Tracking Center in TS2000i

Hallo allerseits,

ich habe ein Problem mit dem Tracking-Center:

Es geht um ein Handelssystem in den ein Trailing Stop eingebaut ist. Jedes Mal wenn man ausgetrailt wird und der Markt aber wieder in Richtung dieses Trend anschließend weiterläuft (Hoch/runter -egal), tut am Ende des Handelstages der Trailing so, als wäre er nie ausgestiegen und nimmt den grösseren Profit - auf dem Papier zwar - obwohl er in der Realität längst rausgegangen wäre.

-- Hat jemand Erfahrung in dieser Sache. Ich habe dieses Problem auch bereits fünf mal (!)bei OMEGA direkt angefragt - und bis auf den heutigen Tag nicht eine einzige Antwort darauf erhalten !!!

Für jede Hilfe in dieser Sache wäre ich dankbar.

Gruss
M.

Every time I was trailed out, and the market continous to go further in that direction, the TRACKING CENTER revererses this trade (pretending it was never trailed out - making more profit on paper - yes - but in real it would have been stoped out already before!!).

--- What can be done here to improve this function of the "Trailing Stop" because all test sequences aren t reliable in that form as they are now!!

RE: Tracking Center in TS2000i

Hallo Martin,

ich habe anhand Deines Postings noch nicht genau verstanden, wie sich Dein Problem äussert:

Wenn Du einen Stop (egal ob Trailing oder sonstwie) aktivierst, so wird der Wert dieses Stops beim vorigen Bar einmal errechnet und bleibt für den gesamten aktuellen Bar konstant bestehen.

Wenn der Stop einen Wert X hat und dieser Wert bei der Eröffnung (des aktuellen Bars) bereits überschritten ist wird die TS zum Open-Kurs sofort glattstellen. Wird der Stop-Kurs irgendwo innerhalb des Bars erreicht, wird TS eine Ausführung zu diesem Kurs X (+ Slippage) annehmen.

Weitere Möglichkeiten: Wenn Du Tickdaten hast und einen sehr schnellen Rechner, dann kannst Du in der Strategie unter "Properties"->"Backtesting Settings" Ticks bzw. Minuten einstellen. Dann werden zum Backtesting die tatsächlich gehandelten Ticks herangezogen. Warnung: Dies dauert extrem lange und das Ergebnis ist manchmal enttäuschend!

Eine weitere Einstellung, welche das Backtesting-Verhalten steuert findet sich unter "View"->"Chart Options"->"Strategy". Der Wert "Percent Increment for bouncing Ticks(tm)" steuert die Volatilität innerhalb eines Bars. Die Voreinstellung von 10% ist in der Praxis häufig viel zu idealisiert, mit Werten von 50% und grösser sollte das Ergebnis der Realität näher kommen. Einfach mal ausprobieren.

Wenn dies Deine Frage noch nicht beantwortet hat solltest Du vielleicht mal genauer angeben, was für einen Stop Du konkret benutzt (evtl. ELA-Code)...

Grüsse

-Klaus

RE: Tracking Center in TS2000i

Danke für die rasche Antwort!

... das mit dem Stop ist OK - er ist nicht so nah, wie Du vielleicht gedacht hast. Das Problem war wirklich nur der Trailing Stop, der - zugegeben - sehr eng ist.

Das was mich bei OMEGA dabei "gefuchst" hat, das auf dem Test_Summary keinerlei Vermerk ersichtlich war, wo er wieder "re-entried" ist und die alten Orders nicht in die G&V Rechnung hat einfliessen lassen. Wenn Du nämlich die Karteiordner "Filled Orders" reinschaust sind da alle Trailing Stops und Fills nett vermerkt, obwohl die dann in Wirklichkeit nie ausgeführt worden wären !!

Ich habe inzwischen 9 mal (!!!) bei Omega angefragt, per Mail inzwischen auch mal angerufen, aber kein "Schwein" fühlt sich dort anscheinend verpflichtet, in diese Sache etwas Licht zu bringen!

... trotzdem Danke für Deine Hilfe!

Gruss

Martin

RE: Tracking Center in TS2000i

Hallo Martin,

es tut mir leid, aber ich habe Dein Problem immer noch nicht genau verstanden. Bitte sag uns doch mal, was genau Dein Problem ist:

a) Die Einträge im Tracking-Center passen nicht mit den Ein- / Ausstiegspunkten im Chart zusammen?

b) Die Einträge im Tracking-Center stimmen nicht mit den Trades im "Strategy Performance Report" überein?

c) Deine Stops werden nicht so ausgeführt, wie Du es erwarten würdest?

d) Nur der "Trailing Stop" (welcher, Standard Omega oder selbst geschrieben?) verhält sich falsch?

e) Die Ergebnisse im Tracking-Center stimmen nicht mit den realen (realtime) Trades überein?

f) Du hast im Tracking-Center unter "filled-" und "canceled-Orders" Einträge, welche Du nicht verstehst?

g) ...?

Vielleicht wäre es hilfreich, wenn Du mal einen Bildschirmabzug mit dem Chart und den besagten Tracking-Center Windows erstellen und mir zumailen könntest?

MfG

-Klaus