ELA Exit

Hallo

kann mir jemand sagen, wie ich ein ExitLong schreibe, das wenn mein trade im plus ist, ich nur noch 10% vom meinem gewinn wieder hergeben will und wenn mein trade nach dem einstieg sofort ins minus läuft einen stoploss von 10%.

wenn mir das jemand schreiben könnte das wäre super
danke

RE: ELA Exit

Hallo Bill,

1.) Exit 10% vom Gewinn:

if BarsSinceEntry > 0 then ExitLong at Highest(High, BarsSinceEntry) * 0.9 Stop;

2.) 10% StopLoss:

ExitLong at Entryprice * 0.9 Stop;

Bye the Way, Ich persönlich halte den ersten Stop in der Praxis für zu eng und den zweiten für zu weit. Haengt aber von dem konkreten System ab....

MfG

-Klaus

RE: ELA Exit

Noch mal Hallo,

Sorry, der erste Versuch war ein wenig zu schnell. Korrekt sollte folgender Code sein:

Exit 10% vom Gewinn:

Var: x(0);
if BarsSinceEntry > 0 then begin
x = Highest(High, BarsSinceEntry);
if x > EntryPrice then ExitLong at x - 0.1 * (x - EntryPrice) Stop;
end;

Bei Bedarf kann man das High (in Highest) durch Close ersetzen. Sorry für die erste falsche Fassung!

-Klaus

RE: ELA Exit / Ergänzung

Hallo!

Die von K. Eckhoff vorgeschlagene Programmzeile:


x = Highest(High, BarsSinceEntry);

könnte nach meiner Einschätzung zu der Fehlermeldung: "Tried to reference back more bars ...." führen, wenn der aktuell gesetzte Wert für die Variable MaxBarsBack kleiner sein wird, wiw der Wert BarsSinceEntry, der sich mit jedem neuen Bar, bei Verbleib in der Position, erhöht.

In der Tradestation2000i sind die folgenden Signale als Programmcode standardmäßig beigefügt:

Tausend Dank

Es funktioniert.
Die 10 % Angaben waren nur beispiele
vielen Dank

RE: ELA Exit / Ergänzung

Hallo,

ich habe mit diesen beiden Exit-Signalen (Risk %% Trail Stp LX, Risk %% Trail Stp SX) auch schon experimentiert. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich ein Daily-Chart habe und ein System mit den beiden Exit-Methoden darauf anwende, werden die Exit-Limits so berechnet und angezeigt: High - ((High-EntryPrice) * 0.1)
Wenn jedoch innerhalb des Tages dieser Kurs mehrmals unter- bzw überschritten wurde, wird die Position so oft glattgestellt und wieder eingenommen. In der Summary werden die zusätzlich entstehenden Trades (also auch Kommission) nicht erwähnt und im Chart nicht angezeigt (je Bar ist nur ein Exit abgebildet, keine Wiedereinstiege und keine weiteren Exits, die er innerhalb des Tages tatsächlich aber gemacht hat!).
Der Haken bei der Sache: Wenn solch ein System gehandelt werden soll ist es erforderlich, den ganzen Tag vor dem PC sitzen zu bleiben, um eventuell auftretende Orders auszuführen.

Dies tritt vor allem auf, wenn die Limits relativ eng gewählt werden.


Prinzipiell ist die Idee, Gewinne zu maximieren, scheinbar gut umgesetzt. Jedoch, meiner Meinung nach, beim Trading auf diese Art nur schwer umzusetzten.


Martin Baumann