BAcktesting

Hallo

Ich habe ein system das auf zwei daten zurückgreift, das problem das ich habe ist das das system nur auf ca. 100 bis 200 bars zurückgeht um zu testen, wo kann ich einstellen das es mehr bars nimmt( wenn ich auf einer Datenreihe teste kann ich die bars belibieg einstellen).
für tipps wäre ich sehr dankbar
Mario

RE: BAcktesting

Hallo Mario,

wenn Du eine Strategie auf einen Chart mit mehreren Datenreihen anwendest, dann wird diese Strategie erst ausgewertet, wenn von JEDER Datenreihe "MaxBarsBack" Bars vorbei sind. Wenn Du also Intraday und Tagesdaten in einem Chart verwendest, sollte der daily Chart deutlich weiter zurück reichen als die Intraday Daten...

-Klaus

RE: BAcktesting interessant Mario

würdest Du mir/uns verraten, wie Du das hin
bekommen hast??

Charly

RE: BAcktesting

Hallo
Vielen dank für die Antwort, leider funktioniert das auch nicht.

Mario

RE: BAcktesting

Hallo Mario,

bitte beschreib doch mal genau welche Zeitfenster und Historie Du bei jeder Datenreihe angegeben hast und was dann genau nicht so funktioniert wie Du es erwarten würdest.

-Klaus

RE: BAcktesting

Hallo

also meine Datenreihen Data2, Daily 2500Bars
Data1 Intraday 60min 1000Bars, es wird erst ab dem 19 Januar an getestet.

danke Mario

RE: BAcktesting interessant Mario

Hallo Charly

Sag mir genau was du wissen willst, vielleicht kann ich dir helfen.

bis dan Mario

RE: BAcktesting

Hallo, Mario!

Kann es möglich sein, daß Deine Datenaufzeichnung, aus der Du den 60min Chart herstellst, nur bis zum 19.01.2001 zurückreicht ("Problem" tauchte hier schon einmal auf)?

Ansonsten ist mir eine Einstellmöglichkeit für das "Backtesting" nicht bekannt, da immer vom ersten geladenen Bar eines Charts, eine Strategie-Programmcode abgearbeitet wird. Bei zwei Datenreihen, die in einem Programmteil über data1 und data2 angesprochen werden, startet eine Berechnung am Datum, desen Wert am wenigsten zurück liegt.

Beginnt data1 am 02.01.1994 und data2 am 28.02.2001, so beginnt die Auswertung ab dem 28.02.2001, wobei der Aufbereitungszeitraum je nach Eingestellten Periodenlängen (so vorhanden) noch zu berücksichtigen ist.

Die eingestellten Periodenlänge werden, anders als bei Indikatorenformatierungen, bei einer Strategy nicht automatisch erkannt und müssen ggf. in der Strategy-Systemvariablen "Max numbers of bars strategy will reference" auf den größtmöglichen Wert, der sich aus den verwendeten Kombinationen ergibt, eingestellt werden.

Gruß
Uwe

RE: UWE

Hallo Uwe,

vielen dank für deine Mühe.
Ich habe Daten bis 1982 auf Data1 und bis 1968 auf Data2. Ich habe ein Pattern Sytem das am 23.08.82 das erste Kaufsignal hätte geben müßen, hat aber das erste Signal erst 1987 gegeben.
Das passiert bei TS2000i und bei TS pro.
Vielleicht kannst du mir helfen Danke
Mario

RE: UWE

Hallo, Mario!

Leider wird dies ohne weitere Kenntnis des Befehlscode und der Daten schwer möglich sein.

Wenn ich annehme, daß Du das System auf eine Chart mit Tages-Skalierung der Zeitachse arbeiten läßt, so ist festzustellen ob im Betrachteten Zeitraum keine Datenlücke in der einen oder anderen Zeitreihe vorhanden sind. Der Zeitraum vor dem 28.08.1982 muß in beiden Reihen soweit lückenlos im Datumübereinstimmend vorhanden sein, wie Deine "Mistererkennungslupe" groß ist.

Sollte dort kein Fehler zu finden sein, so bleibt ein Programmierlogikfehler übrig, der verursacht, daß die vermeintliche Situation nicht erkannt wird.

Gruß
Uwe