ja, in der Regel und mutatis mutandis. Einzig ist zu bedenken, dass EasyLangue eine Interpretersprache ist, die nur eine gradlinige Ausführung von Programmbeginn zum Programmende zulässt. FOR-Schleifen, IF-THEN-ELSE-Konstruktionen und WHILE-WEND_Blöcke, sowie der Aufruf von FUNCTIONs und DLL-Funktionen, sind die alleinigen Gliederungsmöglichkeiten.
Ein Programmdurchlauf wird immer dann aktiviert, wenn eine Chartveränderung eintritt, i.d.R. durch das Laden einer Zeitreihe, durch das Setzen eines neuen Kurses, der über den GlobalServer gesetzt wird (ASCII-Daten können nur erweitert werden, indem die Datenreihe mit der Erweiterung neu geladen wird) oder ein Refresh des Chartwindows aktiviert wird.
Damit lassen sich allerdings auch die meisten Projekte der Charttechnik entwickeln und bearbeiten, und dass m.E. mit der notwendigen Übersicht..
Zitat:
Original von firsttime Kann man in TS Indikatoren auf Indikatoren berechnen und das Ergebnis daraus wieder als Indikator ausgeben und dann dazu einen weiteren Indikator aus Indikator wieder mit diesem ersten in Bezug setzen?
Das ist die leichteste Übung für die TradeStation.
INPUTS: quote((high+low)/2), Len1(14), Len2(5)
VARS: vRSI(0), vAV(0);
vRSI = RSI(quote, Len1);
vAV = Average(vRSI, Len2);
Oder in einer Zeile:
vAV = Average(RSI(quote,Len1), Len2);
Hier also der gleitende Durchschnitt (Average) mit einer Periode 5 des RSIs mit einer Periodenlänge von 14, der auf der Grundlage der Zeitreihe (high+close)/2 berechnet wird.
Zitat:
Original von firsttime Dazu kommt, dass die selben Berechnungen zweimal auszuwerten sind. Und zwar sind Kursdaten einmal täglich zu einem Fixpunkt zu berechnen und daneben Kursdaten mit den gleichen Indikatoreinstellungen stündlich auf den aktuellen Pivotkurs.
Ich bin nicht sicher, ob ich genau verstehe, was die Aufgabe ist. Generell ist es möglich, in einem Chartfenster zwei unterschiedliche Intervalllängen von gleichen oder unterschiedlichen Symbolen darzustellen. Indikatoren innerhalb eines Chartfensters können auf ausgesuchte Kursreihen (data1, data2, ....) in diesem Chartfenster bezogen werden.
Jedoch es ist zu beachten, das in der TradeStation nur die vom Globalserver gelieferten oder als Zeitreihe geladenen Werte (data1, data2, ....) als Kursdaten angesehen werden können. Differenzen zu einem Fixing, die daraus berechnet werden, sind dann Indikatoren.
Wenn Du also z.B. um 14:00 Uhr ein bestimmter Fixwert aus den Kursdaten berechnen willst, so geschieht das einfach mit dem Programmbefehl:
IF time = 1400 then FIX14 = Average(close of data1, Len);
Dieser Wert für FIX14 bleibt also als Variable solange erhalten, bis es wieder 14:00 Uhr des nächsten (Handels)Tages ist. Nun kann natürlich ein Indikator aufgebaut werden, der diesen Wert von FIX14 benutzt, jedoch ist es nicht möglich, Vergangenheitswerte innerhalb der Zeitreihe zu verändern.
code:
Nebenbemerkung zur Zeitreihe:
Die Kurwerte Open, High, Low, Close, Volume, OpenInterest sowie die zugehörigen Zeitwerte,
Date und Time, werden für jeden Zeitintervall innerhalb eines Charts gebildet und als Zahlenvektor
gespeichert. Der Index läuft dabei in Richtung der Vergangenheit, wobei der Indexwert 0 das Ende
des aktuellen Zeitintervall repräsentiert:
date[n], time[n], open[n], high[n], low[n], close[n], …
….
date, time[i], open[i], high[i], low[i], close[i], …
…..
date[1], time[1], open[1], high[1], low[1], close[1], …
date[0], time[0], open[0], high[0], low[0], close[0], …
wobei date[i] > date[i+1] ist. Zu jedem Zeitpunkt t = 0 wird ein neuer Eintrag für die Kurwerte im
Chart erzeugt, nachdem die bisherigen Werte entsprechend um eine Stelle nach oben in der
Indexliste verschoben wurden. Anschließend wird genau ein Durchlauf der Berechnung für jeden
der geladenen Indikatoren und/oder Strategien gestartet. Dabei werden die Datenreihen der
Indikatorenwerte (z.B. vRSI oder vAV, wie oben verwendet) in gleicher Weise aufgebaut.
vRSI[n], vAV[n]
….
vRSI[i], vAV[i]
...
vRSI[1], vAV[1]
vRSI[0], vAV[0]
Bei diesem System ist es nicht möglich, Kursdaten einen anderen Wert zuzuweisen als den, den
sie über die geladene Zeitreihe erhalten haben (Kursdaten können keine „LWerte“ sein, sie können
als nicht auf der Linken Seite einer Zuweisung stehen!). Variable hingegen können sowohl „L“- als
auch „RWerte“ in einer Zuweisung sein.
Zitat:
[I]Original von firsttime Zum Abschluss muß das Ergebnisse noch mit einem dritten kleineren Nebenindikator noch mal - sage ich mal - "überlagert" bzw. verglichen werden. Ob so was in TS möglich ist?
Ja, das sollte möglich sein, wie es vielleicht schon das kleine Beispiel zuvor erahnen lässt. Wenn du Deine EXCEL-Zellenformel darstellen möchtest, wird es vielleicht möglich sein, Dir die Umsetzung in EasyLanguage vorzustellen
Um beim obigen Beispiel zu bleiben, so könnte man aus den dortigen Ansätzen nun die Verknüpfung erstellen, die einen „Gewichteten RSI“ darstellt:
wRSI = 0.3*vRSI + 0.7*vAV
wobei noch zu erwähnen ist, dass die Indexbezeichnung [0] bei Variablen- und Kurs-/Zeitbenennungen entfallen kann.
wRSI kann nun mit wRSI[2] verglichen werden, und es kann eine Entscheidung darauf aufgebaut werden.
Zitat:
Original von firsttime Weiters kann ich in Excel die Kurse mitttels eines Kursreglers in die Zukunft verändern (erhöhen bzw. vermindern) und sehe anhand der dann ausgeworfenen Indikatoren "was aller Wahrscheinlichkeit kommen wird" und wo ich Ein- und Ausstiege setzen kann. Erhöhe den jetzigen Kurs um so viele Ticks für nächsten Tag, bis die jeweils speziellen Indikatoren jenen Punkt erreicht haben, wo das Kaufsignal daraus entstehen würde und wenn nächsten Tag genau zu einem bestimmten Zeitpunkt der Kurs überschtitten ist, dann Kaufe, egal wie hoch der Kurs dann gerade zu diesem Zeitpunkt steht. Bei Verkauf umgekehrt.
Hier ist ein Punkt, der mit EXCEL schneller lösbar ist, als es mit EasyLanguage zu bewerkstelligen ist. Wie bereits angedeutet, kann ein Durchgang der Indikatorenberechnung nur dadurch eingeleitet werden, dass ein zusätzlicher Kurs in den Chart eingetragen wird und/oder der Chart aktualisiert wird. Nun können Kurswerte aber nur jene Daten sein, die in der geladenen Zeitreihe bereits als Chartwerte gegeben sind bzw. über den Globalserver geliefert werden. Damit entfällt die einfache Möglichkeit einer „was-ist-wenn“-Darstellung, da man hierfür mit einem manuell erweiterten Kursdatenbestand arbeiten müsste.
Hier wäre im Einzelfall zu untersuchen, wie die Formel zu schreiben ist, damit die gewünschten Prognosewerte ermittelt werden können, denn es ist generell möglich, über einen Inputwert den Vorgabewert anzugeben und darauf dann intern den entsprechenden Zukunftswert des Indikators zu berechnen. Nur ist dieser Inputwert eben kein Kurswert in oben vorgestellten Sinn und auf jeden Fall auch nicht so komfortabel wie ein Regler zu verwenden.
Jedoch gibt es auch hier noch eine Möglichkeit, nämlich die, dass Du über eine DLL die entsprechenden Werte an EXCEL ausgibst, wo Du dann allerdings den Regler und seine Wirkung wieder programmieren musst.
Je nach Art des Prognosensatzes gibt es dann vielleicht auch noch die Umsetzung als Probability-Map um das Ergebnis zu visualisieren. Aber dieses alles sind Aufgabenstellungen, die am beschriebenen Projekt zu untersuchen wären, da sie allgemein nicht immer das Detail betrachten können, was dann für oder gegen die Realisierung wirkt.
Zitat:
Original von firsttime TS 8.1: Muß man 10 x 100.000 machen oder genügt es auch einmal 1 Mille zu setzen, um die Software kostenlos zu schalten? Muß man jeden Monat 10 x 100.000 umsetzen? Es kommt beispielsweise vor, dass ich in einem Monat viermal was umsetzen muß und dann zwei Monate lang wieder gar nichts.
TS2000i: Im Grunde läuft mein eigenes Equipment (PCs mit Software) sowieso Tag und Nacht. Also sollte das mit dem GlobalServer genausogut funktionieren können.
Verstehe ich das richtig - HyperTraders DDE-Server liest in den GloablServer und TS 2000i empfängt die Daten dann realtime?
Da ich mich mit den HyperTrader-Server nicht auskenne, wird Klaus vielleicht Gelegenheit finden, hier zu antworten.
--- Ende Teil I ---- Fortsetzung im Teil II
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| 28.11.2005, 06:34 |
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Uwe
Super Moderator
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--- Teil II ---
Hier die Fortsetzung, da die Anzahl der Zeichen je Textbeitrag begrenzt ist.
Zitat:
Original von firsttime Die Ausführungen oben lesen sich "verwirrend", aber wenn sich mit EasyLanguage gleitende Durchschnitte, R% und ein paar andere Indikatoren als "dritter Indikator" mischen lassen und der dritte Indikator mit einem "vierten Mischindikator" aus Oszillatoren, dann wäre für mich die halbe Miete gewonnen. Und wenn ja, kann die TS diese Einstellungen dann auch backtesten? Und zwar so, dass man dann auch einzelne Durchschnitte innerhalb der "Mischindikatoren" schnell umstellen kann und die sich wieder schnell backtesten lassen?
Nun, das kommt ganz darauf an, wie Du Deine Aufgabe in EasyLanguage formulieren kannst. Da Deine Darstellung in der Tat nur wenig Anhalt darüber gibt, was Du umsetzen möchtest, da „mischen“ in diesem Zusammenhang für mich nicht eindeutig ist, denn schließlich kommt es wohl darauf an, welches Signal man aus welcher Konstellation ablesen möchte.
Einen GD mit einem exponentiellen Durchschnitt zu „mischen“ wird wohl wenig ergiebig sein. Wenn du also aus einer Reihe von zusätzlichen Indikatoren einen finden möchtest, der am geeignetsten zum GD und %R passt, dann ist es generell möglich, diesen mit Hilfe von Backtestung für die gegebene Zeitreihe zu finden (Optimierungsfunktion). Ob das gefundene Ergebnis verwendet werden kann, ist einer anderen Betrachtung zu untersuchen und soll nicht Thema dieser Betrachtung sein, wie auch Sinn und Nutzen dieser Vorgehensart hier nicht diskutiert wird.
Über eine Inputvariable wird eine Auswahlzeiger gesetzt, der einen der Indikatorenkandidaten für einen Optimierungslauf auswählt. Da dieser Auswahlzeiger auch als Optimierungsparameter eingesetzt werden kann, ist es möglich, den „besten“ Zusatzindikator für die gegebene Ausprägung der Zeitreihe zu finden.
Beispiel:
code:
INPUT: LenAv1(5), LenAv2(30), LenRSI(14), LevRSI(20), LenPR(14), LevPR(15), Sel(1)
Vars : avS(0), avL(0), vRSI(0), vPR(0) ;
avS = Average( close, LenAv1) ;
avL = Average( close, LenAv2);
vRSI = RSI(close, LenRSI) ;
vPR = PrecentR(LenPR) ;
{alternativ :
vPR = 100*(Highest(high, LenPR) – close) / (Highest(high, LenPR) – Lowest(low, LenPR));
wobei zuvor zu prüfen ist, ob der Nenner Größer als Null wird}
Condition1 = MRO(avS crosses over AvL, 5, 1); {Boolsche Anweisung mit Lwert true oder false}
Condition2 = (vRSI > LevRSI) AND (vRSI > vRSI[2]);
Condition3 = vPR crosses over LevPR ;
If Sel = 4 then
Begin
If Condition1 and Condition2 and condition3 then buy(“C123”) next bar at High[1]+4 points stop;
End
Else
If Sel = 3 then
begin
If Condition1 and Condition2 then buy(“C12”) next bar at High[1]+4 points stop;
End
Else
If Sel = 2 then
begin
If Condition1 and condition3 then buy(“C13”) next bar at High[1]+4 points stop;
End
Else
If Sel = 1 then
Begin
If Condition2 and condition3 then buy(“C23”) next bar at High[1]+4 points stop;
End;
Dieses Beispielprogramm ist nicht sinnvoll und auch nicht optimal - jede Auswahlmöglichkeit (Sel) sollte als getrenntes Projekt durchgearbeitet werden -, da es nur verdeutlichen soll, wie etwa ein Programm mit gültigen EL-Befehlen aufgebaut sein kann.
Es werden hier vier Indikatoren berechnet. Die Parameter sind durch die Inputwerte bestimmt. Diese Inputwerte können über die Formatanweisung beim Laden des Indikator abweichend von der Vorbesetzung mit Werten gefüllt werden oder später in einem Optimierungsauftrag durch bestimmte sinnvolle Wertebereich ersetzt werden. Die Variablen werden deklariert und durch Funktionsaufrufe berechnet.
Es werden drei Bedingungen erstellt:
1. (MRO = Most Recent Occurence) Tritt innerhalb der letzen 5 Bars die “schnelle” GD-Line über die „langsame“ GD-Linie? Wenn ja, dan ist der Wert von Condition1 „true“ sonst „false“
2. Ist der aktuelle RSI-Wert > als der vorgegeben Schwellwert UND ist der aktuelle RSI-Wert > als der RSI-Wert vor zwei Bars?
3. Übersteigt der aktuelle %R-Indikatorwert den vorgegebenen Schwellenwert?
In Abhängigkeit von der Vorgabe des Inputwertes Sel, wird aus vier Entscheidungsmöglichkeiten zur Beurteilung der Kaufentscheidung ausgewählt.
Ein EXIT einer eingegangenen Position oder/und das eingehen einer Gegenposition auf der Grundlage analoger Kriterien ist hier nicht eingebaut worden um den Überblick zu gewährleisten. Vielleicht wird hier schon für Dich erkennbar, dass das schnelle Umstellen der Eingaben, aber auch des Programmcodes, sehr gut möglich ist.
Das Testen der Vergangenheit ist kein Problem für die Zeiten und Zeitintervalle, für die die Daten zur Verfügung stehen; da genügen bereits Deine ASCII-Daten, die Du aus EXCEL generieren kannst, wobei jede Datenzeile in der Datei einen eindeutigen Zeitstempel, bestehend aus Datum und Uhrzeit, in aufsteigender Folge aufweisen muss.
Vielleicht ist es mir mit der Beschreibung etwas gelungen, Möglichkeiten und Grenzen von EasyLanguage in Bezug auf Deine angedeutete Aufgabenstellung darzustellen.
Gruß!
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| 28.11.2005, 06:35 |
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firsttime
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Zitat:
Original von Uwe Vielleicht ist es mir mit der Beschreibung etwas gelungen, Möglichkeiten und Grenzen von EasyLanguage in Bezug auf Deine angedeutete Aufgabenstellung darzustellen.
Oh ja - vielen Dank Uwe! Diese sehr ausführliche Beantwortung hat mir schon etwas weiter geholfen.Zitat:
In Excel die Kurse mitttels eines Kursreglers in die Zukunft verändern (erhöhen bzw. vermindern) ... Hier ist ein Punkt, der mit EXCEL schneller lösbar ist, als es mit EasyLanguage zu bewerkstelligen ist.
Für mein Positionstrading ist diese 'Regelungsmöglichkeit' fast unumgänglich. Beispiel: Zeige für nächsten Tag bei welchem AKTUELLEN Kurs der "Sammelindikator" (ein Indikator aus mehreren als ein einziger ausgegeben) Kauf anzeigt. Liegt dieser Indikator über einem Grenzwert, dann setze mittels einem anderen Regler einen anderen 'Sammelindikator' in der PIVOTkursberechnung auf Kurzfristberechnung um - gib dann schon heute bekannt, ob der Kurzfristindikator schon heute Abend (Schlusskurs) einen Kauf anzeigt (der Kauf müsste dann sofort am Schlusskurs folgen). Der eine Indikator hebt dann den anderen auf.
Um mir gleich selbst die Antwort zu geben ...
Theoretisch sollte das in TS EL vielleicht doch wie folgt möglich sein -
rechne die folgenden Kursreihen aus dem selben Datenbestand getrennt ab:
1.) Variable (Tagesaktuell)
Tagesaktuelle Kursstellung ohne Pivot laut "Sammelindikator"-Vorgaben kein Stop
2.) Variable (Pivotaktuell)
Pivotkurse (aus bestimmten HiLoCl-Kursen heraus) laut der anderen "Sammelindikator"-Vorgabe kein Stop
3.) Variable (schneller Superindikator)
Tagesaktuelle Kursstellung ohne Pivot laut "Super-Sammelindikator"-Vorgaben mit Stopvorgabe wenn ausgelöst
4.) Variable (Schalter für Kauf oder Verkauf)
Setze Schalter auf Kauf wenn beispielsweise um 14 Uhr der tagesaktuelle Kurs durch Variable (Tagesaktuell) oder Variable (schneller Superindikator) ausgelöst und Variable (Pivotaktuell) am Vortag Schlusskurs noch nicht ausgelöst wurde.
Das Ganze in beide Richtung für Long und Short.
Dann ließe sich vielleicht meine Vorgabe - wenn Variable (Tagesaktuell) bestimmter Wert / dann nimm Variable (Pivotaktuell) / sonst nicht - irgendwie so umgehen, dass EL damit zurecht kommt.
Aber wird sich so eine Konstellation in TS backtesten lassen??? Das wäre mir dabei das Wichtigste, denn funktionieren tut mein System in EXCEL ja schon. Ich will nur die schnelle Möglichkeit haben, Backtests mit anderen Einstellungen durchführen zu können und nicht mühsam jede richtig ausgelöste Indikator-Zeile in EXCEL absuchen und zusammenstellen zu müßen. Mein Problem ist nämlich, dass ich in VBA gar nicht so bewandert bin - genausogut könnte ich also EasyLanguage lernen und hätte dabei den Vorteil (wenn das Backtesten dieser Vorgaben überhaupt möglich ist) in TS die Kauf-Verkaufsignale visuell in die Charts zu bekommen (ein Bild von Kauf-Verkaufpunkten im Chart von meinen Indikatoren sagte mir dann noch mehr als hunderte Spalten in EXCEL untereinander).
Das zum Positionstrading. Ich hätte da noch den Stundenteil, der in etwas abgewandelter Form so funktionieren würde (hier gibt es keine zwei gleichlautend 'gemischten' extra Berechnung aus reinen aktuellen und aktuellen Pivotkursen eines bestimmeten vorher festgelegten Hoch-Tiefpunktes):
1.) Variable (Pivotaktuell A)
Pivotkurse (aus bestimmten stündlichen HiLoCl-Kursen heraus) erstelle laut "Sammelindikator A"-Vorgabe
2.) Variable (Pivotaktuell B)
Pivotkurse (aus bestimmten stündlichen HiLoCl-Kursen heraus) erstelle laut "Sammelindikator B"-Vorgabe
3.) Variable (schneller Pivot-Superindikator aktuell)
Pivotkurseberechnung laut "Super-Sammelindikator"-Vorgaben
4.) Variable (Schalter für Kauf oder Verkauf)
Setze Schalter auf Kauf wenn am Stundenschlusskurs aktuelle Kurs durch Variable (Pivotaktuell A) oder/und/nicht Variable (Pivotaktuell B) oder/und/nicht Variable (schneller Pivot-Superindikator aktuell) ausgelöst wurden und wenn ja, dann setze zuerst einen Fixanfangsstop, dann wenn Kaufkurs um X-Fixpunkte ins Plus gelaufen ist ein Einstiegsstop, danach Prozent-Trailingstops. Wen vor Stoppunkten das Gegensignal kommt, drehe die Position und lösche alle vorherigen Stops.
Das Ganze in beide Richtung für Long und Short.
Zumindest diesen Stundenteil würde ich mit einem Broker für Autotrading verbinden wollen. Das Stundensystem steht zwar fix in EXCEL, ich kann es aber aus Zeitmangel unmöglich ausführen, da es Tag und Nacht rund um die Uhr angewendet werden sollte, sonst bringt es nichts. Ausserdem sollte es zur Sicherheit noch mal besser back getestet werden und das ist mir in Excel mangels professionellen VBA-Kenntnissen derzeit einfach nicht möglich.
Was noch? Ach ja, Metastock sollte ich mir noch anschauen, wie das Programm arbeitet. Hatte aber in irgendeinem Forum gelsen, dass die Tradestation für Indikatorberechnungen besser sein soll, drum habe ich hier zu fragen begonnen.
Nochmals vielen Dank für Deine Antwort Uwe und vielleicht kriege ich noch mehr Hintergrundwissen über die Tradestation von Euch hier im Board.
lg firsttime
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| 28.11.2005, 13:30 |
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Uwe
Super Moderator
Dabei seit: 12 2001
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Hallo, @firsttime,
soviel sei geschrieben, ob und mit welchem Aufwand Deine spezielle Aufgabe mit der TradeStation umgesetzt werden kann, kann leider nur unzureichend mit einfachen Fallbeispielen sicher beurteilt werden. Prinzipell solltest Du jedoch die wichtigen Rechenelemtene auch in EasyLanguage programmieren können, wobei es vermutlich keine Einführungsaufgabe sein wird.
Der Aufwand, den man betreiben muss, um bei vorgegebenen Wert eines Indikators - bestehe dieser nun aus einer einzelnen Rechenvorschrift oder aber Termen von mehr oder weniger komplex zusammengesetzter Indikator - , für den nächsten Kursbar, dann daraus den Kurswert bestimmen zu können, der erziehlt werden muss, um diesen Vorgabewert zu erreichen, ist schwer abzuschätzen und nur am Fallbeispiel der eingesetzten Vorschrift zur Berechnung des Wertes Deines "Sammelindikators" zu klären.
So ist es offensichtlich recht einfach, eindeutig den nächsten Schlußkurswert zu bestimmen, der notwendig ist, um für den vorgegeben nächsten GD-Wert der letzten n Schlußkurswerte zu erhalten:
GD [t0] = (1/n)*SUMME[t = n-1 ... 0]( Close[t] )
nächster GD[t0-1] = GD[t0] + ( prognClose[t0-1] - Close[n-1] ) / n
und daraus eben nach Umstellung:
prognClose[t0-1; GD[t0-1]] = ( GD[t0 - 1] - GD[t0] )*n + Close[n-1]
Diese Eindeutige Lösung ist möglich, da nur ein Unbekannter Wert den nächsten Indikatorenwert beeinflußt.
Anders sieht es dann bereits schon bei der Aufgabe aus, wenn der Gleitende Durchschnitt jeweils aus dem Mittelwert der Handelsspanne des Bars bzw. aus dem Mittel der Spanne und des Schlußkurses gebildet wird. Hier sind dann gleich mehrere Konstellationen zur Erzielung des vorgegeben GD-Wertes möglich. Aber auch der %R-Indikator wird durch die Handelspanne und dem Schlußkurs bestimmt, also durch drei Unbekannte Größen.
Daher ist also eine Auskunft, ob ein Vorhaben mit der TradeStation umsetzbar ist, nur bei Kenntnis der konkreten Aufgabenstellung seriös einzuschätzen. Möglicherweise lassen sich ja auch andere Wege finden, Deine Vorgaben zu erfüllen, denn die einsetzbaren Marktorder können natürlich an bestimmte Indikatorenstellungen gebunden werden, z.B.:
if (SammelIndi > Level) and (High > High[1]) then buy ("Condi1") next bar at high+x Points stop
Diese IF-Abfrage bewirkt also, dass dann, und nur dann, wenn der Wert Deines wie auch immer gebildeten SammelIndikators größer als ein Vorgabewert ist und das aktuelle Hoch höher ist, als das Hoch des vorherigen Kursintervalls, beim nächsten Bar eine Kauforder in den Markt gegeben wird, die ausgeführt wird, sobald das aktuelle Kurshoch um x Punkte überschritten wird.
Weitere Markorder mit den bekannten Bedingungen sind auch einsetzbar, so dass es vielleicht sogar eine einfachere Lösung Deiner Aufgabe gibt, als sie derzeit für Dich vorstellbar ist.
Aus diesem Grund also mein prinzipelles Ja, zu Deiner Frage, ob Deine Vorstellung mit der Tradestation umgesetz werden können, jedoch mit der Einschränkung, dass die Lösung vielleicht nicht zu den Einsteigeraufgaben gerechnet werden können und auch Konstellationen denkbar sind, wo die eindeutige Lösung aufgrund der freien Parameter dür die Prognose nicht erzielbar ist.
Die Möglichkeit DLLs einzusetzen um komplexe Berechnungen und/oder aus EXCEL Ergebnisse zu übernhemen sei hier nur der Vollständigkeit erwähnt.
Das Backtesting ist für jedes erstellte und lauffähige Signalsystem/Strategy möglich, sofern die daaten in dem notwendigen Intervallbereichen zur verfügung stehen.
Prinzipell stellt man sich das Backtesting so vor, dass
1. eine der möglichen Parameterkonstellation aus dem vorgesehenen Wertebereich der Strategy gesetzt wird,
2. ein Bar der Zeitreihe in den Chart geladen wird,
3. sofern genügend Bars vorhanden, die Berechnung der Strategie erfolgt, wobei hier eben auch die oben vorgestellte Marktorder für den nächsten Bar gesetzt wird, wenn die IF-Bedingung dies so vorsieht
4. wenn noch nicht der letzte (zeitlich gesehen, der jüngste) Bar in der Zeitreihe erreicht ist, wird Schrit 2 ausgesführt
5. Stelle Auswertung dieses Durchlaufes in eine Tabelle, wenn es zu den x Besten gehört
6. wenn weitere Parameterwerte möglich, dann Fortsetzung bei 1.
Am Ende steht eine Auswertungsliste, dei für die x-Besten Kombinationen der Parameter die Analysewerte und -graphen liefert.
Gruß!
P.S.
In die Programmiersprace EasyLanguage hereinzufinden ist m.E. relativ einfach. Jedoch sollte es vielleicht für Dich eine Überlegung wert sein, VBA parallel einzusetzen, denn der Anfangslehrnaufwand ist nur unwesentlich anders als für EasyLanguage und Du würdest Dein funktionierendes EXCEL-System als vertraute Umgebung beibehalten. Ggf. kann ich Dir bei den einführenden Schritten Hinweise geben. Jedoch zeigen mir Deine Aufgabenstellungen, dass Du vermutlich eine einfacher zu handhabene Umgebung zum Backtesting mit der TradeStation schneller aufbauen kannst, als dies mit EXCEL möglich sein wird, da Deine VBA-Kenntnisse noch vor den Anfängen stehen.
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| 29.11.2005, 00:37 |
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firsttime
Member
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Hallo @Uwe!
Aufgrund Deiner Antworten stellen sich bei mir mal folgende positiven Überlegungen ein, Tradestation eventuell bei mir einsetzbar zu machen:
A) Meine Vorgabe, einen bestimmten Kurs anhand vorgegebener Indikatorstellungen für „nächsten Tag“ (wenn überschritten) schon „heute“ ermitteln zu können, ließe sich zwar nicht dadurch lösen indem ich TS einen gerade zuletzt empfangenen Kurs selbst automatisch solange erhöhen lasse bis der/die Indikatoren „einrasten“. Vielleicht könnte mir aber TS wenn mit Beginn des neuen (nun aktuellen Tages) der Kurs so hoch steigt (mal angenommen nur für Käufe), daß der/die „Sammelindikatore(n)“ einrasten, mir wenigstens diese „Auslösekursmarke“ irgendwie anzeigen.
Damit ich die Kursmarke für mich schon am Vortag sichtbar mache, müßte ich lediglich mein EXCEL-System neben der Tradestation weiterhin mitlaufen lassen. Eventuell durch Tradestation im Backtesting ermittelte bessere Indikatoreinstellungen könnte ich dann sogar in EXCEL übernehmen.
B) Einsetzbare Marktorder können an bestimmte Indikatorenstellungen gebunden werden, z.B.: if (SammelIndi > Level) and (High > High[1]) then buy ("Condi1") next bar at high+x Points stop. Also da sehe ich auch keine Probleme mehr, daß dies in TS EL nicht möglich sein sollte.
Jetzt schaue ich mir die VBA-Programmierung in EXCEL doch genauer an. Etwas Hintergrund habe ich durch Programmierkenntnisse alter BASIC-Sprachen. Programmablaufpläne erstellen, mit Variablen umgehen, eine Programmsteuerung aufbauen, waren damals noch sehr einfach zu handhabende BAS-Module. Jetzt mit den CLASS – Public – Private und sonstigen Sachen wird es etwas schwerer. Aus früherem einfachen IF – THEN – ELSE mit ein paar Sprung und Rücksprungadressen (Zeilennummern) und verschachtelten einfachen Schleifenlösungen in BASIC, die auch noch bis EXCEL 4 für mich einsetzbar waren, sind nun doch komplexere Anweisungen und neu zu merkende Funktionen und Prozeduren geworden. Ich denke, wer C+ intus hatte tut sich leichter. Klar habe ich in meinen jetzigen Spreadsheets in EXCEL VBA-Module drinnen, aber die sind ja recht einfach zu machen gewesen, indem man den Makrorekorder einsetzt und dann die Module ein wenig überarbeitet bzw. zusammensetzt. Doch dazu braucht man ja nichts groß können oder sich viel merken, so daß ich in die VBA-Programmierung nicht tiefer eingedrungen bin. Meine Hauptziele waren bisher immer Formeln und Indikatoren zu finden, um mein Handelssystem voran bringen zu können.
Für meine Entwicklung wird Tradestation 2000i besser geeignet sein, als die nur zu mietende 8er Version. Brauche ich zum entwickeln länger, übersteigt der Mietpreis schnell den Kaufpreis. Und vielleicht bekommt man die 2000i auch gebraucht (natürlich nur im Original mit Dongle). Ich glaube ein Hardware-Dongle ist bei 2000i ja nötig.
Über MetaStock möchte ich mir aber zuvor auch noch ein genaueres Bild machen.
Beste Grüße
firsttime
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| 29.11.2005, 12:35 |
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Klaus
Administrator
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Hallo firsttime,
ich muss mich hier noch mal einmischen...Zitat:
Original von firsttime ...Für meine Entwicklung wird Tradestation 2000i besser geeignet sein, als die nur zu mietende 8er Version...
Ich würde mir an Deiner Stelle sehr genau überlegen, ob es sich lohnt diesen Preis für eine 5 Jahre alte Software auszugeben, die nicht mehr gewartet wird und die in der Umgebung deutlich aufwändiger ist und Folgekosten für Datenfeed und Orderanbindung nach sich zieht!
Wenn Du nur Märkte benötigst welche von der TS8 angeboten werden dann ist das bestimmt die bessere Wahl! Evtl. findest Du ja auch jemand, mit dem Du eine Lizenz teilen kannst (es ist erlaubt eine Lizenz auf mehreren Rechnern zu nutzen allerdings kann nur immer einer gleichzeitig eingelogged sein)? Solange Du noch nicht richtig handelst sondern nur testest und entwickelst brauchst Du auch keine realtime Daten. Da meldest Du Dich einmal an, lädst die benötigten Charts (Daten) und kannst dann wochenlang offline mit diesen Daten testen und entwickeln. Glaube mir, ich kenne und nutze sowohl die 2000i als auch die 8.1, ich bin ein grosser Fan der Tradestation, aber die 8er Version ist wirklich ein grosser Schritt nach vorne.
Noch zu Deinem Simulationen. Ich würde (pragmatisch) das System einfach so umschreiben dass es mit intraday Charts arbeitet und dann über den Tag abwarten (das macht das HS automatisch) ob/bis die Bedingung mit den Indikatoren eingetreten ist und dann erst in den Markt gehen (HS mit mehren Zeitebenen)...
Gruss
-Klaus
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| 29.11.2005, 16:29 |
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firsttime
Member
Dabei seit: 11 2005
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Beiträge: 9
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Zitat:
Original von Klaus
Hallo firsttime,
... nur testest und entwickelst brauchst Du auch keine realtime Daten. Da meldest Du Dich einmal an, lädst die benötigten Charts (Daten) und kannst dann wochenlang offline mit diesen Daten testen und entwickeln. Glaube mir, ich kenne und nutze sowohl die 2000i als auch die 8.1, ich bin ein grosser Fan der Tradestation, aber die 8er Version ist wirklich ein grosser Schritt nach vorne.
Hallo Klaus, die Entscheidung ob ich die 2000i oder Version 8.1 nehmen soll, muß ich noch aufschieben. Realtimedatenbestand sowie ausreichendes Datenmaterial von hlc-Kursen steht mir ohnehin aus meinem eigenen Datenbestand zur Verfügung. Aus diesem Grund bin ich auf Fremdanbieter für die Tradestation nicht unbedingt angewiesen.
Meine Aufmerksamkeit wird durch Deine Antwort nun mehr auf die Programmtechnik zwischen Vers. 7 und 8 der TS gelenkt. Besteht da irgendwo ein Unterschied in der Codesprache EasyLanguage zwischen beiden? Ist die 8-er Version schneller in der Abarbeitung? Ich denke, dass zumindest die 7-er Version schon im 32-bit Code geschrieben ist und in der Programmabarbeitung kaum eine Unterschied zur 8-er Version in der Geschwindigkeit bestehen wird. Oder sind so wesentliche Änderungen vorhanden - wie mehr vorprogrammierter Code von EasyLanguage den man einfacher in eigene Vorstellungen übernehmen kann oder sind die Chartdarstellungen anders/schneller gemacht? Kurz gesagt - ist Version 8.a von Grund auf neu progarammiert oder sind eben nur einzelne Komponenten gegenüber der 7.1 verbessert, hinzugefügt worden. Denn die Tradestation wird eigentlich schon seit 1999/2000 recht gelobt (wie ich im Rücklblick z.B. aus anderen Zuschriften erhalte ... und da war es noch die Version 4 oder 5). Zum Beispiel: Ad Tradestation. Ich kenne das Produkt schon lange. Habe im Jahr 1999 oder 2000 einen Trader kennengelernt. Er hat mir seinen Arbeitsplatz (zwei Terminals, Tradestation, 3 Sat-Antennen) gezeigt. Ich war damals sehr beeindruckt. Er hatte die nicht zu abbonierende alte Version von Tradestation. Habe leider keine mail Adresse von ihm (nur zwei alte Telnummern). Tradestation ist ein Spitzenprodukt, sicher eines wenn nicht das Beste zum Backtesten und Traden (kostet dementsprechend).
Eine Entscheidung zwischen Nutzen, Geldbeutel und Aktualität von Software wird nicht einfacher, wenn man sich genauer zu informieren beginnt. Weiteres Problem - ich habe bereits mehrere (nicht mehr angewendete) Programme im Bestand und im Endeffekt bin ich immer wieder auf die eigene Programmierung in EXCEL ausgewichen.
lg firsttime
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| 01.12.2005, 13:50 |
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Klaus
Administrator
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Zitat:
Original von firsttime ...Hallo Klaus, die Entscheidung ob ich die 2000i oder Version 8.1 nehmen soll, muß ich noch aufschieben.
...Meine Aufmerksamkeit wird durch Deine Antwort nun mehr auf die Programmtechnik zwischen Vers. 7 und 8 der TS gelenkt. Besteht da irgendwo ein Unterschied in der Codesprache EasyLanguage zwischen beiden?
firsttime, der grosse Schritt besteht nicht zwischen Version 7.X und 8.x sondern zwischen 2000i und den aktuellen Versionen. Bei den aktuellen Versionen kannst Du Dich ganz und vollständig auf das Entwickeln von Handelssystemen konzentrieren - bei der 2000i (und genauso bei MetaStock, Investox, Wealth-Lab usw.) musst Du Dich dagegen ständig auch noch mit Schnittstellenproblematiken, Versionskonflikten, Datenkorrekturen, Datenlücken, Datensicherungen, Orderrouting, Continues-Kontrakten usw. rumschlagen.
Natürlich ist auch die 2000i schon ein tolles (übrigens auch bereits als 32 Bit realisiertes) Programm aber die meisten Trader die ich kennengelernt habe wollen traden und sich möglichst wenig mit technischem Kram und Schnittstellen plagen müssen - genau das ist mit der TS 8.1 gegeben.
Gruss
-Klaus
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| 02.12.2005, 19:16 |
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Uwe
Super Moderator
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Hallo, @firsttrade,
Wesentliche mögliche Entscheidungsgründe für einen Trader, warum die TS8 der TS2000i vorzuziehen ist - sofern nicht z.Z. noch die Europäischen Aktienmärkte im Datenumfang enthalten sein sollen, denn dann ist z.Z. noch die TS2000i mit Datenlieferanten für das TS-Produkt erforderlich - hat Klaus bereits genannt.
Programmtechnisch bestehen Unterschiede in der Art der Handelssytemprogrammierung, wo es im Detai um Kombinationen von Einzelsystemen und Austiegsbefehle aus einer Position geht. Doch diese sind irrelevant, wenn man nicht als Umsteiger die TS8 beginnt anzuwenden.
Vielleicht besteht jedoch auch in Deiner Wohnortnähe die Möglichkeit, die TS im Einsatz kennen zu lernen und so vielleicht den Einblick zu gewinnen, wie und ob Du Deine Vorstellungen mit dem System weiterentwickeln kannst.
Gruß,
Uwe
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| 02.12.2005, 21:41 |
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firsttime
Member
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Hallo @klaus und @uwe!
Danke, jetzt sind mir die Unterschiede zwischen 2000i - 7.x und 8.x klar geworden.
2000i ... Datenanbindung über mehrere "Ecken" - dafür keine Mietdauer
7.1/8.x ... Nur mehr zu mieten - Datenanbindung einfach (jedoch sehr abhängig ... man kann nicht auf die schnelle auf einen anderen Anbieter "umschalten") - Codeprogrammierung etwas "anders" als bei der 2000i, bietet aber im Grunde die selben Möglichkeiten der Indikator- und Handelssystementwicklung an. Anmerkung: "Papiere" (Aktien, CFDs oder Sonstiges) sind für mich ohne Interesse - "mache" nur in Währung.
Folgende Ansätze zum Kennenlernen der TS habe ich mir zusammengestellt:
A) Bei einem Anwender der "alten" TS 2000i Live die Art und Weise der Ausführung verfolgen zu können.
B) Oder die 2000i einfach sofort günstig gebraucht zu kaufen (wenn möglich) und in Ruhe meine Indikatoren aus Excel auf dieser TS zu testen.
C) Die 8.1er Version irgendwo live zu "erleben".
D) Oder gleich die 8.1er Version zu mieten und die hohen Mietkosten - sage ich mal 3 Monate, bis ich meine Vorstellungen aus Excel habe anpassen können - zu riskieren. Diese Lösung begeistert mich am allerwenigsten und werde sie kaum wahrnehmen ... ich hasse Abhängigkeit!
Lösung B) scheint mir die Beste zu sein, da mein Hauptaugenmerk mehr an der Entwicklung und dem Backtesten meiner Handelssignale liegt. Meine Arbeiten mache ich ohnehin schon mit EXCEL und setze die Ergebnisse daraus beim Broker ab. Ich versuche lediglich mir den Arbeitsaufwand zu erleichtern, eventuell mein System durch bessere und schnellere Backtestmöglichkeiten noch verbessern zu können. Funktionierte nämlich die Umsetzung aus EXCEL in die Codeausführung der 2000i dann könnte ich, bei Bedarf, eventuell noch immer ohne viel Aufwand auf die TS 8.1 wechseln.
Nachtrag: Ah ja - bei 2000i braucht man unbedingt den GloablServer, wenn man live die Ticks einlesen will. Habe ich vergessen oder überlesen ... ist der bei 2000i schon dabei oder extra zu kaufen?
Schönes Wochenende,
firsttime
Dieser Beitrag wurde von firsttime am 03.12.2005, 12:36 Uhr editiert.
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| 03.12.2005, 12:11 |
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Uwe
Super Moderator
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Zitat:
Original von firsttime Nachtrag: Ah ja - bei 2000i braucht man unbedingt den GloablServer, wenn man live die Ticks einlesen will. Habe ich vergessen oder überlesen ... ist der bei 2000i schon dabei oder extra zu kaufen?
Hallo, @firsttime,
es ist wohl nicht so deutlich geschreiben worden, da es für den Anwender wie selbstverständlich ist: Der GlobalServer ist Bestandteil der TS2000i und braucht nicht extra erworben zu werden.
Ansonsten meine ich, dass die Beurteilung am installierten Produkt, wobei Du gezielt nach Deinen Interessen Fragen stellen kannst und Du die mögliche Vorgehnsrichtung zur Bearbeitung mit dem Produkt erleben kann kannst, für Dich der beste Weg ist. In diese Richtung zielte auch mein Vorschlag vom 02.12.2005, zwei Beiträge zuvor, an Dich.
Gruß,
Uwe
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| 05.12.2005, 16:52 |
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H-T
Member
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Hallo,
auch ich habe bisher mit Excel zum Testen von Systemen gearbeitet, eigentlich fehlt mir nur noch
die Umsetzung der Signale aus Excel heraus an IB zu ordern, aus diesem Grund bin ich auf die tradestation gekommen.
Gibt es denn eine Anleitung/Hilfe, wie ich meine Exceldaten für die TS2000 nutzen kann?
Für die automatische Umsetzung der Signale scheint die Version 2000 ja eher nicht geeignet, oder kann man die auch mit IB nutzen?
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| 05.04.2006, 00:54 |
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Klaus
Administrator
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Hallo H-TZitat:
Original von H-T ...Für die automatische Umsetzung der Signale scheint die Version 2000 ja eher nicht geeignet, oder kann man die auch mit IB nutzen?
Das ist wohl falsch rübergekommen, natürlich kann man die TS2000i zusammen mit IB nutzen und dies wird auch sehr häufig gemacht. Um in dieser Kombination realtime zu handeln brauchst Du nur 2 zusätzliche Komponenten:- Die realtime Datenversorgung (aus der IB-TWS) für den GlobalServer macht man z.B. mit HyperServer, MetaServer oder dem CTS-Datenmanager TWS.
- Um die von den Handelssystemen generierten Orders zu IB zu leiten gibt es diverse Lösungen, z.B. HyperOrder, TradeBolt, TradeBullet, TradersAssist usw.
Wenn man die TS 8.x mit IB nutzen möchte entfällt die realtime-Datenversorgung oder man nutzt ein Produkt namens OwnData.
Gruss
-Klaus
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| 05.04.2006, 09:03 |
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firsttime
Member
Dabei seit: 11 2005
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| 05.04.2006, 11:42 |
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Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
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Beiträge: 1088
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Zitat:
Original von firsttime Hat wer eine Idee über welchen Broker man aus EXCEL heraus automatisch handeln lassen könnte?
Firsttime, das ist zwar ein wenig off topic aber auch das geht mit IB! Auf dieser Seite findest Du diverse Zusatztools zur TWS von IB. Wenn Du dort nach Excel suchst findest Du mehrere Alternativen, u.A. diesen Link.
Ich bin sicher, Du wirst damit weiterkommen...
Gruss
-Klaus
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| 05.04.2006, 12:05 |
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Empfang von ASCII-Daten über DDE-Server
