Risikovielfache bei mehrstufigem Exit

Hallo zusammen,

ich möchte gerne einen mehrstufigen Exit untersuchen und zur Auswertung die Risikovielfachen ermitteln. Dazu kaufe ich mehrere Kontakte und verkaufe jeweils einen oder mehrere Kontrakt bei bestimmten Bedingungen.

Zur Ermittlung der Risikovielfachen teile ich den Kontraktgewinn jeweils durch den StopLoss, schreibe die Werte in eine Textdatei und Werte mit Excel aus.

Leider stimmen die Gewinne der Kontrakt nicht, wenn an einem Bar mehrere Kontrakte auf unterschiedlichem Niveau geschlossen werden, da ich immer am Ende eines Bars die Nettoprofitänderung durch die Anzahl der verkauften Kontrakte teile.

Bei Positionprofit(N) kann man mit N auf den Profit der vorhergehenden Positionen zugreifen, beim Kontraktprofit sehe ich leider keine Möglichkeit auf vorhergehende Kontraktprofite zuzugreifen.


Wie kann ich den Kontraktprofit vor N Kontrakten ermitteln oder gibt es sonst eine Möglichkeit, die Risikovielfachen der einzelnen Kontrakte zu ermitteln? Hab schon 10 Stunden programmiert um so weit zu kommen und bin mit meinem Latein nun am Ende.

Bisher habe ich allein vom Lesen bestimmter Beiträge schon sehr vom Forum profitiert. Danke.


Stefan

Hallo Stefan,

erst mal willkommen hier im Forum! Eine so spezielle Frage gehört eigentlich in das EasyLanguage Unterforum, aber da ich nicht weiss ob Du dafür schon freigeschaltet bist, habe ich sie erstmal nicht dahin verschoben.

Zur Frage: Generell gehört alles was mit Pyramidisieren von Positionen (sowohl beim Ein- aus auch beim Ausstieg) zusammen hängt zu den komplexeren Dingen bei der Handelssystemprogrammierung. Und wenn dann noch mehrere Entries/Exits in einem Bar vorkommen können wird es besonders schwierig und ELA und die TradeStation stossen an ihre Grenzen.

Du kannst versuchen, mit den ELA-Funktionen ExitDate, ExitTime und ExitPrice zu arbeiten. Damit kann man rückwirkend Zeitpunkt und Preis der letzten 10 Exits bekommen. Wenn mehrere Exits in einem Bar waren, ist bei diesen Datum und Uhrzeit identisch (müsste man in Schleife abfragen). Die Umrechnung von Entry-/Exit-Preisen in Profit musst Du dann natürlich von Hand vornehmen.

Gruss
-Klaus

Hallo Klaus,

vielen Dank für die schnelle Antwort.

ExitPrice habe ich probiert, leider bezieht sich der ExitPrice auf die Position und nicht auf den Kontrakt. D.h. es wird immer der Preis des letzten verkauften Kontrakts einer Position wiedergegeben.

Ich hab auch schon überlegt, den Performance Report mit dem Speicher Button in Excel zu schreiben und aus dem Reiter "Trades" den Kontraktprofit zu extrahieren. Die Risikovielfachen müsste ich nachträglich in Excel ermitteln, was nur bei festem punktualen StoppLoss geht. Alles nicht toll.

Der Kontraktprofit ist im Performance Report im Reiter Trades zu finden. Da die Tradestation den Kontraktprofit also ermittelt, ist es nicht möglich, diesen zu bekommen?


Da ich Diplomarbeit schreibe und einen Laptop der Hochschule mit Tradestation benutze, wurde ich bisher nicht für das Unterforum freigeschalten. Der Beitrag kann aber natürlich gerne nach gewisser Zeit in das Unterforum verschoben werden.


Schönen Abend,
Stefan

Stefan, man kann ExitPrice mit Argument verwenden (vgl. dazu TS-Hilfe): ExitPrice(2) z.B. liefert Dir den Preis des Kontraktes davor, da die TradeStation jeden Verkauf als separaten Trade behandelt. Damit solltest Du auch bei mehreren Exits innerhalb eines Bars die einzelnen Exit-Preise (und damit dann auch den Profit) ermitteln können.

-Klaus

Hallo Klaus,

danke für Deine Unterstützung.

Ich habe hier mal den Text aus der Hilfe kopiert:

(Num) is a numeric expression representing the number of positions ago.
ExitPrice(1) might return a value of 107.750 as the exit price of the last position on a chart of Microsoft stock.


In der Hilfe ist zu lesen, daß sich (Num) auf die Positions bezieht. Ein Test mit EasyLanguage Code hat eindeutig gezeigt, daß man mit Exitprice(Num) nur auf den Exitprice des letzten geschlossenen Kontrakts einer Position zugreifen kann. Ich arbeite mit Tradestation 2000i. Die Version sollte aber keinen Einfluss auf das Verhalten haben?

Schade das es nicht geht. Das wäre eine Lösung des Problems gewesen. Muss ich den Fehler bei mehreren verschiedenstufigen Exits bei einem Bar hald tolerieren oder doch mit den Standardauswertungsmöglichkeiten der Tradestation arbeiten.


Schönen Abend
Stefan

Stefan, Du hast vollkommen Recht, es funktioniert auch nicht mit dem ExitPrice. Selbst wenn man nicht nur einen Entry macht sondern auch den Entry mit mehreren Einzelorders pyramidisiert geht es nicht, obwohl das ja dann eigentlich einzelne Positionen sein sollten. Ich habe auch noch mal ein wenig im US-Forum recherchiert - auch dort ist das Problem bekannt und es gibt keine Lösung dafür. Es gibt auch seid mehreren Jahren einen Verbesserungsvorschlag der Anwender, dies in zukünftigen TS-Versionen mit einzubauen, aber bisher hat TradeStation da wohl noch nichts unternommen.

Dir bleibt in dem Fall also leider nur die Auswertung des Strategie-Reports. Selbst wenn die TS zukünftig mal in der Richtung verbessert würde, dann auch nur die TS 8.

Gruss
-Klaus