Optimierung und Anwendung bei Mechanischen Handelssystemen

Hallo,

beim Optimieren von Handelssystemen tritt zu oft der Fall auf, daß die Parameter des Systems beim Anwenden auf neue Zeitreihen wenig Profit oder sogar Verluste erzielen.
Es hilft nicht immer genügend Daten im Optimierungszeitraum und Anwendungszeitraum zu testen.

Kann man dem vorbeugen?

Wie sind Eure Strategien?


Ich wäre auch sehr an Literatur zum Thema oder Links interessiert.

Danke

RE: Optimierung und Anwendung bei Mechanischen Handelssystemen

Jede Form der Optimierung führt zu einem curve-fitting. Deshalb ist es wichtig die "optimalen" Parameter genau zu untersuchen, um zu sehen ob es sich nicht um einen Ausreisser handelt (am einfachsten durch Visualisierung z.B. mit surface-charts). Wenn stabile Parameter in verschiedenen out-of-sample Perioden keine ähnlich guten Ergebnisse liefern hast du zumindest eine Erkenntnis gewonnen:
Trade diese System nicht mit echtem Geld !


Literatur u.a. R. Pardo, "Desing, Testing and Optimization of Trading Systems"