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sowosamma
Senior Member TUG
Dabei seit: 03 2003
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 17.05.2004, 12:26 |
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Uwe
Super Moderator
Dabei seit: 12 2001
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Beiträge: 718
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Zitat:
Original von sowosamma
Hallo,
ich habe mir im GS einen Continous-Future gebastelt. Leider haben die Eurex-Futures (besonders der FDAX) die Eigenschaft, daß sich die Handelszeiten mehrmals geändert haben.
Im moment habe ich deswegen als Handelszeit 08.30 bis 20.00. Wenn ich jetzt z.B. eine Position immer am Abend schließen will funktioniert das natürlich nicht, weil 1997, 1998, 1999 das Handelsende nicht um 20.00h war.
Gibt es im GS eine Möglichkeit solche Handelszeitänderungen einzugeben?
Danke
Andi
Hallo, Andi,
Du scheinst Dir wohl einen CC-Future für den Intradaybereich gebalstet zu haben, denn auf Tagesbasis sollte es eigentlich egal sein, welchee Handelszeiten zu den verschiedenen Zeiten existieren.
Für den Intradaybereich wird es vermutlich auch nicht ausreichen, wenn Du die Möglchkeit der geteilten Sessions benutzt, da eben dafür nur zwei vorgesehen sind.
Somit blieben eigentlich, wenn mit dem Trading Signal Close at End of Day nicht das gewünschte Ergebniss erzielt werden kann, zwei Möglichkeiten:
Die Zeitreihen in unterschiedliche Symbole so zu unterteilen, so dass jeweils für ein Symbol nur ein Sess1EndTime gültig ist
Eine Zusatzüberwachung in das Signal einzubauen, welches je nach aktuellem Datum zum letzten Bar des Tages offne Positionen schließt. Dabei sind die verschieden Übergangsdaten von einer Zeitgrenze zu einer anderern Zeitgrenze als Festwerte in das EL-Programm einzubauen.
Hoffe mit diesen Angaben einen Dir nützlichen Lösungsvorschlag gegeben zu haben, den Du weiterentwickeln kannst, wenn er sich für Dein Problem als Möglichkeit anbietet.
Gutes Gelingen und Gruß!
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| 17.05.2004, 21:43 |
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sowosamma
Senior Member TUG
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Hallo Uwe,
vielen Dank für Deine Antwort. Ja, ich will Intraday handeln - hätte ich vielleicht dazuschreiben sollen.
Das mit der SessionEndTime werde ich wohl mit einer zusätzlich Variablen lösen müssen. Denke das ist nicht so das große Problem, da ich ja weiß wann welche Handelsenden waren.
Ein anderes Problem bzw. Frage die sich mir dabei stellt ist, wie behandel ich Kurse genau zum Handelszeitende. Z.B. habe ich am 20.09.1999 den letzten Umsätze um Punkt 17.30h. Wenn ich mit 5min-Bars arbeite dann ist dieser einzelne Kurs aber der 17.35h-Bar in der TS.
Arbeite ich mit MA oder betrachte ich die Highs/Lows der letzten x-Bars, dann habe ich plötzlich eine Bar um 17.35h und vorne fliegt einer raus. Was macht man mit solchen Kursen?
Muß ich diese ganzen Kurse manuell im GlobalServer ändern, z.B. 17.29.59h damit der o.g. Kurs noch im 17.30h-bar ist?
Gruß
Andi
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| 18.05.2004, 07:34 |
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Uwe
Super Moderator
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Zitat:
Original von sowosamma
Ein anderes Problem bzw. Frage die sich mir dabei stellt ist, wie behandel ich Kurse genau zum Handelszeitende. Z.B. habe ich am 20.09.1999 den letzten Umsätze um Punkt 17.30h. Wenn ich mit 5min-Bars arbeite dann ist dieser einzelne Kurs aber der 17.35h-Bar in der TS.
Arbeite ich mit MA oder betrachte ich die Highs/Lows der letzten x-Bars, dann habe ich plötzlich eine Bar um 17.35h und vorne fliegt einer raus. Was macht man mit solchen Kursen?
Muß ich diese ganzen Kurse manuell im GlobalServer ändern, z.B. 17.29.59h damit der o.g. Kurs noch im 17.30h-bar ist?
Gruß
Andi
Hallo, Andi,
leider kann ich nicht herauslesen, wie Du Dir Deinen "Durchgängigen Kontrakt" erstellt hast. Wenn Du diesen im GS selbst erstellt hast, dann stehen die Zeitstempel fest und Dir würde in der Tat wohl nur der Weg bleiben, den letzten Kurs in den Zeitintervall des letzten Bars zu übertragen, in Deinem Fall also die Zeitangabe 17:30:00+xSec in 17:29:59 abzuändern.
Hast Du hingegen die Daten über ein Tool GS-lesbar generiert, liegen sie also als ASCII-Datenreihe vor, dann könnte man über EXCEL oder aber auch über Textersetzung die Änderung vor der Konvertierung vornehmen.
Natürlich besteht auch der Weg, die Daten in eine ASCII-Datei auszulesen, die Änderungen darin vorzunehmen und dann diese ASCII-Datenreihe in der Tradestation zu verwenden, also ohne GS, doch dies ist wohl nicht Dein Ziel.
Leider kann ich Dir hier auch keine bessere Lösung anbieten.
Gruß!
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| 19.05.2004, 00:10 |
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