Historische Future-Daten beschaffen

Hallo,

ich bin relativer Neuling im Trading-Bereich und momentan auf der Suche nach einer soliden Datenbasis
zur Strategieentwicklung. Schwerpunktmäßig suche ich Rohstoff- und Indexfutures. Da ich Vollzeit arbeite,
kommt also eher Handel auf EOD-Basis in Betracht und ich brauche somit schwerpunktmäßig auch
EOD-Daten, allerdings mit hinreichend langer Kurshistorie (am besten ab Auflegen des jeweiligen Instruments), damit belastbare Backtests und Walk Forward-Tests möglich sind.
Bei yahoo gibts leider nur Aktien und Aktienindizes aber keinerlei Futures. Alle Anbieter, die ich bis jetzt
so gecheckt habe, bieten zwar alles Mögliche an Daten an, aber immer nur mit 10 Jahren Historie-wie z.B. Tradesignal, Kinetick und weitere. Andere Anbieter sind schlichtweg zu teuer oder haben keine Möglichkeit des Datenexports.
Eine gute Möglichkeit, an lange Future-Daten - Historien zu kommen scheint Tradestation zu sein.
Auf der Homepage http://www.tradestation.com/brokerage/market_data.shtm
wird mit 27 Jahren Intraday-Historie für Futures geworben. Das wär quasi alles was ich suche/brauche.
Man könnte ein Abo für einen Monat abschließen und anschließend die Daten als verzögertes Kursabo ziehen, die man für die Entwicklung brauch.

Nun gibt es ja auch noch die Tradestation 2000i. ALlerdings weiss ich nicht, wie es da mit historischen Daten aussieht.

Was sind Eure Erfahrungen bzw. gibt es noch bessere/pragmatischere/kostengünstigere Alternativen zu obigem Vorgehen? Kann man sich bei der TS neben OHLC und Volumen auch Open Interest exportieren lassen?
Besten Dank schon im Vorraus für Eure Hilfe!
Stephan

Hallo Stephan,

es ist richtig, dass TS diese langen Historien für Futures anbietet. Allerdings sind dies immer die Pit-Kontrakte (bis vor wenigen Jahren wurden ja noch der überwiegende Teil der Futures am Pit gehandelt). Doch in den letzten Jahren hat sich der elektronische Handel immer mehr durchgesetzt und die Pit-Kontrakte verlieren immer mehr an Volumen und werden immer seltener gehandelt. Auch ist die Handelszeit bei den meisten Kontrakten heute viel länger als früher am Pit. Doch das nur am Rande.

Natürlich kannst Du die TS 8 oder TS 9 für einen kurzen Zeitraum abonieren und Dir dann alle Daten runterziehen und auch (z.B. als Textdatei) exportieren. Wenn Du das Abo danach kündigst kannst Du allerdings auch nur noch für kurze Zeit danach Backtesten bzw. Entwickeln (offline), dann kommst Du in die TS gar nicht mehr rein. Das Open Interest ist bei daily Daten enthalten.

Die 2000i hat ein ganz anderes Konzept (Software wurde gekauft, ohne Datenversorgung) da musste man seinerzeit immer noch ein zusätzliches Abo bei einem unterstützten Datenanbiieter abschliessen. Du könntest aber die aus der TS 8 exportierten Daten nutzen, um dann mit der 2000i beliebig lange zu entwickeln und backzutesten.

Gruss
-Klaus

Hallo Klaus,

danke für die Info. Soweit ich gesehen habe, kostet die TS2000i 2400 Dollar.
Bischen viel für jemanden wie mich, der mittels der Software erst rausfinden will,
ob und wieviel Profit überhaupt drin ist und wie für mich geeignete Strategien aussehen könnten.
Mehrstellige Beträge will ich wenn irgend wie möglich erst dann ausgeben, wenn ich damit auch mehrstellige Beträge verdienen kann.
Momentan arbeite ich mit Ninja Trader, dass an sich nicht schlecht und im Rahmen von Backtests kostenlos ist.
Es gibt m.E. allerdings ein großes Manko:
Man kann keine Befehle wie buy on Todays Open, Sell on todays Close im Rahmen von Daily Data implementieren.
Habe bis dato auch keinen Work Around dafür in NT gefunden.

Der TS-Support hat mir empfohlen, anstelle dem monatlichen Abo der TS einen Brokerage-account mit 5000$ einzurichten.
Dann ist die TS-Benutzung für 6 Monate kostenlos. Handeln muss man in der Zeit natürlich nicht und die Betreiber hoffen halt, dass man Gefallen am System findet und später dabei bleibt.

Sind die via Tradestation verfügbaren Futures wie BUND, BOBL, DAX mit Datenhistorie ab Einführung des
jeweiligen Instruments ausgestattet? Falls nein, wo könnte man sowas einigermaßen preiswert herbekommen?

-Das mit den Nur-Pit-Daten war mir noch gar nicht aufgefallen. Danke für den Hinweis. Nun stellt sich natürlich
sofort die Frage, wo man die Daten der elektronischen Börse inkl. die der Minis am besten zu "Anfängerpreisen" herbekommt.
Gibt es da einen Tip?

Vielen Dank schon im Vorraus für die Mithilfe!

Hallo Stephan,

auf keinen Fall solltest Du für eine inzwischen veraltete über 11 Jahre alte Software $ 2400,- ausgeben! Diese Variante macht nur Sinn, wenn Du die 2000i schon hast bzw. günstig an eine gebrauchte Version rankommen kannst.

Da Handelssysteme immer zum Ende einer Kerze berechnet werden wirst Du einen Befehl "Buy on todays open" nirgendwo finden! Macht auch keinen Sinn, denn wenn der Tag bereits vorbei ist dann kannst Du nicht mehr am Tagesanfang kaufen, nicht wahr? Du musst Dich also immer schon am Vortag entscheiden und dann mit "Buy next Bar Market" arbeiten, was dann bei daily charts die Position zum nächsten Tagesanfang eröffnet. Allerdings kennt die TS den Befehl "Sell this Bar at Close", womit Du dann auch am Kauftag die aktuelle Position zum Schlusskurs schliessen kannst.

Die aktuelle Aktion mit 6 Monaten ohne Grundgebühren ist sicher sehr interessant wenn man die $5000 frei verfügbar hat.

In dem von Dir im ersten Post genannten Link steht auch, dass es für die Eurex 9 Jahre an Daten gibt. Selbstverständlich gibt es auch Daten von den elektronischen Börsen (bei einigen Kontrakten auch sogenannte Combined Futures (Pit + elektronisch addiert)) aber logischerweise nie mit diesen extrem langen Historien.

In einem anderen Fall (Beitrag direkt unter Deinem) habe ich dem Fragesteller TradeSignal online empfohlen, weil damit ein relativ kostengünstiger Einstieg in die Materie und ELA möglich ist...

Gruss
-Klaus

Ich wollte mal ein System programmieren, dass immer von Close nach Close handelt.
Immer am Close einsteigen und am Close des Folgetags verkaufen.
Das ging mit Ninja Trader schlichtweg nicht (mit Tagesdaten).
Das Problem war, das am dem Bar, an dem das Signal generiert wird, im Backtest keine
Order durchgeführt werden kann. Bei Tradesignal und Tradestation kann man zum aktuellen Schlusskurs
ein- und aussteigen, a la Sell this Bar at Close.

Tradesignal Online wollte ich erstmal nicht nutzen, weil die Daten nicht importierbar/exportierbar sind
und die Kurshistorie laut Support und etwas widersprüchlichen Angaben nur 10 Jahre beträgt. Bischen wenig für robuste Backtests in gröberen Zeitebenen wie Tagen und Wochen, dachte ich mir zumindest.

Momentan check ich noch eine Möglichkeit bei Prorealtime, ansonsten wirds wohl dann die Tradestation-Variante.