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chimera
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Hallo,
Welcher Betrag wird eigentlich überlicherweise für die Slippage (beim Backtesting-Report) hinzugerechnet (in meinem Fall S&P mini)???
Was bedeutet eigentlich ein "Sharpe Ratio von 0.45" ?? (Backtesting-Report)
Was sagt der "Profit-Factor" von 1.33 aus ?? (Backtesting-Report)
Danke
Dieser Beitrag wurde von chimera am 09.06.2004, 04:31 Uhr editiert.
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 09.06.2004, 04:28 |
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Klaus
Administrator
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Hallo Chimera,Zitat:
Original von chimera Welcher Betrag wird eigentlich überlicherweise für die Slippage (beim Backtesting-Report) hinzugerechnet (in meinem Fall S&P mini)???
Das hängt von den von Dir verwendeten Orderarten (Market, Limit, Stop) und auch von der Handelszeit ab. Während der Haupthandelszeit ist (ausser bei wichtigen News/Zahlen) 1 Tick pro Halfturn realistisch, d.h. 25$ / Trade. Ich teste meine Strategien meist mit $50 (Slippage) und $10 (Commission), da ist man auf der sicheren Seite.Zitat:
Was bedeutet eigentlich ein "Sharpe Ratio von 0.45" ?? (Backtesting-Report)
Was sagt der "Profit-Factor" von 1.33 aus ?? (Backtesting-Report)
Zum Performance Report siehe diesen Beitrag, da ist alles genau erklärt.
Gruss
-Klaus
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| 09.06.2004, 08:46 |
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chimera
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Hallo,
Kannst du mir bitte eine Berechtigung erteilen Das ich den Link zu Performance Report öffnen kann. Sieht zurzeit so aus, das ich nicht berechtigt bin.
Danke
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| 09.06.2004, 10:33 |
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Klaus
Administrator
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Nein, tut mir leid, Freischaltungen kann nur der Betreiber des Boards vornehmen. Die Freischaltung kannst Du elektronisch beantragen, siehe hier bzw. die FAQ.
Gruss
-Klaus
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| 09.06.2004, 10:42 |
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chimera
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Hallo,
Kannst du mir bitte verraten wo ich meine "Customer ID" finde, im User-Profil ist diese nicht ???????
Slippage: Bist du dir sicher das man von einer "Commission" von $10 und einer "Slippage" von $50 per trade, backtesten soll, beim S&P mini ???
Da rutschen auch unweigerlich die besten Handelsysteme in minus, aber kräftig !!
danke
Dieser Beitrag wurde von chimera am 09.06.2004, 11:49 Uhr editiert.
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| 09.06.2004, 11:35 |
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Klaus
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Zitat:
Original von chimera Kannst du mir bitte verraten wo ich meine "Customer ID" finde, im User-Profil ist diese nicht ???????
Bei der TS2000i unter File -> Dektop Options -> User Information -> Customer Number bei der TS7.2 / TS8 bin ich mir nicht sicher, aber dort gibt es auch eine Customer Number unter Help -> About Tradestation.Zitat:
Slippage: Bist du dir sicher das man von einer "Commission" von $10 und einer "Slippage" von $50 per trade, backtesten soll, beim S&P mini ???
Ich habe nicht gesagt, dass "man" diese Werte einsetzen soll, sondern dass ich diese so für mich verwende für Handelssysteme, die auf 30 - 360min Charts basieren. Wenn Du z.B. ein Scalping-System hast, welches bei hoher Trefferquote nur Limit-Orders verwendet (nur ganz selten StopLoss) sind bestimmt viel kleinere Werte sinnvoll.
Gruss
-Klaus
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| 09.06.2004, 12:39 |
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chimera
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Hi,
Welchen Betrag würdest du für realistisch halten (einfach eine Schätzung), Stop Loss Order kommen relativ selten vor, bei dieser Strategie vor. Verwendeter Timeframe 5 min S&P mini. Commission bei IB ist $2.40
Danke
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| 09.06.2004, 17:01 |
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Klaus
Administrator
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Chimera, wie ich bereits oben schrieb, hängt es von den verwendeten Orderarten und den Handelszeiten ab. Dazu hast Du bisher nichts gesagt.
Welche TS-Version verwendest Du eigentlich? Bei der TS2000i (und darauf bezogen sich meine Werte $50 + $10) werden die Eingaben für einen Roundturn gemacht, bei der TS7.2 / TS8 muss man die Zahlen für einen Halfturn eingeben (also nur die Hälfte).
Gruss
-Klaus
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| 09.06.2004, 19:48 |
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chimera
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Hallo,
Die Strategie generiert durchschnittlich am Tag 2-3 Handelssignale (long und short), Stopp Loss Marken werden nur ca. 2 mal im Monat erreicht. Handelszeit: Exchange CME. Ich verwende TS7.2 Half Turn
Vielleicht hilft der beigefügt screenshot im Anhang.
Danke
 strategy.GIF (94 KB, 525 mal heruntergeladen)
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| 10.06.2004, 00:28 |
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Klaus
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Chimera, Du hast zwar immer noch nichts zu den Orderarten angegeben, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es Stop- und Market-Orders sind. In diesem Fall solltest Du für den e-mini S&P bei der TS 7.2 mindestens $12.5 als Slippage und die IB-Kosten von $2.40 als Commission einsetzen.
Wenn Du auch während der Bekanntgabe von wichtigen Zahlen im Markt bist bzw. dann per Stop-Order rausgehst kann die Slippage auch deutlich höher ausfallen. Du solltest die reale Slippage im echten Handel verfolgen und dann bei Bedarf die Werte für den Backtest anpassen.
Gruss
-Klaus
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| 10.06.2004, 14:38 |
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chimera
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Hallo,
Also du meinst $12,50 HALF TURN. Habe ich das richtig verstanden?
Danke
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| 10.06.2004, 14:45 |
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Klaus
Administrator
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Zitat:
Also du meinst $12,50 HALF TURN. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Jeweils 1 Tick für das Eingehen und das Beenden der Position. Nur wenn Du mit Limit-Orders arbeitest kann man von weniger ausgehen...
-Klaus
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| 10.06.2004, 14:55 |
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