Slippage

Hallo,

welchen Betrag würdet ihr bei einem Handelssystem auf den Einzeltiteln des Nemax 50 im Zeitraum von 1997 bis jetzt als Slippage ansetzen?

Bei der Annahme eingesetztes Kapital für jede Long-Position sei EUR 10.000. Ist 30 EUR pro Signal zuviel? Oder doch zu wenig?

Wie gehe ich am besten an die Schätzung der Slippage heran? Durchschnittlicher Kurs der notierten Titel mit einem prozentuellen Bid/Ask Spread? Wie gehe ich auf die unterschiedliche Kursentwicklung ein? Soll die Liquidität der Titel berücksichtigt werden?

Danke für eure Hilfe!

__________________
lg burzum
http://www.geocities.com/burzum_3

Wenn die Menschen nicht manchmal unsinnige Dinge täten, würde nichts Kluges getan werden! (Ludwig Wittgenstein)