falsche daten daily im fdax

Hallo Gruppe,

mir ist aufgefallen, das im FDAX die angezeigten Open und Close im daily nicht mit den untertägigen charts (beispielsweise 10 min) übereinstimmen, bzw. manchmal sogar markant auseinanderweichen.

Dadurch kommt bei entwickelten Strategien, die sich auch auf einen Daily als Filter beziehen nur Schrott raus.

Weiterhin ist der daily close vom vortag auch sehr oft einfach falsch, auch im Euro.

Hat jemand einen Tip, wie ich das umgehen oder dennoch damit arbeiten kann?
Ist der Bug TS bekannt, arbeiten die daran?

Vielen Dank

Achatschnecke

Hallo Achatschnecke,

hier meine Antwort aus dem Jahre 2009 zu diesem Problem:

Zitat:

---

die TradeStation übernimmt nach 22:00 Uhr den Eurex "Settlement Preis" als Schlusskurs für die daily Charts. Dieser Settlement Preis ist an der Eurex aber leider nicht der Schlusskurs von 22:0x Uhr sondern eher ein Preis von 17:30 Uhr (für die genaue Definition bitte bei der Eurex nachlesen bzw. nachfragen). Das Problem ist seit Jahren bekannt, auch in verschiedenen Bug-Meldungen im US-Forum angemahnt, aber TradeStation ist das wohl egal und sie wollen oder können es nicht abstellen.

Ich verwende immer einen 1200 Minuten Chart (= 1 Kerze pro Tag) anstatt der daily Daten wenn ich einen korrekte Schlusskurs von der Eurex brauche.

---

Hallo Klaus,

vielen Dank für die Antwort.

Was ich noch nicht verstehe ist, weshalb Du für den Daily bis 22 Uhr im Fdax eine 1200 Minuten Kerze nimmst?

Das sind 20 h. Wenn ich von 0 Uhr bis 22 Uhr gehe, komm ich auf 1320.

Kannst Du das bitte kurz erläutern?

Vielen Dank und Grüße

Achatschnecke

Hmm, sobald man auf Minutencharts geht muss man gleichzeitig auch eine Session-Zeit einstellen. Die reguläre Session beim Fdax beginnt um 08:00 und endet um 22:00 Uhr. Das sind 14 Stunden. Damit sind 20 Stunden lang genug um sicherzustellen, dass nur 1 Kerze pro Tag gebildet wird. Bei einer 840 min Kerze (= 14 Stunden) bestünde die Gefahr, dass einzekne Ticks nach 22:00 Uhr evtl. noch eine 2. Kerze bilden, daher ist ein Sicherheitszuschlag angebracht. Ob man jetzt 850 min, 900 min oder 1200 min nimmt spielt dann keine Rolle, das Ergebnis ändert sich dadurch nicht.

Gruss
-Klaus

Vielen Dank

Viele Grüße

Achatschnecke