PerformanceBerechnung in TS2000

Hallo da draussen,

ich versuche das Thema PerformanceBerechnung hier nochmals aufzugreifen, da die meisten dies wahrscheinlich für zu trivial erachten.
Fakt ist, dass in TS2000 nur mit nichtvariablen Anzahl der Shares oder aber mit nichtvariablen Geldsummen simuliert wird.

Gewinne bzw Verluste werden demzufolge mathematisch gesehen nur unzureichend wieder reinvestiert. Was wiederum zu ungenauen Resultaten der TS2000-PerformanceRechnung führt. Im Klartext heißt das, das Gewinne bzw Verluste viel niedriger ausgewiesen werden, als tatsächlich vorhanden.

Ich hab das nun zumindest für Long Strategien genauer programmiert, was dazu führt, dass der Code für PerformanceRechnung länger wird als der StrategieCode.

Ich scheue aber davor zurück, dies nun auch noch für Short zu programmieren, zudem ich nicht weiß ob dieses Problem vielleicht in TS8 seitens Omega schon gelöst wurde. Sollte jemand also ernsthaft an diesem Problem interessiert sein, oder vieleicht wissen, wie dies in TS8 gehandelt wird bitte melden.

Gruss EricDion

Nachwort zur PerformanceBerechnung

Ausserdem will man sich als Anwender ja wohl lieber mit Strategien beschäftigen, als monatelang nur an der PerformanceBerechnung rumzufeilen. Ich verstehe in diesem Zusammenhang die Philosophie von TS2000 nicht so richtig, den dies gehört normalerweise in die Platform integriert.

EricDion

EricDion, es gibt viele unterschiedliche Ansätze die Positionsgrössen zu bestimmen und den erzielten Gewinn wieder zu reinvestieren. Ich persönlich bevorzuge die Fixed-Fraction Methode, viele Leute (und einige Software) arbeiten mit Fixed-Ratio. Diese (und andere) Money-Management Varianten lassen sich sehr gut in einer Funktion programmieren. Diese Funktion kann man dann ganz einfach bei Bedarf in jedem Handelssystem verwenden. Insofern ist der TradeStation Ansatz universell und lässt alle Möglichkeiten offen (um das Ganze mal positiv auszudrücken).

Auch in der TS8 hat sich da bisher nichts getan - aber dort gibt es ja ein Forum in dem jeder User Verbesserungsvorschläge machen kann. Finden sich genug Befürworter werden die Vorschläge irgendwann umgesetzt.

Gruss
-Klaus

P.S. Es gibt auch Zusatzsoftware wie den Rina Money-Manager, die anhand eines vorliegnden Performance-Report nachträglich das Durchspielen mit verschiedenen MM-Varianten und Einstellungen ermöglichen.

Hallo Klaus,

wie komme ich an die FixedFraction Methode oder Function?
Funktioniert diese auch wenn ich in meinem Programm MoneyManagement betreibe, zb in Form 3 oder 4 Buys bis eine Position aufgebaut ist.

Gruss EricDion

verstehe echt nicht, dass dieses Thema nicht mehr Leute interessiert. In MetaStock konnte man dies schon 1999 von der Plattform aus umschalten, ohne jeglichen ProgrammierAufwand.

Zitat:

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Original von EricDion
...wie komme ich an die FixedFraction Methode oder Function?

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