Double Smoothed Stochastic mit T3 geglättet

Hallo,

auf der Suche nach einer besseren Glättungsmethode bin ich auf den TEMA (Tripple Expon. Moving Avg. von Tillson) gestossen, der relativ schnell reagiert und dennoch glatt verläuft.

Da ich noch wenig Erfahrung mit Easy Language habe, hoffe ich, daß mir jemand helfen kann : wie glätte ich die (Double-)Stochastik mit dem TEMA ?

Hier die Formel der Double Smoothed Stochastic:

inputs: LenK(5), LenM(5), LenN(35), LevelT(80), LevelB(20);

vars: HH(0), LL(0), xMA_CL(0), xMA_HL(0), xxMA_CL(0), xxMA_HL(0), DSS(0);
vars: FaktorM(2/(LenM+1)),FaktorN(2/(LenN+1));

{============
Elemente der Stochastik-Formel
%K=100*(C-Lowest(K))/(Highest(K)-Lowest(K))
sind hier:
(C-Lowest(K))
(Highest(K)-Lowest(K))
also die Diffferenzen!
============= }
HH=Highest(High,LenK);
LL=Lowest(Low,LenK);

{===========
Ermittlung des einfachen expo.Durchschnitt auf die Elenente
============}
if LenM+1<>0 then
begin
if CurrentBar <= 1 then
begin
xMA_HL = HH-LL;
xMA_CL = Close-LL;
end
else
begin
xMA_HL = FaktorM * (HH-LL) + (1 - FaktorM) * xMA_HL[1];
xMA_CL = FaktorM * (Close-LL) + (1 - FaktorM) * xMA_CL[1];
end;
end;

{===========
Ermittlung des einfachen expo.Durchschnitt auf die einfachen expo.Durchschnitte
= Ermittlung des doppelten expo.Durchschnitt auf die Elenente
============}
if LenN+1<>0 then
begin
if CurrentBar <= 1 then
begin
xxMA_HL = xMA_HL;
xxMA_CL = xMA_CL;
end
else
begin
xxMA_HL = FaktorM * (xMA_HL) + (1 - FaktorM) * xxMA_HL[1];
xxMA_CL = FaktorM * (xMA_CL) + (1 - FaktorM) * xxMA_CL[1];
end;
end;

{=============
Ermittling von DSS (%K mit zweifach exp. geglättem Zähler und Nennenr,
wenn Divisor ungleich Null
==============}
if xxMA_HL<>0 then DSS=100*xxMA_CL/xxMA_HL;

plot1(DSS,"DSS");
Plot2(50,"mid");
Plot3(LevelT,"LevelT");
Plot4(LevelB,"LevelB");


MfG

Chris

RE:Re: Double Smoothed Stochastic mit T3 geglättet

Müsste mal die Formel dieses TRIPLE sehen.
Könntest diese hier posten!?

Charly

RE: RE:Re: Double Smoothed Stochastic mit T3 geglättet

Hallo Charly,

der Code des T3, oder TEMA lautet folgendermaßen:

Inputs: Price(Close),Length(26);
Vars: TEMA1(0);

TEMA1 = (3 * XAverage(PRICE,LENGTH)) - (3 * XAverage(XAverage(PRICE,LENGTH),LENGTH)) + (XAverage(XAverage(XAverage(PRICE,LENGTH),LENGTH),LENGTH));

Plot1(TEMA1,"TEMA1");


Das ist die ELA Datei, die ich bei Omegaresearch heruntergeladen habe (Wieso kann man denn nicht einfach per Drag and Drop einen MA auf einen Indikator legen ? ).

Naja,ich fände es sehr nett, wenn Du mal daran tüfteln könntest - vielleicht ist es auch gar nicht notwendig, die Stochastik zweimal zu glätten...

Mit freundl. Grüssen

Chris

RE: RE:Re: Double Smoothed Stochastic mit T3 geglättet

Hallo, Chris!

Den Code vom DSS hast Du doch sicher aus diesem Forum (soviel Ehre oder Zeit sollte sein ;-) ).

Wilst Du nun diesen doppelten geglätteten Stochastic-Indikator nochmal über den T3-Ansatz glätten, so gehst Du bitte wie folgt vor:

Kopiere die Definitionen (Variable, Inputs) und den Ansatz TAMA1 aus dem T3-Indikator heraus und füge diese Zeilen in den DSS-Indikator ein (Vielleicht als T3_DSS eine Arbeitskopie verwenden).

Die Input-Zeile kopierst Du unter dei vorhandene Inputzeile und ersetzt Lenght durch LenT3.

Die vars-Zeile schiebst Du unter die Bestehenden vars-Zeilen.
Diese Aktion hatten nur "Ordnugsfunktionen" ohne wirklih auf das Program Einfluß zu haben.

Die Ansatz-Zeile TEMA1=..... Verschiebst Du vor die erste plot-Zeile und ersestzt PRICE durch DSS und, wenn "Ordnungsaktionen" so durchgeführt wurden, LENGTH durch LenT3.

In der Anweisung plot1(DSS,....) braucht nun nur noch DSS durch TEMA1 ersetzt werden, bevor "F2" (Speicher) und "F3" (Prüfen) gedrückt wird.

Das Ergebnis sollte Excellent! sein.
Uwe


--

RE: RE:Re: Double Smoothed Stochastic mit T3 geglättet

Hallo Uwe,

ich habe die Formel des DSS aus dem Technical-Investor.de -Forum - das will ich gar nicht leugnen :-)

Ich werde mir Deine Ratschläge zu Herzen nehmen , auch wenn ich jetzt schon gestehen muß daß mir etwas mulmig ist ---- werde dann das Ergebnis veröffentlichen, falls es klappen sollte.

Danke noch einmal !

Chris

P.S.: ich will eigentlich nicht die DSS erneut smoothen ( dann habe ich ja irgendwann einen langen Spagettifaden und keinen Oszillator) sondern die normale slow Stochastik mit dem T3 smoothen..

RE: RE:Re: Double Smoothed Stochastic mit T3 geglättet

Ich kriege es nicht ganz hin....

mal eine ganz simple Frage: was passiert, wenn ich z.B. in der Input-Zeile des TEMA "Price " durch "SlowK" ersetze ?

Naja, ich habs versucht, der TEMA wurde auf den "Price" berechnet und nicht auf den Indikator.... aber eigentlich müsste dieser Ansatz doch gehen, ob ich nun eine Kursreihe oder das Derivat der Kursreihe glätte kann doch dem PowerEditor egal sein, oder ? Denn wenn er dann den TEMA auf den SlowK bezieht, bezieht sich dieser wiederum auf den Price, somit sollte das doch klappen...?!? Oder muß ich den SlowK in der neuen TEMA-Datei erneut definieren ?

Hoffe, daß ihr es noch aushaltet

Gruß Chris

RE: RE:Re: Double Smoothed Stochastic mit T3 geglättet

chris...mal eine ganz simple Frage: was passiert, wenn ich z.B. in der Input-Zeile des TEMA "Price " durch "SlowK" ersetze ?