Monte Carlo Simlutation zur % Risiko optimierung

hallo
ich möchte mit meinem trading sytem in excel ein monte carlo simlutation machen. mir fehlen aber die notwendigen kenntisse in excel um dies zu einzurichten. es sollen aus einer gesamt heit . stichproben gezogen werden mit einem von mir vorgegeben erwartungswert und einem entspechenden faktor des gewinn oder verlustes. mir geht es darum die von mir akzeptabe höhe des risiko prozentsatztes anteil des kapital bei dem nächsten trade herauszufinden. das probelm ist wenn zu wenig investiert wird ca. 1% des tradingkapital geht es sehr langsam wenn zuviel (ca. 4%) investiert wird geht man relativ häufig pleite. was also das für einen akzeptabel risiko level ist läst sich am besten duch eine monte carlo simlutation heraus bekommen.

ich habe ein trading system mit folgenden trade verteilung:
% der Trades Expatancy (gewinn oder verlust)
2 ----- -2,3394
5 ------ -1,7166
10 ------- -1,4170
25 ------ -1,0410
14,14 ------- -0,5681
4,86 --------- 0,6152
8 ------ 1,1392
7 -------- 1,8551
6 -------- 2,6628
5 -------- 3,7220
4 -------- 4,7989
3 -------- 5,9766
2 -------- 7,4560
2 -------- 9,2201
1 -------- 13,9172
1 ------- 25,2307


es ist etwa so zu verstehen das es einen sack mit murmel gibt bei dem wenn ich ein risiko einheit(z.B. 1000$) einsetzt in einem vom 100 versuchen im langfirstigen schnitt etwa einmal ein gewinn von 25 risikoeinheiten ($ 25000) heraus bekomme. und zweimal etwa 2,3 (-$2394) heraus bekomme.
meine frage ist kann mir jemand für excel eine wahrscheinlich vba code sagen der mit der verteilung meines sytems zufällig abhängig von meinen kapital und eingestellten % Risiko pro lauf 1000 züge (trades) macht?
in einem excel buch habe ich folgendes gefunden.

Randomize
zuf = fix(Rnd*4+1)
select case zuf
case 1
vorgabe = "+"
case 2
vorgabe = "*"
case 3
vorgabe = "o"
case 4
vorgabe = "-"
end select
das betraf das ziehen von vier element mit geicher verteilungs wahrscheinlichkeit.
wo gebe ich die verteilungsfunktion ein ?
wie kann ich automatisch zeihen lassen?
wie kann ich das spiel automatisch für verschieden % risiko durch laufen lassen?
vielen dank für die hilfe.
bis dann ulrich

Dieser Beitrag wurde von ulrich am 15.07.2002, 10:12 Uhr editiert.

EXCEL-VBA-Code für Monte-Carlo-Simulation

Quelle mit weiteren EXEL-VBA's

oder über Suchmachinen mit Sucheintrag: Monte-Carlo-Simulation EXCEL

Gruß
Uwe

lieber leser,
hallo uwe,

vielen dank für deinen hinweis. leider sind das alles fertige sachen mit denen ich nicht das machen kann was ich will. also muss ich doch die eigene programmierung in angriff nehemen und zähle auf die unterstüzung vom board und speziell von alle vbl cracks.

Hier meine weiteren gedanken dazu:
Es geht darum, ein Visual-Basic-Programm zu schreiben, das durch Zufallsauswahl von expectancies einen equityverlauf simuliert. Es sollen dabei folgende Parameter eingestellt werden können, also als Input gelten:
- das Anfangskapital,
- das prozentuale Risiko bezogen auf das jeweilige Kapital, das beim nächsten Trade riskiert wird,
- die Anzahl der Trades pro Durchlauf ( wie lange wird backgetestet) und
- eine verschiedene Anzahl von Durchläufen (bei gleicher betrachteter backtest zeitraum), die dieses Portfolio erlebt, um nämlich eine statistische Aussage über den langfristigen Erwartungswert für DD usf. zu bekommen.

Der Programmaufbau müßte ungefähr so aussehen:
Aus dem Wert der Zufallszahl wird das R bestimmt. Da ja Zufallszahlen im Bereich zwischen 0 und 1vorgegeben werden, können dadurch die Aufteilung der expectancy, die ja auch genau 100% beträgt, und die prozentuale Verteilung der verschiedenen R-Muliplikatoren, d.h. also die Gewinn- und Verlustmultiplikatoren ermittelt werden.
Das heißt für das Programm: ziehe eine Zufallszahl und bestimme aus der Höhe der Zufallszahl das dann zu benutzende R.
Berechne dann das einzusetzende Risiko prozentual aus dem Anfangskapital A und multipliziere es dann mit dem gefundenen R-Wert. Das ist das Kapital B und gleichzeitig der neue Anfangskapitalwert, also Kapital B wird wieder mit prozentualem Risiko mal einem neugefundenen R multipliziert, um das Kapital C herauszufinden, und so weiter.

Dazu müßten noch folgende Routinen durchlaufen werden:
Es müssen zwei Zähler vorhanden sein, einmal ein Zähler, der die Anzahl der Züge bestimmt. Setze nach jeweils einem Durchlauf dem Zähler um eins höher, ist der Zähler unter dem der Gesamtanzahl der Züge, dann weiter, ist der Zähler gleich, dann Ende und speichern des Ergebnisses.
Wenn die Anzahl der Durchläufe noch nicht erreicht ist, Beginn einer neuen Simulation bis die gewünschte Anzahl der Durchläufe erreicht ist.

Es sollten als Ausgabe der Auswertung folgende Werte herauskommen:
Maximales drawdown, prozentuales maximales drawdown, drawdown berechnet aus equity hight minus darauffolgendem equity low, Standardabweichung des drawdown und Standardabweichung des prozentualen drowdown, expectany, Standardabweichung der expectany, profit-loss und Standardabweichung profit-loss sowie die Anzahl der consecutive losers und die Anzahl der consecutive winners.

bis dann ulrich

Bei http://unicorn.us.com/trading/prosizer.html gibt es eine fixfertige Lösung, die recht beeindruckend aussieht. Und 25$ sind ja nicht die Welt.

hallo marcus,

vielen dank für den hinweis. sieht sehr interessant aus.

bis dann ulrich

monte carlo

hallo marcus,

ist wirklich ein super teil der prosizer. sehr zu empfehlen um sich mit positionsize zu beschäfigen. ist entscheidend für dein trading ergebniss. wenn mann ein system mit positiver expactency hat. bis dann ulrich