| Ruggierosystem für Elliott Wave |       |
Das folgende HS basiert auf der Elliottwave Theorie. Wer sich hierzu ein erstnoch ein Grundverständnis aneignen muß (lohnt sich allemale) kann dies z.B unter www.prognosis.de hier unter Kompendium EWT. Laßt Euch nicht abschrecken, das ganze System sieht viel komplizierter aus als es ist, für EW-Laien sowieso.
Die Grundzüge des Ruggierosystems sind Folgende:
- handele Welle 3 in Richtung des Trends
- halte dich während Welle 4 aus dem Markt raus (such´ dir einen anderen Markt! = meine Interpretation des jetzigen Aktienmarktes)
- handele Welle 5 in Richtung des Trends
- handele nach Abschluß von Welle 5 gegen den Trend (Welle A)
Suche nach Konfirmationen in verschiedenen Zeitrahmen. D.h. die Wahrscheinlichkeit eines Musters steigt wenn es sich z.B in Tages- und Wochencharts abzeichnet.
Hierzu möchte ich noch den Elliott wave oscillator vorstellen (EWO) ( ich bin nicht sicher, ob er auch von Ruggiero entwickelt wurde). Er dient dazu eine Serie von Extensionen bzw. Pullbacks zu orten und sich somit im EW- Muster besser orten zu können. Habe ihn selbst noch nicht ausprobiert. Reines "Bookknowledge". Das folgende bezieht sich auf einen Bullenmarkt, für den Bärenmarkt einfach umdrehen.
1. Der EWO ist die Differenz aus einem 5- und einem 35-Einheiten einfachem gleitenden Durchschnitt (SMA) des Durchschnittes der High- und Low Preise.
hier der Easy Language Code: mean = (high + low) / 2
EWO = @average (mean, 35)
2. Ein neuer Aufwärtstrend beseht wenn der EWO ein neues High für eine Periode n macht. So kann z.B Welle 3 identifiziert werden wenn der EWO ein höheres High als bei Welle 1 macht.
3. Ein neuer Aufwärtstrend beginnt auch wenn der EWO unter die Nullinie sinkt, der Trend nach unten zeigt, siehe 2., aber der EWO einen bestimmten, zu definierenden trigger-Prozentwert des Lowwerte der zurückgelegten n-Perioden nach oben ausbricht. In diesem Fall ist der Trend aufwärts gerichtet wenn a) EWO<0 UND b) der vorherige Trend abwärts war UND c) der EWO über seiner Triggerlinie liegt (EWO>trigger*@lowest(EWO,n))
Dieses Regel dient dazu die nächste Welle in Abhängigkeit des vorangehenden Retracements zu definieren.
4. a) Wenn der Trend von abwärts nach aufwärts wechselt, bedeutet dies den Anfang einer Welle 3. EWO und Preis-Werte werden als Basiswerte neu
gespeichert.(Einstiegssignal)
b) Während Welle 3 werden neue Höchstwerte für EWO und Preis fortlaufend abgespeichert.
c) Welle 4 beginnt, wenn der EWO auf 0 fällt. (Ausstiegssignal)
d) Wenn das System auf Welle 4 steht und der Preis ein 5-perioden-High erreicht und EWO>0, bedeutet dies den Beginn der Welle 5.(Einstiegssignal)
e) Wenn der EWO in Welle 5 höhere Werte erreicht als in Welle 3, bedeutet dies, das wir uns immernoch in Welle 3 befinden. Zurück zu Punkt b).
f) Wenn ein Trendwechsel von aufwärts nach abwärts stattfindet, befinden wir uns in einer abwärtsgerichteten Welle 3 (Ausstiegsignal). Alle Werte werden auf 0
zurückgestzt. Zurück zu a) - warten auf Welle 3.
5. Die Handelsregel basieren auf den Werten für n (Zeiteinheiten) und den trigger (%retracement). [diese sind von den jeweiligen Märkten und der Strategie abhängig. Sie können durch Optimierung gefunden werden. Vorsicht Überoptimierung, auf Cluster achten!
a) Kaufe den Eröffnungskurs (EO) wenn Welle 3 erstmals indentifiziert wird. Dies ist entweder ein neuer n-Period high-Wert oder ein Retracement eines vorhergehenden
Downturns (siehe 4a)
b) Kaufe den EO wenn Welle 5 erstmalig identifiziert wird.(4d)
c) Kaufe den EO wenn Welle 5 zu Welle 3 wird (step e)
d) Verkaufe alle Long-positionen, wenn der EWO unter die Nullinie fällt.
Dieses System erwies sich für n-Werte zwischen 50 und 140 und einen Retracementtrigger von <= 0.7 für die Deutsche Mark im Zeitraum zwischen 1976 bis 1995 als profitabel.
(Quelle Kaufman: Trading Systems and Methods)
Für ein eigenes Backtestig hatte ich leider noch keine Zeit. Ist für März geplant. An einen Erfahrungsaustausch mit erifrigen Vortestern wäre ich sehr interessiert.
Tradestationcode habe ich leider nur auf Papier, bei ernsthaftem Interesse zum Testen, kann ich ihn einscannen lassen.
Gruß Alex Beisenherz
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25.01.2001, 16:10
