| Autor |
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_Donald$
Administrator
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Beiträge: 94
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| Noch n Gedicht zum umschreiben in TS2001 - wer... |       |
kann s??
Vielleicht ja lohnenswert, wenn man dem
Autor glauben darf.
Dona$d
>>outperform CatScan and Aberration
Origin: omega-list
Written by: Mark Brown
Date found: 1 oct 97
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{
Since my first posting of a system by mistake that was missing some
critical user functions, I have be inundated by request for some serious
systems. So in response to these request I am posting here a system that
should out perform both CatScan and Aberration. The system is very
simple as you can see and I have many various versions of it. I traded
it for years before I hit on the nonlinear stuff. Most important it is
free! I have hoarded code long enough to know allot of stuff works ok.
It s as much a mind game as anything and if you want to make money let
your mind go blank and trust the system, the system can be intuitive or
computerized or any blend thereof. But defined and cast in stone it must
be.
In response to the editors comment in S&C magazine, in which he said
there is no Holy Grail. I say pop poo on you! Just because you are a
native in the woods of the jungle doesn t mean there isn t a cure for
your disease here in the city. You just don t have it!
Mark
}
inputs:BBLength(3 ,BBStdDev(3),
BBHPrice(ADAPTIVE(H,10)),BBLPrice(ADAPTIVE(L,10));
vars:BBH(0),BBL(0);
BBH=BollingerBand(BBHPrice,BBLength,BBStdDev);
BBL=BollingerBand(BBLPrice,BBLength,-BBStdDev);
if c >bbh then buy;
if c
{
P.S. The adaptive function part is Perry Kaufmans:
}
inputs:price(numericseries),period(numericsimple);
vars: noise(0),signal(0),dif(0),efratio(0),
smooth(1),fastend(.666),slowend(.0645),am(0);
{CALCULATE EFFICIENCY RATIO}
dif=@AbsValue(price - price[1]);
if(currentbar <= period) then am =price;
if(currentbar > period)then begin
signal = @AbsValue(price - price[period]);
noise = @summation(dif,period);
efratio = signal/noise;
smooth = @Power(efratio*(fastend - slowend) + slowend,2);
{ADAPTIVE MOVING AVERAGE}
am = am[1] + smooth*(price - am[1]);
Adaptive=am;
end;
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 12.06.2001, 18:10 |
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_Uwe
Administrator
Dabei seit: 12 2001
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| RE: Noch n Gedicht zum umschreiben in TS2001 - wer... | |
Hallo, Donald!
Dein Einsatz zu Ergründung der "Tiefen" von EL ist wirklich bemerkens- und lobeswert!
Meines Erachtens würdest Du in puncto kreativer Entwicklung Dir "Siebennmeilestiefel" anziehen, wenn Du die Du die Möglichkeit, die ein EL-Seminar, wie es z.B. Jim anbietet, wahrnehmen könntest.
Gerne wäre ich natürlich auch dazu bereit, und ich würde dabei u.a. erklären, Wie ein Prrogamm zu "lesen" ist.
Am Beispiel, das Du vorgestellt hast:
- Es wird ein Signal geliefert (if....buy), somit ist der Programmcode in einem "Signal-Formular" anzulegen.
- Es werden vier Eingabewerte in der Zeile
inputs:BBLength(3,BBStdDev(3),
BBHPrice(ADAPTIVE(H,10)),BBLPrice(ADAPTIVE(L,10)); für den Programmablauf angefordert.
- Es werden die Funktionsaufrufe ADAPTIVE(...) und BollingerBand(...) benötigt.
- Es werden die Variablen BBH und BBL deklariert.
- Es wird aus den Höchstpreisen das obere BollingerBand berechnet
BBH=BollingerBand(BBHPrice,BBLength,BBStdDev);
mit dem "Zeitfenster" BBLength und der Standardabweichung BBStdDev
- Es wird aus den Tiefstpreisen das untere Bollingerband berechnete
BBL=BollingerBand(BBLPrice,BBLength,-BBStdDev);
mit dem "Zeitfenster" BBLength und der Standardabweichung -BBStdDev
- Als Preise werden nicht die tatsächliche Highs und Lows gewählt, sondern ein "adaptiver" Highs und "adaptive" Lows (Als Rückgabewerte der Funktion ADAPTIV in die jeweiligen Inputs geschrieben.
- Übersteigt das aktuelle Close den Wert des oberen BollingerBands, dann wird gekauft
(if c > bbh then buy;)
- Unterschreitet das aktuelle Close den Wert des unteren BollingerBands, dann wird verkauft
(if c < bbl then sell;)
Die benötigte Funktion wird mitgeliefert (Funktionen sind an den "Plathaltern" in den Inputvariablennamen wie Numeric, NumericSimple, NumericSeries, ... erkennbar, die Übergabetypendefinitionen sind) und ist nicht anderes als die hier schon besprochene KAMA-Funktion. Entscheiden ist, daß dieser Teil als Funktion unter dem Namen des Rückgabewertes abgelegt wird, wenn nicht eine seperate Angabe des für die Rückgabe vorgesehenen Namens erfolgt. Doch die speziellen Erläuterungen zu Funktionen gehöhren in einen anderen Themenblock der Schulung.
Wichtig hier ist hier nur zu erkennen, daß es keine Notwendigkeit zum Umschreiben des Programmes auf die TS200i gibt.
Versuch also das Signal zu programmieren (zuvor die Funktion unter dem Namen ADAPTIVE programmieren und nachschauen ob die Funktion BollingerBand zu Verfügung steht), das Du dann in einer Strategy einbinden kannst.
Versuch s mal und viel Erfolg dabei
Uwe
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| 12.06.2001, 22:10 |
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_Sonja
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| 13.06.2001, 08:10 |
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_Gudrun
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| 13.06.2001, 09:10 |
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_Donald$
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| 13.06.2001, 11:10 |
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