| RE: RMI + RSL als EL-Indikator...wurden beide doch |       |
Hallo, Donald!
Den RSL habe ich formelmäßg in der von Dir dargestellten Form, zum ersten Mal von Dir erfahren.
Ich vermute aber, daß ein Fehler im Geschriebenen enthalten ist, da es sich anscheinend um die "klassische" Relative Stärke nach Levy handelt (nicht zu verwechseln mit dem bekannteren Relative Stärke Index RSI!)
RSL = Close/( MA(Close,xy) )
oder, möglchererweise im Zuge der Modere ;-), das Gleiche jedoch auf dei doppelte Glättung bezogen:
RSL = Close/ MA( MA(Close,xy), yz )
Die Umsetzung dieser Folrmel in einen EL-Code dürfte vielleicht eine Einstiegsübung für Jims EL-Einführungskurs sein, dennoch hier die Lösung:
input: LenRS(27);
vars: RSL(0);
RSL=Close/(Average(close,LenRS);
plot1(RSL,"RSL");
plot2(1,"1");
Der Graph sollte eine um die 1 oszillierende Kurve darstellen, die verdeutlicht, um wieviel der aktuelle Kurs von seinem Mittelwert der Periode mit der Länge LenRL abweicht
(... (RSL-1)*100 == Wert der Abweichung in %, oder als plot:
plot1(100*(1-RSL),"%RSL");
plot2(0,"0");
)
Zur Übung möchte ich Dir geren die Atlernative mit der doppelten Glättung überlassen, wobei ich das Grundgerüst aufbaue und Du statt de "..." den entsprechenden Programmtext einsetzt.
input: LenRS1(27), LenRS2(5);
vars: RSL1(0), ....;
RSL1 = Close /(Average(close,...);
.... = Close /Average(Average(...,...)...);
plot1(RSL1,"RSL1");
plot2(..., "...");
plot3(1,"1");
In diesem Programm wurde bewußt auf die möglichst direkte Umsetzung der Formeln geachtet.
Viel Erfolg
Uwe
P.S.
Zum RMI
Dieser steht tatsächslich auf der Seite 445/446 im Buch "Neue Trading-Dimensionen", von Florek.
Nachdem ich mehrmals bereits ungereimtheiten im Formel- und Programmaufbauf gefunden hatte, habe ich es Aufgegebn, mir diese direkt anzuschauen oder gar zu übernehmen.
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17.06.2001, 18:10
