Zufallszuahlgenerierung mit EL

HI

Wie kann ich mittels EL normal- bzw. gleichverteilte Zufallszahlen generieren???

Vielen Dank für die Hilfe

CIao

Zitat:

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Original von Howe
HI

Wie kann ich mittels EL normal- bzw. gleichverteilte Zufallszahlen generieren???

Vielen Dank für die Hilfe

CIao

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Gleichverteilte Zufallszahlen erhälst Du mit der Standardfunktion RANDOM(NUM) (bitte in der Hilfe nachschauen).

Über eine entsprechende invertierte Verteilungsfunktion x = F(y), können dann mit den gleichverteilten Zufahlszahlen die verschiedensten Verteilungen erzielt werden. Sofern es eine geschlossene Lösung für das Integral der Dichtefunktion (=Verteilungsfunktion) gibt, oder die sich annähernd gut durch sigmoidale Funktionen beschreiben läßt, sit ein geschlossener Ansatz möglich, andernfalls und z.B. für die Gauss'sche Normalverteilung erforderlich, sind Transformation Methoden zu Programmieren (z.B. Box-Müller-Tranformation). Alternativ wäre die Zuornung über eine Wertetabelle möglich.

Eine entsprechende Funktion nach Box-Müller-Tranformation, führt zu der im Bild dargestellten Normalverteilung für Zufallszahlen bei ca. 30000 Ereignissen.



Da ich leider die entsprechende Zeit momentan nicht habe, die erstellte Funktion auf ihre Richtigkeit zu testen, wird sie bei Bedarf später im EL-Bereich veröffentlicht, sofern nicht zwischenzeitlich von anderer Stelle eine gleichwertige Routine präsentiert wird.

Gruß
Uwe

Vielen Dank für den Hinweis

hier ist die Lösung:

mean, std

mean+std*COS(2*PI( )*RAND( ))*SQRT(-2*LN(1-RAND( )).

EL Function folgt noch

hier ein Link zu einer Dll für TS

Free Easy Language Random Number Generat...th TradeStation

Gruss Jo

Danke für den Link Jo, aber ob die Zahlen normalverteilt sind geht aus der Seite nicht hervor!-)

Zitat:

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Original von Howe
Danke für den Link Jo, aber ob die Zahlen normalverteilt sind geht aus der Seite nicht hervor!-)

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Hallo Howe!

Es handelt sich bei den Zufallzahlen

Random_Float
Randem:Int(x)

um gleichmäßig verteilete Zahlen, etwa in der gleiche Güte, wie die, die Du mit der Standardfunktion erzeugst.

Ergebnisse aus 6 x 10.001 Tests



Nachzutragen bleibt noch die Grafik aus meinem vorherigen Beitrag, die anscheinend vom Tradersworld-Server nicht direkt gezeigt werden konnte:




EL-Programm-Code zum Erstellen von Datenreihen zur weiteren Auswertung mit EXECEL oder so:

code:
 inputs: DateiName("Test_01"), periodINT(100), MaxSeries(1), MaxNumbers(10000), Ext("txt"), Path("D:\_temp\");

vars: rNumInt(0), rNumFloat(0), iX(0), s(0);

vars: str_Filename(""), str_FileRow("");

vars: iSet(0);



if LastBarOnChart then

begin

	str_Filename=Path+DateiName+"."+Ext;

	FileDelete(str_FileName);



	iX=Randomize;



	for s = 1 to maxSeries

	begin

		for iX = 0 to MaxNumbers

		begin

			str_FileRow=NumToStr(s,0)+";"+NumToStr(iX,0)+";"+NumToStr(iX+(s-1)*MaxNumbers,0)+";";

			str_FileRow=str_FileRow+NumToStr(Random_Float,8)+";"+NumToStr(Random_Int(periodINT),0);



			FileAppend(str_Filename, str_FileRow+newLine);



		end;	

	end;

end;

Gruß
Uwe

Bitte um Aufklärung?

Wozu benutzt man Normal-bzw. gleichverteilte Zufallszahlen genau?

Bin auch für Literaturhinweise dankbar.

Gruß, Andreas

Hallo Andreas,

die Anwendungsgebiete für beide Verteilungen sind umfangreich, doch vereinfacht läßt sich sagen, dass eine Gleichverteilung der Ergebnisse bei idealen Glücksspielen vorliegt (idealer Würfel, bei dem jede Zahl mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/6 eintraten kann). Eine normalverteilung hingegen besagt, dass um einen Mittelwert sich die Erwartungen häufen, so wird z.B. bei den Bollingerbändern davon ausgegangen (je nach Faktor für die Standardabweichung), das der überwiegende Teil innerhalb der oberen und unteren Bandgrenzen, die im Abstand zu einem Mittelwert liegen, eintreten werden (vereinfacht: erhöhte Häufigkeit = > erhöhte Wahrscheinlichkeit).

Die Liste der Literaturhinweise würde ellenlang, wenn Du nicht sagst, welcher Aspekt (der mathematische oder das Anwendungsgebiet) für Dich besonderes Interesse hat. Im übrigen gibt es zur mathematischen Seite bestimmt viele Links im Internet; einfache eine Suche über eine Suchmaschine starten. Vielleicht weiß auch Howe mehr dazu oder andere Teilnehmer können dazu etwas beisteuern (z.B. Möglichkeiten des Aufbaues "syntetischer" Kursreihen, die mit einer Normalverteilung realitätsnähere Verläufe sichern sollen).

Gruß
Uwe

Ein Literaturhinweis für Anwenundungsgebiete würde mich sehr interessieren.

Gruß&Dank, Andreas

Ich benötige zB die Normalverteilung, um ein zufälliges Handelssystem zu erzeugen, mit dem ich dann mein eigenes HS verifiziere. Ist mein HS nicht signifikat besser, als Random zahlt es sich auch nicht aus in Realbetieb damit zu gehen.

Literatur gibt es ellenlang: In letzter Zeit sind einige Artikel im Stocks&Commodities und Future Magazin erschienen.

Ciao
Howe

Über eine konkrete Literaturempfehlung für die Anwendung von Normal/Gleichverteilung
auf die Märkte würde ich mich außerordentlich freuen.

Gruß&Dank, Andreas