Zitat:

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Unter Format/Input/Optimize steht noch etwas von "start" "stop" "Increment"...kann man damit was brauchbares anfangen?

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Dieser Beitrag wurde von tso am 22.01.2010, 17:46 Uhr editiert.

Ahhhhhhhhhhh! Okay...es stand sich aber auch unbequem auf dem Schlauch. :-)

Okay, das werde ich bei der nächsten Gelegenheit ausprobieren. Ich hab schon die halbe Woche nichts anderes gemacht als programmieren,testen, programmieren, testen,...jetzt ist erstmal Feierabend für heute.

Es wäre aber schön wenn du nochmal deine Meinung zum PR postest.

Vielen Dank für deine Mühe und ein schönes Wochenende!

Zwei Dinge stören mich an deiner letzen Version vom PR.
1. Der Avg.Trade ist für meinen Geschmack immer noch deutlich zu niedrig.
2. Nehm doch mal den einen extrem guten Monat aus der Auswertung.

php:

date<eldate(?) und date>eldate(?)

Dieser Beitrag wurde von tso am 22.01.2010, 18:03 Uhr editiert.

Danke für deine Kritik. :-) Du gibst mir die Objektivität die ich nach vielen Stunden des Programmierens nicht mehr hab. Da will man lieber wahr haben das es so "einfach" ist!

Was versteht man genau unter CurveFitting? So lange optimieren bis es passt!?
Der Kern meiner Idee ist immer noch der Selbe ich habe kein SL-Betrag verändert oder die Länge des Avg. . Wie definierst du "Curvefitting"?


Der extrem gute Monat kam durch den Zusammenbruch des € am Jahresende 2008. Natürlich kann man nicht davon ausgehen das es in der Form einmal in 5 Jahren passieren kann. Dann nehm ich den Monat mal aus der Wertung.

Ich werde darüber nachdenken wie ich den Avg. Trade steigern kann. Welcher Wert wäre für dich Akzeptabel?

Ich würde gerne mehr über verschiedene Werkzeuge lernen.

Ich habe Büchern von Van K. Tharp, Rübsam, Murphy und F. Carter (die üblichen Bücher für die Massen) gelesen. Einige waren interessant und lehrhaft. Ich denke aber nicht das es in Deutschland bzw. Deutschen Verlagen noch Bücher gibt die mich "inspirieren" oder voranbringen. Eine Alternative wären Bücher aus den Staaten. Das Problem daran ist, dass man nicht weiss welche gut und welche schlecht sind. Dazu kommt das sie nicht billig sind und ich nicht zig Bücher durchprobieren kann, bevor ich ein Gutes finde.

Kannst du mir etwas empfehlen das dich persönlich weiter gebracht oder "inspiriert" hat?

So, egal ob dich das nervt...DANKE!

Grüße und ein schönes Wochenende!

„Curvefitting“
Ist für mich ein Vorgang in der Systementwicklung, bei dem ein unrealistischer positiver Erwartungswert erzeugt wird. Erwartungswert in dem Sinne besonders hoher Gewinn, hohe Trefferquote oder fast kein Drawdown. Mathematisch betrachtet handelt es sich um einen Vorgang bei der Interpolation von Datenpunkten. Die Interpolation findet in unserem Fall auf dem jeweiligen Auswertungszeitraum statt und wird dann anschließend im täglichen Handel extrapoliert. Aufgrund unzureichender Informationen oder fachlicher Kenntnisse, nimmt das Kurvenverhalten der Funktionen (Börsenstrategie) dann außerhalb des getesteten/gesicherten Auswertungszeitraumes völlig andere Wert an und ruiniert letztlich das jeweilige Handelskonto.

„Der extrem gute Monat“
Im Summary gibt es die Positionen „Avg. Monthly Return“ und „Std. Deviation of Monthly Return”. Stutzig werde ich immer, wenn in der Auswertung Monthly bei Average Analysis ein Monat extrem aus dem Rahmen fällt. In deinem Fall übersteigt dein guter Monat den Durchschnitt um den Faktor 7 und zum anderen tritt das auch nur einmal auf.

„Avg. Trade“
Der avg. Trade sollte in deinem Fall mindestens dreistellig sein. 1 bis 1,5 Ticks reichen nicht mal beim scalping. Der Avg. Winning Trade sollte basierend auf deiner Idee mindestens um den Faktor 2-3 größer sein als der Avg. Losing Trade.

„Literatur“
Hier liegt meiner Meinung nach der Entscheidende Punkt warum viele Menschen keinen Langfristigen Erfolg haben. Die Bücher die du genannte hast sind sehr gut und gewissermaßen auch ausreichend. Ergänzen würde ich Igor Uszczapowski mit „Optionen und Futures verstehen: Grundlagen und neue Entwicklungen“. Man sollte sich für einen Markt entscheiden und dann in erster Linie versuchen diesen Markt zu verstehen (Preisbildung, Verfall, Termine etc.). In dem Augenblick in dem echtes Fachwissen erworben wurde, erübrigen sich viele Arbeits- und Herangehensweisen bei der Systementwicklung. Von der Herangehensweise ein Symbol zu nehmen und dann zu versuchen eine Strategie zu entwickeln halte ich nicht viel. Es ist eher andres rum die Strategie ist im Kopf schon „fast“ vorhanden und dann wird versucht diese zu automatisieren.
Ich würde dir empfehlen versuche erst einmal auf Tagesbasis ein vernünftiges Trendfolge System zu erstellen. Die ersten Schritte in einem 5 Minuten Chart halte ich für zu ambitioniert. Es gibt genügend Derivate, welche den entspannten Handel auf dieser Zeitebene zulassen und wenn du in der Lage bist hier zu überleben kannst du intraday versuchen die „kleinen Wellen“ zu handeln.

Fazit: Wechsel auf Tagescharts, das Rauschen im intraday Handel ist eine verdammt harte Nuss.

„Inspiration“
Versuche mal die Tradestation nicht in erster Linie als Handelsplattform wahrzunehmen, sondern als Möglichkeit einen Markt statistisch tiefgehend zu analysieren. Beispielsweise erstellst du dir Auswertungen über die Schwankungsbreite auf Tages und Stundenbasis oder geh doch einfach mal immer um 7:00 Uhr long und um 12:00 oder 19:00 Uhr stellst du glatt. Das ganze ohne SL und TP. Jetzt kannst du mit den Indikatoren versuchen das Marktgeschehen entsprechend richtig einzuschätzen. Gibt es übergeordnete Tagestrends? Gibt es bestimmte Uhrzeiten oder Zonen in denen der Markt an bestimmten Tagen dreht? Es gibt viele Kriterien nach denen man den Markt auswerten kann. Mit diesen Kenntnissen sollte es dir auch leichter fallen einen entsprechenden Handelsansatz/Strategie für den Markt zu wählen.

Viel Spaß
-tso

Hallo Trader83,

das was TSO da geschrieben hat ist alles richtig, allerdings solltest Du es nicht zu absolut sondern eher als "Denkanstoss" auffassen. Das was Du da bisher auf die Beine gestellt hast ist für den Anfang wirklich schon sehr gut!

Noch ein paar weitere Anmerkungen von mir zum Thema: Das mit dem Curve-Fitting sehe ich bei Dir nicht. Das besteht auch hauptsächlich im Zusammenhang mit dem Einsatz von Optimierung, die Du aber bis vor diesem Thread offensichtlich noch nie benutzt hattest. Weiterhin ist es mit zunehmender Anzahl Trades immer schwieriger ein Curve-Fitting zu machen und Du hast nun wirklich sehr viele Trades produziert - also mach Dir darüber keinen Kopf!

Es besteht normalerweise ein direkter Zusammenhang zwischen Charteinstellung, Anzahl Trades und Average-Trade. Daher lohnt sich sehr schnelles Traden meist nur für professionelle Händler, die deutlich niedrigere Gebühren (RT Commission) zahlen müssen. Du bist mit dem 5 Minuten Chart an der Grenze, wo es für den "normalen" Trader profitabel werden kann. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten weiter zu machen, Filtern und/oder Chart-Intervall vergrössen.

Das mit dem Filtern hatte ich ja schon vorher angesprochen, aber das Ergebnis der 2. Auswertung hatte mir immer noch zu viele Trades. Ich könnte mir gut vorstellen mit weiteren Filtern (einfach mal verschiedene Indikatoren ausprobieren wie ADX, MACD, usw.) die Tradeanzahl zu halbieren und damit das Ergebnis (hoffentlich) zu verbessern. Auch wenn in Summe (Net Profit) hinterher weniger rauskommt ist das sinnvoll, wenn gleichzeitig der average Trade steigt.

Ansonsen würde ich das System mal mit einem 10, 15 20 und 30 Minuten Chart versuchen. Dabei wirst Du wahrscheinlich auch intern andere (kürzere) Längen für die Indikatoren wählen müssen aber das Ergebnis sollte ein System mit weniger Trades sein die aber profitabler sind. Jetzt auf daily Charts zu wechseln wird Dir aktuell nichts bringen (meine Meinung).

Viel Erfolg weiterhin!

Gruss
-Klaus

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Meine Beiträge geben nur meine persönliche Meinung wieder und sind keine offiziellen Aussagen von TradeStation. Ich bin weder bei TradeStation noch bei Tradersworld (dem Betreiber dieses Forums) angestellt.

Hallo tso,

mein geringer Avg. Trade entsteht meiner Meinung nach daher,dass mein System öfter ein und mit relativ kleinen Verlust wieder aussteigt bevor es eine wirkliche Trendbewegung findet. Das reduziert natürlich den Average Trade. Ausserdem kann es passieren das bei bestimmten Konstellationn mein Ausstiegskriterium direkt nach dem Einstieg erfolgt. Ich habe dies schon versucht zu filtern in dem ich noch eine weitere Bedingung eingeführt habe, dies hatte zur Folge das sich mein Gewinn veringert hat. Diese "kleinen Gewinne" veringeren auch den Average Trade. Jetzt gerade beim schreiben dieser Zeilen, kommt mir die Idee vielleicht mal diese kleinen Gewinne zu untersuchen. Vielleicht kann man daraus was machen...

Mit meiner Shortstrategie bin ich eigentlich ziemlich zufrieden. Diese habe ich meiner Meinung nach auch nicht übermäßig optimiert. Die LongStrategie stellt mich hingegen nicht zufrieden. Sie basiert auf der selben Idee. Gerade weil sich der € im Prinzip seit 2004 im Aufwärtstrend befindet sollte sie deutlich bessere Ergebnisse liefern.

"Ergänzen würde ich Igor Uszczapowski mit „Optionen und Futures verstehen: Grundlagen und neue Entwicklungen“."

Danke für den Tipp. Mit dem Hintergründen von Futures habe ich mich im Detail noch nicht beschäftigt. Ich wäre auch nicht von alleine auf die Idee gekommen mich damit eingehend zu beschäfftigen. Das werde ich jetzt nachholen.

"Von der Herangehensweise ein Symbol zu nehmen und dann zu versuchen eine Strategie zu entwickeln halte ich nicht viel. Es ist eher andres rum die Strategie ist im Kopf schon „fast“ vorhanden und dann wird versucht diese zu automatisieren."

Ich bin 26 Jahre. Seit 2 Jahren beschäftige ich mich 5 Tage die Woche und 12 Stunden am Tag mit den Märkten. Ausserdem arbeite ich in einem Beruf der es mir erlaubt direkt am Aktienmarkt zu sein.Ich denke das ich ein Grundverständnis der Märkte habe. Ich habe bestimmte Ideen die ich umsetzen will/wollte. Jedoch sind diese schwer zu programmieren(mach das ja auch erst seit ca. einem Monat).
Jetzt versuche ich erstmal durch visuelles "Inspezieren" der Charts, Muster zu finden und daraus Ideen zu entwickeln.

Ich weiss was du mit "Rauschen der Märkte" meinst. Es ist aber für mich keine Alternative wieder auf den Tageschart zu wechseln, weil ich vom Typ her nicht diese innere Ruhe/Disziplien/Gelassenheit habe längerfristige Muster zu traden. Zu dem habe ich die letzten 2 Jahre nur Intraday getradet und somit bereits etwas Verständniss wie der Markt Intraday getradet wird.

Zu deinem 2. Posting.

Sehr interessant! Das sind gute Ideen. Im € gibt es z.b. den Vormittags und "Amerikahandel", Sondersituationen bei Fed-Sitzungen, etc. (besonders die Fed-Sitzungen mit Zinsentscheid sind wahnsinnig interessant, die will ich auch noch statistisch Auswerten, hab auch schon eine Idee wie man diese Traden könnte).
Oder die Situationen/Zeitbereiche im YM (Vormittags/Nachmittags/Feiertage).

Alles in Allem habe ich schon bestimmte Ansätze. Jedoch sollte man flexibel und neugierig bleiben. Deine Ausführungen sind sehr interessant. Gibt es bestimmte Treffen oder vielleicht Foren wo man Ideen austauschen kann? Ich kenne leider niemanden der professionell Daytrating/Programmieren bereits erfolgreich betreibt.

Grüße

Dieser Beitrag wurde von Trader83 am 24.01.2010, 14:47 Uhr editiert.

Zitat:

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Mit meiner Shortstrategie bin ich eigentlich ziemlich zufrieden.

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Ich auch, meine Beurteilung/Kritik richtete sich an das Gesamtwerk.

Zitat:

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Gibt es bestimmte Treffen oder vielleicht Foren wo man Ideen austauschen kann?

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Wie wäre es mit diesem?

Meine Formulierung „fachliche Kenntnisse“ ist nicht als Unterstellung gemeint, sondern einfach als allgemeine Aussage gegenüber der großen Masse. Ich würde mich sehr freuen wenn die Frequenz in diesem Forum gesteigert wird und wir die unterschiedlichsten Ansichten und Standpunkte hier auf den Tisch packen.

Zitat:

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Ich kenne leider niemanden der professionell Daytrating/Programmieren bereits erfolgreich betreibt.

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Bzgl. Professionell programmieren in EL und das Wissen kostenlos bereitstellen kenne ich auch nur Klaus.

Trading ist wie Training, erst der Wille zur Konstanz bringt den Erfolg. Ich habe ca. 5-6 Jahre gebraucht um eine brauchbare Strategie auf die Beine zu stellen.

schönen Sonntag
-tso

Hallo Klaus,

danke für deine Aufmunterung(" für den Anfang wirklich schon sehr gut!")! :-)

Ich nehme die Denkanstosse die ihr mir hier gebt schon sehr ernst und bin dankbar dafür. Ich denke sie sind von erfahrenen Tradern/Programmierern und von denen kann man am Besten lernen. Trotzdem habe ich mein eigenes Verständnis der Märkt, eigene Erfahrungen gemacht und bestimmte Vorstellung, ob und wie etwas Funktioniert am Markt.
Ausserdem wisst ihr im Prinzip nicht wie ich das System geschrieben habe und welche Parameter darin enthalten sind. Ihr seht nur die nackten Zahlen des PR.

Ich denke auch nicht, das ich das System überoptimiert habe. Ich werde das Shortsystem jetzt auch live ausprobieren. Der € befindet sich meiner Meinung nach in einem Abwärtstrend, was ungemein positiv für das System ist. So werde ich Erfahrung sammeln was das System Live für eine Performance hat und wie es sich mit den Limit Ein-und Ausstiegen verhält.

Das Shortsystem generiert ca. 700-900 Trades im Jahr. Ich analysiere euch das mal kurz pauschal:

Wenn der € im Aufwärtstrend ist, wird in der Regel gar kein Einstiegssignal gegeben. Im kontinuierlichen Abwärtstrend meist 2 - 5 dabei meist 3 mit Profit und in einer Seitwärtsrange relativ viele Einstiegssignale mit kleineren Verlusten.

Ich sollte wohl probieren die Einstiegssignale in Seitwärtsranges zu reduzieren.

"Auch wenn in Summe (Net Profit) hinterher weniger rauskommt ist das sinnvoll, wenn gleichzeitig der average Trade steigt."

Warum ist der Average Trade so wichtig? Mir ist klar das es gut ist wenn im Avg. Trade mehr raus kommt(vielleicht könnte man dann die Positionsgröße erhöhen!?). Aber wenn "unter dem Strich" mehr raus kommt sollte das doch besser sein?

Welche Zeitintervalle bevorzugt ihr und welche sind eure "Lieblingsindikatoren"?

Ich habe eine Zeit lang den MACD für sehr gut gehalten und eine Zeitlang ausschliesslich danach getradet. Ich würde auch gerne ein MACD System Programmiern, das den Unterschied zwischen aktuellen MACD Stand / MACD-Tiefpunkt und aktuellen Kurs / Kurstiefpunkt in Verbindung setzt (es ist schwer das jetzt hier ohne Beispiele und Charts zu erklären). Dies erscheint mir allerdings mit meiner jetzigen Programmiererfahrung noch für zu schwer, ausserdem will ich ersteinmal ein System zum laufen bringen.

Gruss vom Trader83

Hallo tso,

danke für dein Wort zum Sonntag!

"Ich auch, meine Beurteilung/Kritik richtete sich an das Gesamtwerk. " Ach so! Ich dachte du hälst es für generell unzureichend. So kann man sich missverstehen!

Okay, dann nehmen wir also das Forum!

Zwei Kollegen von mir haben sich auch bei TS angemeldet und wollen demnächst mit Programmieren anfangen. Ich denke dann kommt auch etwas mehr Leben in das Forum(ich kenne zwar nicht ihre Schreibgewohnheiten, sie sind aber beide recht kommunikativ).

Klaus müsste schon Kontakt mit ihnen gehabt haben.

"Trading ist wie Training, erst der Wille zur Konstanz bringt den Erfolg. Ich habe ca. 5-6 Jahre gebraucht um eine brauchbare Strategie auf die Beine zu stellen."

Mit ein paar Linien einzeichnen, Indikatoren zu überprüfen und dann auf Buy/Sell zu drücken, so wie es die Masse macht ist es auf keinen Fall getan. Das kann ich aus meiner teuren Vergangenheit bestätigen. Es ist einfach harte Arbeit.

5-6 Jahre? Das ist eine lange Zeit. Da finde ich es ja schon fast dreist von mir das ich behaupte etwas brauchbares in einem Monat gefunden zu haben. Wie lange beschäfftigst du dich schon mit dem Markt und wie bist du zu TS gekommen?

Dieser Beitrag wurde von Trader83 am 24.01.2010, 15:57 Uhr editiert.

Zitat:

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Warum ist der Average Trade so wichtig?

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Hi,

Zitat:

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Der Avg. Trade ist somit...

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Ja, vollkommen verständlich was du damit meinst. Deine Überlegungen sind für meine derzeitigen Fragen natürlich sehr fortgeschritten. Das sind Überlegungen die sich mir noch nicht gestellt haben, da ich

1. nur ein isoliertes System programmiert habe
2. gerade erst damit beginne etwas aufzubauen
3. meilenweit entfernt vom Selbstständig sein und Trading als "Hauptberuf" bin.

Aber deine Erläuterungen sind nachvollziehbar und auch letztendlich logisch, wenn man sich Selbstständig machen will.

Zitat:

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Ich rechne für Einstieg und Ausstieg jeweils ein 1 Tick/Punkt Slippage,

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So viel!? 2 Punkte pro Roundturn?
Sehr ernüchternd. Mein System ordert zum größten Teil mit Limit. Ich denke das da nicht so viel Slippage anfällt. Oder irre ich mich da?

Zitat:

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Ich mach so genanntes Patterntrading...

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Deine Herangehensweise von Tag/Stunde und Einstieg klingt sehr interessant. Das werde ich in Zukunft auch versuchen mit einzubeziehen.

Das Programmieren von Mustern stelle ich mir allerdings sehr schwer vor.

Zitat:

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Viele Kommentare sind zu kurz und ggf. zu direkt formuliert..Schlips getreten fühlen..

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Naja, alles im Kleinsten auszuführen wäre auch ziemlich anstrengend.
Deine vorherigen Kommentare haben mich zum Teil natürlich etwas"deprimiert". Mit deinen jetzigen BWL Erläuterungen dazu sind deine vorherigen Kommentare jedoch um so verständlicher.

Zitat:

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Ich bin eher der impulsivere Forumsteilnehmer..

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...und das ist auch gut so. Ich denke es ist vielleicht nicht immer zu 100% ausformuliert, aber ehrlich.

Ich werde mein kleines, wohl "primitives" System ab nächster Woche live traden lassen. Es soll in erster Linie dazu dienen, die laufenden Kosten des Tradings zu kompensieren.

Du hast mir gerade so viel neue "Inspiration" verschafft, das meine Freizeit in nächster Zeit wohl ziemlich eingeschränkt sein wird. Vielen Danke!

Dieser Beitrag wurde von Trader83 am 24.01.2010, 21:27 Uhr editiert.

Guten Morgen,

tso ich habe über deine vergangenen Punkte nochmals nachgedacht und ein paar Filter eingebaut. Der Filter soll die vielen kleinen Verlust/Gewinne insbesondere in einer Seitwärtsrange beseitigen. Um genau zu sein handelt es sich um einen langsameren Average und eins, zwei andere Aspekt wie z.b. wenn vor 5 Bars ein Ausstiegssignal generiert wurde dann keine neue Position in Trendrichtung. Das hört sich für deine Begriffe wahrscheinlich sehr simple an.

Es sind nicht mehr viele Trades übrig geblieben. Ich habe zu dem pro Round Lot 2 Punkte Slippage mit einbezogen. Das Ergebnis ist nun nicht gerade euphorisierend. Jedoch kommt es der Realität wahrscheinlich doch ein Stück näher als es das alte System getan hat. Nach meinen Anpassungen fällt der besonders gute Monat nun noch mehr auf als vorher. Mmmh. Ausserdem ist auffällig das das System so gut wie 2 Jahre unprofitabel ist.

Bei vielen Trades macht sich das System selber durch die Slippage "kaputt", wie du ja bereits angedeutet hast. Ich hänge dir nochmals den PR an.

SCHEISS SLIPPAGE!

Dieser Beitrag wurde von Trader83 am 24.01.2010, 23:48 Uhr editiert.

Zitat:

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Original von Trader83 Warum ist der Average Trade so wichtig? Mir ist klar das es gut ist wenn im Avg. Trade mehr raus kommt(vielleicht könnte man dann die Positionsgröße erhöhen!?). Aber wenn "unter dem Strich" mehr raus kommt sollte das doch besser sein?

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Guten Morgen Klaus,

okay, das "Konzept/Idee" hinter dem Average Trade habe ich verstanden.
Der Avg. Trade sagt mir, ob es sich überhaupt lohnt in einen Trade einzusteigen. Da Slippage, Gebühren, Fehlende FIlls, usw. den Trade noch negativ beeinflussen.

Danke tso und Klaus für eure Erläuterungen.

Zitat:

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...der Average Trade und der Drawdown eines Systems viel wichtiger als Net Profit....

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Hallo Matthias,

Zitat:

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Original von Trader83 ...Das sehe ich jetzt auch so. Ich müßte also ein System finden das relativ oft Signale gibt, der Average Trade aber trotzdem "mindestens" 3 Stellig ist.

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Hallo Klaus,

schön das du mir antwortest.

Zitat:

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Ein grosser Vorteil des mechanischen Tradings ist ja gerade der, dass die TS mehrere Märkte und Systeme parallel handeln kann.

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Ja, das denke ich mittlerweile auch. Die Erkenntnisse kommen bei mir nach und nach.

Ich habe mein System nach und nach mit neuen Parametern/If... gefiltert. Danach blieben nicht mehr viele Trades übrig. Das wird wohl bei den meisten Systemen so sein. Deswegen denke ich das man viele spezifische Setups schreiben und parallel laufen lassen sollte. Um die Portfolioauswertung mache ich mir im Moment noch keine Gedanken, da ich noch total am Anfang stehe. Zur gegebenen Zeit wird das aber notwendig sein.

Zitat:

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Versuche mal die Tradestation nicht in erster Linie als Handelsplattform wahrzunehmen, sondern als Möglichkeit einen Markt statistisch tiefgehend zu analysieren.

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von tso.

Da hat tso wohl völlig Recht. Ich würde gerne verschiedene Märkte statistisch auswerten. Zum Beispiel wie sich der Markt in bestimmten Preis-Ranges(z.B. Pivots), Zeitebene, gegenüber vorangegangenen Tagesspannen verhält , wie er sich nach sehr starken Tagen verhält, usw. Eine Strategie schreiben ist ja nichts anderes als den statistischen Vorteil zu nutzen,oder!?

Wie könnte ich das deiner Meinung nach am Besten angehen?

Ich bin zur Zeit etwas ausgebrannt. Meine € Strategie ist wohl erst einmal zu Ende gedacht. Nun muss ich neue Ansätze finden.

Dieser Beitrag wurde von Trader83 am 27.01.2010, 18:17 Uhr editiert.

Hallo Trader83,

für den Anfang würde ich vorschlagen, dass wir mit offenem Quellcode arbeiten. Zum einen können Klaus und ich dann viel genauer Nachvollziehen was du da gemacht hast, und zum anderen ist die Möglichkeit qualitative Hilfe zu geben deutlich besser.
Du möchtest also das Währungspaar EUR/US$ intraday auf Minutenbasis handeln/auswerten? Eröffne einfach ein neues Thema und beschreibe deine gewünschte Statistische Auswertung. Falls du nicht weist wie diese dann zu programmieren ist, können wir dann mit Quellcode aushelfen. So haben alle den gleichen Wissenstand und keiner muss Mutmaßungen anstellen.
Du gibst die Richtung vor z.Bsp. Antizyklisch, scalping, Keltner channel, Trendfolge oder was auch immer.

Zitat:

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Ich bin zur Zeit etwas ausgebrannt. Meine € Strategie ist wohl erst einmal zu Ende gedacht. Nun muss ich neue Ansätze finden.

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Hi tso,

das mit dem ausgebrannt hat nur die Bedeutung das ich die letzten Tage nichts anderes gemacht habe als Programmieren, Testen und Charts zu analysieren. Da kann man schon mal etwas "ausgebrannt" sein.

Zitat:

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Falls du nicht weist wie diese dann zu programmieren ist, können wir dann mit Quellcode aushelfen.

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