***H I L F E*** Variable / Flag

Hallo,

ich suche dringend eine Variable, ein Programm oder ein Flag, welche sich Zeitnah verändert sobald ein Verkaufsignal kommt.

Das genaue Problem ist z.B

1) wenn ein Kauf und Verkauf Signal in einer Kerze ist, verändert sich nicht CURRENTCONTRACTS.

2) Wenn 10 Stück gekauft wurden und in 2er Schritten verkauft wird, TotalTrades erst dann zählt, wenn alle 10 Stück verkauft sind.

Deshalb wer kennt eine Möglichkeit eine Verkauforder sofort zu erkennen, um dann im EL-Code weitere Schritte einleiten zu können.

Gruß

Don

RE: ***H I L F E*** Variable / Flag

Hallo Don,

die Tradestation ermöglicht Dir (als Programmierer) immer nur am Ende eines Bars Einfluss auf das weitere Geschehen zu nehmen. Zwar ist es richtig, dass gewisse Aktionen (z.B. SetStopLoss, etc.) auch innerhalb eines Bars aktiv werden, aber Du als Programmierer kannst immer nur zum Ende das Bars irgendwelche Entscheidungen treffen.

Zu diesem Zeitpunkt geben die bekannten Variablen (MarketPosition, BarsSinceEntry, TotalTrades, CurrentContracts) Auskunft über das was gerade ist bzw. (z.B. TotalTrades, NetProfit) auch über Trades, welche in dem gerade zuende gehenden Bar beendet worden sind.

Mehr gibt es nicht und - ich behaupte mal - mehr braucht man auch nicht.

-Klaus

Kompromiss

Ich hatte einmal das selbe Problem. Bei mir handelte es sich um den Trailing-Stop. Wie du beschrieben hast kann ein Trailing-Stop innerhalb eines Bars aktiviert werden, sogar wieder Rückgängig gemacht werden, so dass es aussieht, als ob der Stop nie ausgelöst wurde.

Es handelte sich bei mir um ein 30Min-System. Ich habe mein Problem so umgangen, daß ich mein System so umprogrammiert habe, daß ich einen Chart mit zum Beispiel 5Min-Körpern hatte, dass System nach wie vor die Entries nach den Regeln des ursprünglichen Systems, also auf 30Min-Basis, generierte. Es ist einige Programmierarbeit, es kann sich aber lohnen.
Außerdem schafft es Klarheit, da alle Orders nachvollzogen werden können. (Bei Trailing-Stops etc. gab es da manchmal Unstimmigheiten).

Ich hoffe ich konnte helfen.

Viel Glück

Backtesting Ergebnisse

Hallo Karl,

OK, jetzt geht es ans Eingemachte... (auch wenn das jetzt nicht mehr zum ursprünglichen Thema von Don passt).

Das Verhalten beim Backtesting mit der TS ist sehr ausführlich im ELA-Reference-Guide unter "The Trading Strategy Testing Engine" beschrieben. Für jeden, der ernsthaft damit arbeiten möchte ist dieses Kapitel ein Muss!

Das was Du beschreibst (Stops werden innerhalb eines Bars aktiv und verschwinden dann wieder) ist leider Realität - obwohl es eigentlich nicht so sein sollte. Nach meinen Beobachtungen gibt es beim realtime-Trading immer wieder kurze Phasen, in denen die TS irgendworauf wartet (oben links steht dann kurz "waiting for data") und nach diesem Moment werden die Bars der Vergangenheit im Backtesting Modus neu berechnet.

Als erste Lösung bietet sich an, das Feld "Backtesting Resolution" unter "Properties" in der Strategie einzuschalten. Ich teste z.B. alle 15-Minuten Strategien mit einer Backtesting-Resolution von 1 Minute. Das funktioniert sehr gut, ist aber natürlich trotzdem nur eine Näherung an die Realität.

Was bei mir gar nicht zufriedenstellend funktioniert ist eine Backtesting-Resolution von 1 Tick - obwohl das eigentlich die Einstellung sein sollte, in der alles wirklich so wie realtime ist! Vermute, da ist noch ein Bug in der TS?

Abschliessend noch die Entwarnung für viele Benutzer: Die angesprochene Problematik tritt eigentlich nur bei Verwendung der eingebauten TS-Stops (Set...., z.B. SetPercentTrailing) auf, welche auch innerhalb eines Bars aktiv sind...

-Klaus