ELA Codes

Hallo,

bin auf der suche nach folgenden ELA Codes:
Ich weis es sind eine Unmenge an Codes, aber vielleicht habt Ihr ja den einen oder anderen Code, Ihr würde mir sehr damit helfen.

Point of Balance Indikator
Smoothed Rate of Chang
True Strength Index
Relative Stärke nach Levy
TD- Range Expansion Index (Rei- Oszillator)
Open- Close Indikator
Volumen- Price- Trnd
Demand Index
Williams Variable Accumulation Distribution
Vertical Horizontal Filter
Advance/ Decline Noncumulative
Bolton- Tremblay Indikator
Breadth Trust
Cumulative Volumen Index
Elphick- Volume- Oszillator
Haurlan Index
STIX
25-Day Plurality Index
Upside-Downside Ratio

Wer kann helfen?

Vielen Dank im voraus.

Sebastian

RE: ELA Codes

Hallo, Sebastian!

Das ist ja eine tolle List, in der es Indikatoren gibt, von denen ich bisher noch nie etwas gehört und gesehen habe, was überhaupt nicht zu sagen hat ;-).

Hast Du dieses "gesammelte Liste" aus einem ebenso "gesammelten Werk", so daß man sich einmal die Herleitung anschauen und eine Vorstellung des Aussehens entwickeln kann?

Gruß
Uwe

RE: ELA Codes

Hallo Uwe,

die Mehrzahl der Indikatoren ist aus "Das große Buch der Technischen Indikatoren" erschienen im Thomas Müller Börsenverlag.

mfg Sebastian

RE: ELA Codes

Nun, Sebastian, dann sind ja alle Formeln vorhanden und die Stärke von EL können sehr schön angesetzt werden. Als kleine Einführungsübung:

{Point of Balance Indikator}
inputs: LenOBV(0);
vars: PointOfBalnce(0);
PointOfBalnce=PointOfBalnce[1]+sign(Close-Close[1])*Volume;
plot1(PointOfBalnce,"OBV");
if LenOBV>0 then plot2(Average(PointOfBalnce,LenOBV),"avOBC");


{Smoothed Rate of Chang}
inputs: LenEMA(7), LenROC(13);
plot1(RateOfChange(XAverage(Close,LenEMA),LenROC),"S-ROC");
plot2(0,"");

Gruß
Uwe

P.S.
Bei weiteren Fragen, können die möglich Beantwortungen vielleicht auch für andere die vermeintlichen Geheimnisse in Anwendung und im Einsatz von EL, entzaubern helfen und so verstehe ich den Teil dieses Boards, der sich mit EL beschäftigt.

TRSI

Hallo Uwe,

vielen Dank erst einmal für Deine Hilfe.
Ich habe mal den TRSI programmiert.
Ist er so korrekt?
Werde noch einige weitere versuchen zu programmieren.
{********************************************Description: True Strength Index
Provided By: L&H Consulting GbR (c) Copyright 2001
********************************************}
inputs: LenEMAK(3), LenEMAL(14), LenMom(1);

plot1((XAverage(XAverage(Momentum(Close, LenMom),LenEMAL), LenEMAL) / (XAverage(XAverage(AbsValue(Momentum(Close, LenMom)),LenEMAL), LenEMAL)))*100,"S-ROC");
plot2(0,"");

RE: TRSI

Hallo, Sebastian!

Eine kleine, vielleicht nicht notwendige Ergänzung und eine Korrektur eines Übertragungsfehlers:

1. K für L bei der Periodenlönge zur Ermittlung des "äusseren" EMAs
   
2. Nenner eingeführt und auszuschließen, daß eine Division durch Null abverlangt werden kann
   

RE: TRSI

Danke Dir für die Fehlerbeseitigung.

Aber was meinst Du mit dem Ausdruck

LenEMALcolor="blue">K), er wird als "Word not recognized... " bezeichnet.

Gruß Sebastian

RE: TRSI

Da hab ich mich mit den HTML-Formatierungsbegrenzern selber ausgetrickst.

Es sollte lediglich das K farblich angelegt werden, um die Stelle zu markieren, wo K mit L vertauscht wurde.

Hier also nocheinmal:

inputs: LenEMAK(3), LenEMAL(14), LenMom(1);
vars: Nenner(0)

Nenner=(XAverage(XAverage(AbsValue(Momentum(Close, LenMom)),LenEMAL), LenEMAK)))

if Nenner<>0 then
plot1((XAverage(XAverage(Momentum(Close, LenMom),LenEMAL), LenEMAK) / Nenner)*100,"TRSI");

plot2(0,"");

Ich hoffe, daß Du zwischenzeiltlich selber auf diese Lösung gekommen bist.

Gruß
Uwe

RE: POB

Hier nun das entgültige verifizierte Ergebnis:

inputs: LenEMAK(3), LenEMAL(14), LenMom(1);
vars: Nenner(0);

Nenner=(XAverage(XAverage(AbsValue(Momentum(Close, LenMom)),LenEMAL), LenEMAK));

if Nenner<>0 then
plot1((XAverage(XAverage(Momentum(Close, LenMom),LenEMAL), LenEMAK) / Nenner)*100,"TRSI");

plot2(0,"");


Nochmal eine Frage zum POB:

lt der zugrundeliegenden Beschreibung des POB müßte der Indikator sich um die 0 Linie bewegen.
Die Berechnung erfolgt aus dem Verhältnis zwischen höchstem und tiefstem Höchstkurs einer Periode. Bzw aus höchstem und tiefstem Tiefstkurseiner Periode. Damit soll die Angst der Bullen bzw. die Angst der Bären quantifiziert werden, laut Walter T. Downs.

und hier mal der erste Versuch vom Williams Variable Accumulation Distribution:

VARS: IV(0);

I = (((C[1]-O[1]) / (H[1]-L[1]))*V[1]);

if I<>0 then

plot1((((C-O) / (H-L))*V) + I,"WVAD");
plot2(0,"");


Die zugrunde liegende Formel lt: WVAD=(((C-O) /(H-L))*V) + I

wobei I= WVAD- WERT Vortag

vermutlich hab ich noch einen Fehler drin.

thx


Sebastian

RE: POB

Hier mal die vorläufige Fkt zum POB{*******************************************************************
Description: FearPobcOsc
Provided By: L&H Consulting GbR (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Inputs: Price(Numericseries), Len(NumericSimple), Level(NumericSimple);
Vars: AvgAvgs(0), HiPrice(0), LoPrice(0), AvgVal(0);
Array: MPAvg[10](0);

AvgAvgs=0;
MPAvg[1] = MidPoint(Price, Len);
MPAvg[2] = MidPoint(MPAvg[1], Len);
MPAvg[3] = MidPoint(MPAvg[2], Len);
MPAvg[4] = MidPoint(MPAvg[3], Len);
MPAvg[5] = MidPoint(MPAvg[4], Len);
MPAvg[6] = MidPoint(MPAvg[5], Len);
MPAvg[7] = MidPoint(MPAvg[6], Len);
MPAvg[8] = MidPoint(MPAvg[7], Len);
MPAvg[9] = MidPoint(MPAvg[8], Len);
MPAvg[10] = MidPoint(MPAvg[9], Len);

HiPrice = Highest(Price, Level);
LoPrice = Lowest(Price, Level);

For value1 = 1 to Level begin
AvgAvgs = AvgAvgs + MPavg[value1];
END;

AvgVal = AvgAvgs / Level;

IF HiPrice - LoPrice <> 0 Then
FearPobcOsc = 100 * ((Price - AvgVal) / (HiPrice - LoPrice));

Und der POB selbst:

{*******************************************************************
Description: Ponit of Balance Oszillator
Provided By: L&H Consulting GbR (c) Copyright 1999
********************************************************************}

Inputs: Price(Close), Len(12), Level(10);
Vars: PosNeg(0);

IF CurrentBar > Len * Level then Begin
PosNeg = FearPobcOsc(Price,Len,Level);
IF PosNeg = 0 Then
Plot1(PosNeg,"FearOsc")
Else
Plot2(PosNeg,"FearOsc");
End;
Plot3(0,"");

mfg Sebastian

RE: POB

VARS: IV(0);

IV = (( (C[1]-O[1]) / (H[1]-L[1]) ) *V[1] );

if IV<>0 then

plot1( ( ( (C-O) / (H-L) )*V ) + IV,"WVAD");
plot2(0,"");


Im wesentlichen sollten diese Programmzeilen funktionieren einzig die erweiterung auf IV ist notwendig, da mit I als einzelbuchtabe ein reservierter Bezeichner verwendet wird, der den Wert des Open-Interest ausdrückt; die Kurzschreibweise ist eben das I (Klein-/Großschreibung egal). Wenn Du also tatsächlich nur I als Variablennamen verwendet hast, so wird, wenn das OI nicht vorliegt, also Null ist, das Ergebnis nicht entsprechend Deinen Erwartungen ausfallen (eigentlich sollte der Editor bei der Zuweisung I = ... schon "meckern).

Eine wesentliche Vereinfachung ergibt sich, wenn man berücksichtigt, daß mit jedem Bar einmal das gesamte Programmstück (und alle Unterfuntionen, soweit sie nicht logisch ausgegrenzt werden, abgearbeitet werden. Die letzten Ergebnisse dieses Rechnengangs, die in Variablen geschrieben wurden, stehen als Zeitreihe zur Verfügung. Also kann ich bei der aktuellen Berechnung auf die Variriablenwerte aus den vorherigen Rechengängen zurückgreifen. Dabei ist die Ansprache wie bei den geläufigen Zeitreihenwerte des Symbols:

Mit IV[xBarsAgo] wird also der Wert aufgerucfen, der vor xBarsAgo dieser Variablen zugewiesen wurde.

Diese Kenntnis nutzend, lassen sich folgende Programmzeilen, ausgehend von Deinen Ansätzen, schreiben:


VARS: IV(0);
if (H - L) >0 then IV = V * (C-O) / (H-L);
plot1(IV+IV[1],"WVAD");
plot2(0,"");


Wieder wird H=L überprüft, da in diesem Fall die Differenz Null ist und eben dann nicht dividiert werden soll.


Eine andere Nöglichkeit wäre, den heutigen IV-Wert als Summenkurve aufzubauen, indem der Anteil jedes Bars zu dem vorherigen addiert wird (Reihenbildung):


VARS: IV(0);
if (H - L) >0 then IV = V * (C-O) / (H-L) + IV[1];
if IV[1]<>0 then
plot1( IV,"WVAD");
plot2(0,"");


Deinen Erwartungen dürfte jedoch eher die erste Form entsprechen.

Gruß
Uwe

RE: POB - Wähle Histogrammdarstellung für POB -owt-

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