| Trailing SL Verständnisfrage |       |
So, hier ist meine 2. Frage bezüglich Stop loss, konkret gehts hier um den Befehl "stoppercenttrailing".
Der Code, verreinfacht dargestellt:
code:
input: floorlvl(5), prct(5);
if marketposition <> 0 then
begin
setpercenttrailing(floorlvl, prct);
end;
if conditionx then
begin
buy 2 contract this bar close;
setpercenttrailing(floorlvl, prct);
end;
wobei conditionx jetzt egal ist.
Gemäss Definition sollte der SPT bei 5 Dollar Gewinn aktiviert werden, und 95% des Gewinns absichern - oder sind es doch nur 5%?? Ich werde aus dem SPT einfach nicht schlau, siehe z.b. diesen Chart:
Bei 2 Kontrakten sind die 5 Dollar Gewinn mit jedem +tick erreicht. D.h. der SPT sollte sofort aktiv sein und falls 95% gesichert werden auch bei jedem -tick dann verkaufen. Er verkauft aber erst irgendwann in der nächsten Bar, was ja grundsätzlich nicht schlecht ist, aber ich möchte es auch verstehen :-). Und falls nur 5% abgesichert werden, dann müsste er trotzdem sowieso bei jedem -tick sofort verkaufen, weil 5% von 25 = 1,25 USD und bei 2 Kontrakten ist das ja auch nichts.
So wie ich es verstehe, müssten die floorlvl Prozentangaben viel höher sein. Die Optimierungsfunktion liefert aber IMMER die generelle Aussage: floorlvl und prct so niedrig wie möglich halten, im Backtest ergeben sich die besten ergebnisse mit floorlvl 1-20 USD(!!) und prct 0...das sollte ja nach meinem Verstehen heissen das er eigentlich nach jedem Einstieg sofort Aussteigen sollte, macht er aber nicht, siehe Chart oben.
Kann mir wer vielelicht helfen, wäre echt nett :-)
lg
flotschie
Edith: Als Grundlage wird der FDAX verwendet = 1 Kontrakt = 25 EUR (zum testen lass ich aber alles auf Dollar)
Dieser Beitrag wurde von flotschie am 16.01.2008, 15:47 Uhr editiert.
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16.01.2008, 15:35
