Tradingsysteme!

Hallo,

ich habe seit ca. einem halben Jahr eine Tradestation 2000i und bin seit dem dauernd dabei irgendwelche Ideen in Tradingsysteme umzusetzen. Easy Language habe ich mir recht gut angeignet, d.h. ich bin in der Lage alle Ideen von mir ziemlich schnell und problemlos als Easy Language Code zu schreiben.
Allerdings habe ich bisher noch kein System gefunden, welches mich wirklich zuversichtlich stimmt... Bei Indizes funktionieren viele recht gut aber bei Einzelaktien treten zu große Schwankungen auf. Wenn eines der Systeme gute Gewinne bei einer Aktie bringt, ist es bei einer anderen (sogar aus dem gleichen Sektor) völlig unrentabel. Mache ich da irgendetwas falsch? Laut der Literatur, die ich mir dazu angeschafft habe, sollte ein System bei vielen Werten gute Ergebnisse bringen, nicht nur bei einigen wenigen. Wie macht Ihr das? Welche Systeme handelt Ihr? Mache ich irgendeinen Denkefehler? Auch die in meinen Büchern beschriebenen Systeme sind in den dort abgedruckten Performance Reports immer schön profitabel aber wenn ich sie dann selbst teste, wundere ich mich, wie wenig überzeugend sie bei meinem eigenen Back-Testing sind. Ist das normal? Bin ich zu kleinlich und gibt es vielleicht gar kein System, daß in allen Märkten profitabel arbeitet?
Über Antworten wäre ich sehr dankbar!

Marcus

RE: Tradingsysteme!

in der easy language kenne ich mich zwar nicht so gut aus, aber bei den tradingsystemen schon ...

1. warum sollte ich ein system, welches funktioniert, in einem buch veröffentlichen?? habe ziemlich früh angefangen mit technischer analyse und viele leute kennen gelernt die exzellente ideen hatten. aus der ganzen meute hat es EINER geschafft. (nachdem er mit einigen handelssystemen totalverlust gemacht hat) er hat sich wieder auf die "visuelle" TA verlassen. durch den aktien-boom in den letzten und der damit verbundenen gewinne hat jeder gewinn gemacht (ich jedenfalls habe komischerweise nur mit leuten gesprochen, die kräftig gewonnen haben). die kunst besteht darin

2. jede aktie hat eine eigene zyklik. auch in der gleichen branche. dass eine VW, BMW und DCX sich unterscheiden ist auf den ersten blick klar. du musst dein system also dem entsprechenden basispapier anpassen, d.h. evtl. indikatorenparameter ändern.

klar, auch ich probiere weiterhin, ob ich nicht den stein des weisen finde und es macht ja auch spass, dennoch ist es super schwer.

also, seh es mehr als weg zum ziel.

RE: Tradingsysteme!

Hallo Marcus,
das mit den ´Trading Systemen ist schon ein Kreuz .
Ich bin der Meinung , daß es wirklich _kein_ System gint, daß in allen Märkten einigermaßen gut funktioniert.
Was meinen Systemen, mit denen ich so herumspieele sehr geholfen hat, war nicht mehr so sehr darauf zu achten , daß das korrekte Signal gegeben wird. sondern mehr darauf, "cut your losses short let your profits run"

Die Signale der meißten Handelssystem sind daher nicht sehr viel mehr wert als ein Random Entry.
Nachzulesen in "THE ENCYCLOPEDIA of TRADING STRATEGIES", obwohl ich der Ansichr bin, daß die Autoren in Ihren Analysen etwas zu kurz greifen. Interessant ist es auf jeden Fall.

Du kannst rein spaßeshalber mal ein System schreiben, das völlig willkürlich in den Markt geht und nach einer bstimmten Zeit wieder heraus.
ETWa SO :
----------------------------
Inputs: nAtr(3),nAvg(10);
Variables: nRnd(0);

nRnd=Random(1);
if nRnd >= 0.5 and MarketPosition = 0 then buy PositionSize(20000,2,nAtr,nAvg) shares;

---------------------
Positionsize ist eine Funktion die Dir schreiben muß und die dann in Abhängigkeit der Eingaben die Positionsgröße berrechnet.




HTH

Martin

RE: Tradingsysteme!

Hi Martin,

vielen Dank für Deine Antwort. Freut mich ja irgendwie, daß Du die gleichen Erfahrungen gemacht hast, wie ich. Habe ja aich kein System gefunden, welches in allen Märkten Gewinn macht.
Auch ich habe viel durch die Tradestation gelernt. Nämlich, welche Indikatoren einigermaßen profitabel sind und welche man getrost vergessen kann.
Das Buch, das Du erwähnt hast, werde ich mir am Besten auch mal bestellen, hört sich vielversprechend an.

Vielen Dank nochmal!
Marcus

RE: Tradingsysteme!

Du hast ja bei 2. geschrieben, daß jede Aktie ihre eigene Zyklik hat... Dann müsste man doch logischerweise die besten Resultate damit erzielen, indem man ein einfaches System mit gleitenden Durchschnitten als Ein- und Ausstiegssignal nimmt und es auf jede Aktie die man handeln will, optimiert, oder?

M.

das wäre im prinzip richtig, wenn ...

das wörtchen wenn nicht wär.

nein, im ernst: wenn du gl optimierst, dann machst du das entweder auf die zyklik eines papiers oder auf den trend. wie du sicher weisst lässt sich jede zeitreihen in di komponenten

trend
zyklus
zufall

splitten. die zufallsvariable kannst du nicht bestimmen, daher versucht man sie zu eliminieren. z. b. durch einen bzw zwei gl s.

wenn du die aber jetzt optimierst erhälst du ein mischmasch aus einer zufälligen kombination der beiden gl s

du musst dir also vorher überlegen, ob du den trend oder den zyklus traden willst.

pepe
pepe

RE: Tradingsysteme!

ich beschäftige mich seit Jahren mit Handelssystemen, und bin seit einiger Zeit völlig davon abgekommen und trade rein manuell.

Man muss beim Trading wissen, was die anderen machen, wo steigen Sie typischerweise ein? etc. Charttechnisch u. auch Fundamental. Dies kann man nur durch jahrelangem Training und Erfahrung erreichen.
NUR so, und NUR so kann man eine akzeptable Trefferquote erreichen!!! Dies ist für ein voll automatisches computer-System nicht möglich. Inakzeptable Drawdowns sind die folge.
Das menschliche Hirn ist nun mal sehr viel Leistungsfähiger. Es erkennt innert Bruchteil einer Sekunde einen Menschen an der Nasenform, Mundform etc. obwohl ja eigentlich alle Menschen eine Nase und Mund etc. haben. So ist es auch mit der Charttechnik.
Als Trader muss man die Geduld haben, besondere Situationen wie Zinsveränderungen, News, gute Breakouts des ges. Marktes etc, usw. abzuwarten, und dann charttechnisch optimal einsteigen, wo man weiss dass eine Kategorie von Tradern hier auch einsteigen wird.
TradeStation ist nur Nett, um einige Ideen zu testen, und man lernt natürlich viel beim Schreiben und Entwickeln von Systemen. ABER NICHT ZUM TRADEN!!!
Im übrigen habe ich von noch keinem Supertrader gehört, der nach rein mesch. Handelssystemen tradet. Man möge mir das Gegenteil beweisen.

Gruss Thomas

RE: Tradingsysteme!

...eigentlich bin ja deiner meinung. ich glaube, an dieser frage werden sich die geister noch in jahrzehnten scheiden. das problem ist bei der sache die emotion.
das menschliche hirn ist leistungsfähiger als jedes computersystem, das stimmt. doch auch das menschliche hirn verleitet (trotz aller disziplin die man sich vornimmt) zu unsinnigen trades bzw handlungen.
auch ich bin ein anhänger der "visuellen techniuschen analyse", frage mich jedoch immer wieder, wo ziehe ich die grenze zwischen meinen persönlichen eindrücken und dem, was mir ein mechanisches system vorgibt?

es bleibt dabei.... es ist sehr schwer . ....

pepe

RE: Tradingsysteme!

Hallo Thomas,
ich bin nur ca. 95 % Deiner Meinung. .
Ich finde, daß mechanische Systeme und das menschliche Hirn hervorragend ergänzen.
Ich kann z.B. sehr schlecht alle potentiallen Kandidaten den ganzen Tag im Auge behalten, da ist mir ein mechanisches System, welches mich alarmiert "ordes shold be placed .." sehr recht, das gibt mir die Möglichkeit _dann_ selber zu schauen, ob ich mich auch traue den Trade zu machen.
KLappt leider oft nicht, weil ich zu ängstlich bin AM 13.11. gab beispielsweise das von mit modifitierte TASC
Hilbert CHannel Breakout System ein intraday Short Signal für PDLI bei 111. Traute ich mich nicht, wäre aber sehr sehr gut gewesen.
Ich lasse das System seitdem einfach vor sich hintraden und schaue , was es so macht.
Das ist oft sehr ärgerlich mit anzusehen, wie es stur seinen trailing Stop einhält, nicht zu früh raus geht, etc.

Gruß

Martin

RE: Tradingsysteme!

Sorry, aber mehr Kandidaten im Auge zu behalten als man kann, ist Ausdruck von Gier. Genau wie der Bankräuber, der alles Gold mitnehmen will, und wegen des hohen Gewichts nicht schnell genug weg kommt.
Ausserdem hat man keine Zeit mehr, bei einem Intrady-Signal irgend eines Wertes diesen Trade genügend vorzubreiten. Einige wenige Werte gut vorbereiten, und geduldig warten auf die eigene Situation. Und wenns nur ein Trade die Woche sein sollte.

RE: Tradingsysteme!

Thomas,
da muß etwas ungewollt falsch meinerseits herüber gekommen sein.
Ich teste meine Ideen.
Es ist für mich sehr interesant zu beobachten, ob ich evtl. in der Lage war etwas funktionierendes zu programieren - für mich - aus der Softwareentwickung kommend ist das eine Art Beweis dafür daß ich zumindest einen Teil so gut verstanden habe,
daß ich es einem Anderen erklären könnte.
Icn lasse meine Systemchen nur mit Aktien laufen, die ich auch kenne -soviel also zur Vorbereitung Gierig bin ich zwar schon, (aber wer ist das nicht !?) .
Also,um die Sache auf den Punkt zu bringen (01:15 und 3 Caprhinhas zollen ihren Tribut)
Ich glaube, wir haben beide recht, weil wir die selbe (die gleiche? -nein!) Einstellung mal mehr und mal weniger teilen und uns in useren angewadnten Strategien und Taktiken nicht genseitig die Butter vom Brot nehmen.

Gruß Martin

Ps.

Bist Du der Thoms S...
der vor Olims Zeiten einmal am A.M.G. zu beobachten war ?