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Hi!
Vor einiger Zeit hatte ich das Problem, daß ich mehrere Instrumente handeln will, mit globaler Equity Kurve für die Auswertung,aber die TS leider immer nur ein Instrument kann... Hier der Workaround:
Öffne als Data 1 synthetische Daten mit Open=Close=0, High=100000, Low=-100000
Als Data 2-X öffne ich meinen Basket. Im Basket werden Buy Sell Orders simuliert, indem man sich immer den Entryprice/Exitprice merkt. Hat man nun daraus die virtuelle Equity des Baskets erzeugt, berechnet man noch die tägliche Veränderung. Diese handelt man nun in Data1 mit stoploss und profittarget orders.
Einfach ersichtlich ist die Methode im Beispiel: Es wird zuerst die Tagesveränderung des Close of Data 2 berechnet (Basketbeispiel ist zu lang), anschließend wird durch die Orders eine Equity Kurve erzeugt, die genau so aussieht.
Variables: c2(0), ma(0),gewinn(0),shortclose(0), longclose(0),signal(0), diff(0), mp(0);
c2=close of data2;
gewinn=c2;
diff=gewinn-gewinn[1];
if date<>date[1] then begin
buy next bar at market;
if diff>0 then setprofittarget(diff);
if diff<=0 then setstoploss(-1*diff);
End;
Wenn jemand eine einfachere Idee hat, bitte mal posten 
so long
phil
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03.04.2001, 09:10
