Chartanalyse mit Easy Language moeglich?

Hallo Leute,

nach intensiver Suche bin ich zu dem Schluss gekommen, das Tradestation die ideale Plattform fuer das erstellen von Handelsstrategien ist. Ich finde die Moeglichkeiten, die Easy Language bietet, kombiniert mit der Moeglichkeit, die erstellten Strategien an historischen Charts zu testen bzw. im Testmodus zu handeln, einzigartig.

Wo ich mir noch nicht sicher bin ist folgender Punkt: Um Ansaetze fuer Strategien ueberhaupt finden zu koennen bzw. Hinweise auf optimale Einstiegs- und Ausstiespunkte zu finden, muss man ja die historischen Charts auch auswerten koennen. Geht das mit EasyLanguage auch? Damit das ein wenig klarer wird, hier mal ein kurzes Beispiel:

Ich moechte z.B. alle 15-Min Kerzen der letzten 12 Monaten betrachten, deren Close-Niveau in den Folgekerzen nicht mehr ueberschritten wird, jedoch innerhalb der naechsten Kerzen um mindestens 1% unterschritten wird. Ein solches Intervall soll mit der Kerze beendet werden, deren Close-Niveau hoeher liegt als das High-Niveau der vorhergehenden Kerze. Nachdem diese Intervalle dann isoliert wurden, haette ich gerne eine Auswertung beliebiger Indikatoren ueber saemtliche Einstigs- und Ausstiegskerzen.

Das Bsp. macht evtl. nicht viel Sinn, aber es soll klarstellen, was ich mit Auswertung von Charts meine, naemlich das finden potentieller Chancen aus den historischen Charts und diese dann erst im naechsten Schritt ueber erstellte Strategien testen.

Waere klasse, wenn jemand was dazu sagen koennte...

Gruss,
Micha

Hallo Micha,

Zitat:

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Ich moechte z.B. alle 15-Min Kerzen der letzten 12 Monaten betrachten, deren Close-Niveau in den Folgekerzen nicht mehr ueberschritten wird, jedoch innerhalb der naechsten Kerzen um mindestens 1% unterschritten wird. Ein solches Intervall soll mit der Kerze beendet werden, deren Close-Niveau hoeher liegt als das High-Niveau der vorhergehenden Kerze.

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Hallo Micha,

auch nach mehrfachem lesen Deines Beitrags habe ich leider noch nicht ganz verstanden was genau Du machen willst? Aber ich versuche mal mich da ran zu tasten...

Die erste genannte Bedingung aus Deinem Beispiel (Identifikation von Intervallen mit bestimmten Eigenschaften) lässt sich natürlich in ELA programmieren. Diese historischen Intervalle können dann z.B. im Chart hervorgehoben werden (Show-Me oder Paint-Bar Studien). Die zugrundeliegenden Eigenschaften bzw. Bedingungen für diese Intervalle kann man so lange modifizieren, bis das Ergebnis (durch visuelle Prüfung) den Erwartungen entspricht.

Ich vermute, dass dies dann die Bereiche sind (bzw. sein sollen), die Du handeln willst? Problem dürfte jetzt sein, dass meist erst am Ende des Intervalls feststeht das es die gewünschten Eigenschaften hat und man daher diese Bedingungen nicht als Regel für ein HS nehmen kann, da dies ja bereits am Anfang des Intervalls schon ein Signal liefern muss?

Jetzt möchtest Du in einem 2. Schritt verschiedene Indikatoren (bzw. Kombinationen von Indikatoren) untersuchen, ob sie sich als Signalgeber für diese Intervalle eignen?

Wenn das die Aufgabenstellung ist, dann lässt sich das auch mit einer TradeStation nur manuell machen, indem Du Dir die Indikatorverläufe in der Historie anschaust und zu Deinen Intervallen in Beziehung setzt. Oder aber indem Du gleich ein HS schreibst und die resultierenden Trades (werden ja auch im Chart angezeigt) mit den Intervallen vergleichst. Das ist aber in jedem Fall ein langwieriger und mühsamer Prozess - ansonsten wäre ja auch jeder TS-Anwender inzwischen Millionär.

Oder hast Du das doch ganz anders gemeint und ich habe Deinen Beitrag fehlinterpretiert?

Gruss
-Klaus

P.S. Die einzige mir bekannte Software die in dieser Richtung was anbietet ist Safir X von Sirtrade. Dort wird versucht, anhand einiger vorzugebender Indikatoren eine vorher definierte Tradeliste möglichst exakt nachzubilden (mit Mitteln von neuronalen Netzen und Fuzzy Logik). Diese Software ist aber extrem teuer und auch nicht unumstritten.

Danke fuer die Antworten. Da offensichtlich noch nicht ganz klar war, was ich meinte, versuche ich das nochmals zu verdeutlichen:

Richtig ist, das ich erst versuche, "lukrative" Intervalle festzulegen. Das dieses spaeter in "Real Life" natuerlich so nicht geht, da sich das Intervall ja wie erwaehnt erst am Ende als gut oder schlecht erweisen wird, ist mir auch klar. Es sollen ja nur lukrative Intervalle betrachtet werden, um anhand von diesen bestimmte Eigenschaften zu untersuchen in der Hoffnung, das diese Eigenschaften dann spaeter auch mehrheitlich zum Erfolg fuehren.

Und genau das war der Punkt. Um nun nicht blind hunderte von Strategien mit EL zu programmieren und dann auf die Historie loszulassen und dann das Ergebnis anzusehen, was sehr langwierig sein duerfte, wollte ich im Prinzip eine Studie von beliebigen Indikatoren machen um zu sehen, in wie fern sie sich als Einstiegs- oder Ausstiegssignal eignen. Wenn meine Regel zu 5000 Handelsintervallen in den letzten x Jahren fuehrt, dann koennte ich nun z.B. den Stochastik oder auch den EMA betrachten und schauen, wie deren Verteilung zum Einstiegszeitpunkt aussieht. Auf diese Verteilung kommt es mir an. Ich will klar in einer Tabelle sehen, wie oft war ein Indikator im Bereich 1, 2, 3, 4, 5, 6,... damit ich diese Auswertung nehmen kann und damit dann versuche, Strategien zu optimieren. Wenn ich da von Hand durch die Historie gehen muesste und dann die Indikatoren manuell auswerten muesste, dann waere ich da sicherlich bis ins hohe Rentenalter beschaeftigt :-)

Ist jetzt klarer wie ich das meinte? Geht das mit EL?

Gruss,
Micha

Also du möchtest wissen ob in deinem programmierten Intervall einer oder mehrere Indikatoren sich häufig in einer bestimmten Zone befindet, richtig?
Falls ja würde das wie folgt funktionieren.

Du programmierst dein Testintervall (Kerzenmuster). Das du in der Praxis erst am Ende erkennst, ob es gut oder schlecht war, ist nach meinem Verständnis egal. Es ist also möglich am Ende deines Intervalls zu prüfen ob es gut oder schlecht war. Wenn es als gut befunden wurde, kannst du in eine txt Datei die von dir benötigten Indikatoren und deren Werte ausgeben incl. Datum, Zeit u.a..
Du würdest also in der txt Datei nur dann einen Eintrag haben, wenn sich das Intervall als gutartig gezeigt hat. Zusätzlich hättest du von deinen Indikatoren die benötigten Werte. Jetzt würde aber höchst wahrscheinlich die TS verlassen werden und die weitere statistische Auswertung mit Excel betrieben werden.

Kurz um, ja das geht aber vermutlich wird es auf eine Verknüpfung von TS und Excel hinauslaufen.

Gruß
-tso

Hallo Micha,

dann hatte ich Deine Aufgabenstellung ja doch richtig interpretiert. TSO hat ja vorher schon sehr schön beschrieben wie man so etwas mit TS und ELA und Excel machen könnte. Von mir dazu nur noch 2 Hinweise:

1. Es gibt beliebig viele Indikatoren bzw. (fast) jeder Indikator kann mit verschiedenen Parametern aufgerufen werden. Welche Indikatoren mit welchen Parametern genau Du untersuchen möchtest musst Du selbst festlegen bzw. in den Excel-Indikator einprogrammieren.
   
2. Es reicht nicht aus die Indikatorwerte nur zu den Start- und Endpunkten der Intervalle zu betrachten. Angenommen Du stellst fest, dass ein bestimmter Stochastik-Indikator immer am Anfang Deines Intervalls zwischen 10 und 15 steht. Dann weist Du aber noch nicht, wie häufig ausserhalb der Intervalle der Indikator ebenfalls diese Werte hatte (und dann Fehlsignale geliefert hätte).
   

Viele Dank für die Erklärungen. Das hat den Punkt genau getroffen. Das ich die gewünschten Intervalle samt Indikatoren exportieren kann, ist genau was ich suche. Daraus dann Grafiken erstellen verdeutlicht vielleicht so manch einen Sachverhalt und dürfte mit Sicherheit zu besseren Ideen für die HS fuehren.

Das man dann im nächsten Schritt merken wird, das ein beträchtlicher Anteil der gefundenen Signale zu Fehlsignalen führen wird, ist auch klar. Da geht das Spiel dann eben los, möglichst gute Filter zu entwickeln, die die schlimmsten Fehlsignale raus filtert, ohne zu viele guten Signale gleich mit zu erfassen.

Des weiteren hat man ja noch die Möglichkeit, Verlustgeschäfte zu begrenzen und Gewinne über gute Ausstiegsalgorithmen zu maximieren.

Ich denke schon, das man Gewinnbringende HS entwickeln kann, allerdings vermute ich auch, das die Margen nicht sehr hoch sein werden, wenn man Risiken vernünftig begrenzt, daher kommt am Ende wohl nur einiges an Cash raus, wenn man über genügend Masse verfügt.

Nochmals vielen Dank.

Micha