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Trader83
Star Member
Dabei seit: 01 2010
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Beiträge: 31
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Hallo zusammen,
ich habe eine FDAX-Strategie geschrieben und möchte diese Strategie nun eventuell handeln.
Aus dem Ami-Forum konnte ich erfahren, dass man den FDAX nicht direkt über die TS handeln kann.
Ausserdem habe ich davon gehört das man per Schnittstelle bzw. Software(Ninja oder Strategy Runner) die Signale der TS automatisch bei einem anderen Broker in Käufe/Verkäufe umsetzen lassen kann.
Nun meine Fragen zu dem Thema.
1.) wie sollte man vorgehen um eine Verbindung herzustellen?
2.) welche technischen Kenntnisse muss man dazu haben (Programmierung,etc.)?
3.) welche Probleme könnten auftreten, wenn man dieses Verfahren wählt (z.N. verzögerte Orderausführung, Fehler in der Strategieumsetzung,etc.)?
4.) welche Kosten entstehen?
5.) welches System(Ninja/SRS) würdet ihr empfehlen?
Natürlich könnte ich auch selber recherchieren "was,wie,wo, wann", dennoch würde ich mich freuen, wenn es hier TS-User gibt die dieses Verfahren bereits anwenden und ihr wissen gerne teilen und es mir somit etwas "leichter" machen. ;-)
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Trader83
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 06.05.2010, 10:59 |
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Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
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Beiträge: 1088
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Hallo Trader83.
Orderrouting ist ein recht komplexes Thema welches hier im Forum auch schon mehrfach behandelt wurde (Suchfunktion benutzen!). Zu unterscheiden sind Lösungen mit Rückmeldung (die TS bwz. der Indikator / Strategie kennt die echte Position beim Broker) und ohne Rückmeldung.
Die meisten Lösungen arbeiten ohne Rückmeldung nach dem Master / Slave Prinzip (TS ist Master, Brokersoftware ist Slave). Die Einschränkung dabei ist, dass nur Market-Orders sicher funktionieren, d.h. erst in dem Moment wo die TS-Strategie einen Fill meldet wird beim Broker eine entsprechende Market-Order generiert. Diese Lösungen (z.B. Ninja, SR, TradeBullet) nutzen meist die Email-Schnittstelle des Trademanagers und erfordern deshalb keine Programmierung.
Lösungen mit Rückmeldung (z.B. DynaOrder, HyperOrder, TradeBullet) arbeiten mit einer DLL und API zur Anbindung und benötigen immer eine Programmierung. Dafür können dann auch Stop- und Limit-Orders (beim Broker) sicher automatisiert werden. Am besten gelöst und am einfachsten ist die Automatisierung in der TS selbst - die funktioniert aber leider bisher nur in US-Märkten.
Da nicht jeder Broker jede Software unterstützt kann ich Dir hier keine weitere Empfehlung aussprechen. Auch die Kosten hängen immer mit vom Broker ab, da viele Broker verschiedene Software unterstützen und der Preis dann auch häufig abhängig von der Handelsfrequenz ist. Generell gibt es Anbindungssoftware zum Kauf, zur Miete (monatliche Kosten) und per Trade bezahlt (Aufschlag auf RT-Gebühr). Je nachAnwendungsfall kann die eine oder andere Lösung für Dich günstiger sein...
Gruss
-Klaus
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| 06.05.2010, 16:27 |
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Trader83
Star Member
Dabei seit: 01 2010
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Beiträge: 31
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Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort.
Zitat:
Die Einschränkung dabei ist, dass nur Market-Orders sicher funktionieren
Mein Entry erfolgt per Marketorder und der Ausstieg erfolgt mit definiertem TP per Limit. Ich habe aus deiner Antwort heraus gelesen das überhaupt keine Limit-Orders funktionieren bzw. sehr eingeschränkt(wenn Preis über/unter Limit steigt/fällt)!? Habe ich das richtig verstanden?
Ich werde deinen Hinweis mit der Suchfunktion nutzen und mich selber nochmal kundig machen.
Mein Handelsansatz macht nicht viele Trades pro Monat, somit weiß ich schon einmal das mein Augenmerk wohl auf einer zusätzlichen RT-Gebühr bzw. Fee per Trade liegen sollte.
Danke nochmals für die promte Antwort.
Trader83
Dieser Beitrag wurde von Trader83 am 06.05.2010, 19:41 Uhr editiert.
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| 06.05.2010, 19:41 |
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Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
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Beiträge: 1088
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Zitat:
Original von Trader83 ...Mein Entry erfolgt per Marketorder und der Ausstieg erfolgt mit definiertem TP per Limit. Ich habe aus deiner Antwort heraus gelesen das überhaupt keine Limit-Orders funktionieren bzw. sehr eingeschränkt(wenn Preis über/unter Limit steigt/fällt)!? Habe ich das richtig verstanden?
Das Problem mit Limit-Orders ist das Orderbuch, welches einen Fill in der Realität verhindern bzw. verzögern kann. Das HS in der TS bekommt den Fill sobald der Kurs erreicht ist, die TS kann keine Orderbücher auswerten. Dadurch kommt es zu Asynchronität zwischen Realität und TS.
Die übliche Automatisierung nur mit Market-Order nach Master / Slave Prinzip (bei der das HS in der TS trotzdem ganz normal mit allen Ordertypen arbeiten kann) klappt in der Praxis bei "normalen" HS sehr gut. Probleme kann es nur geben bei Ausfällen (Strom, Internet, irgendein beteiligter Rechner) und wenn die Trades in sehr volatilen Momenten gemacht werden (z.B. wichtige Zahlen um 14:30 Uhr - da kann es grössere Slippage geben). Je grösser der durchschnittliche Trade ist desto mehr kann man die Effekte des Orderroutings vernachlässigen. Aber z.B. bei Scalping-Systemen sollte man diese Variante nicht verwenden.
-Klaus
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| 07.05.2010, 09:33 |
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Mirko
Member
Dabei seit: 04 2010
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Beiträge: 14
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ich habe ein paar Tage mit APIs herumgebastelt und bin mit Tradebullet (da gibts eine Demo für kostenlos) nicht so richtig klargekommen. Die Ninatrader API ist flott und beherrscht alle Arten von Ordern, der Nachteil ist, das die Befehle in den TS Easylanguage Code integriert werden müssen und die gesamt Prozedur inclusive Testing schon etwas Zeit in Anspruch nehmen kann. Im Rahmen der üblichen API Preise ist Ninjatrader mit etwas über 1000 Euro geradezu ein Schnäppchen ;-)
PS: Ich habe Gerüchte gehört, dass bei Tradestation ab Version 9.0 auch europäische Märkte gehandelt werden können. Damit wären diese Probleme erledigt.
Dieser Beitrag wurde von Mirko am 15.06.2010, 13:53 Uhr editiert.
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| 15.06.2010, 13:40 |
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Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
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Beiträge: 1088
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Zitat:
Original von Mirko PS: Ich habe Gerüchte gehört, dass bei Tradestation ab Version 9.0 auch europäische Märkte gehandelt werden können. Damit wären diese Probleme erledigt.
Hmm, ich arbeite jetzt seit 10 Jahren mit der TradeStation. Mindestens 8 Jahre davon wird davon geredet, dass die Eurex bald kommen soll. Seit 2 Jahren (?) gibt es jetzt immerhin den Datenfeed. TS arbeitet laut eigener Aussage an der Eurex-Integration (Trading und Brokerage) in die TS 8 (oder TS 9). Mir sind aber nach wie vor weder Zusagen für eine bestimmte Version noch ein Releasedatum bekannt.
Also sollte man sich erstmal lieber nicht darauf verlassen dass da bald was kommt wenn man jetzt eine Strategie automatisieren will...
Gruss
-Klaus
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| 17.06.2010, 13:54 |
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tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
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Beiträge: 188
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Zitat:
Damit wären diese Probleme erledigt.
Ich wünsche ich hätte auch diesen Optimismus. 
In der aktuellen Version 8.8 ist so viel Mist verzapft worden, dass ich lieber nicht darüber nachdenke was sich die Jungs dort alles für Version 9 einfallen lassen.
-64 bit
-Multithreading für Optimierung
-Eurexhandel
-ein kleines Suchfeld, damit in längeren Kurshistorien im Chart direkt zu einem Datum gesprungen werden kann
-Kurshistorien mit (Marktüblicher-)Qualität
-Änderungen in der Auswertung logischer Verknüpfungen
-Behebung div. kleinerer Fehler
etc.
Das ist genug Stoff für schlaflose Nächte. 
Gruß
-tso
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| 17.06.2010, 16:44 |
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