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EricDion
Member TUG

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EricDion ist offline

IntraDay Kurshistorie ab 1999 für Dax bzw DowJones

Da ich an einer schnellen Strategie im 1-2 TagesBereich programmiere und zudem die TS2000 keinen Buy or Sell zum open von heute erlaubt, versuche ich dies mit einer indirekten, sogenannten fiktiven StrategieProgrammierung zu umgehen.
Ist auch soweit fertig. Um es genauer zu untersuchen, benötige ich IntradayDaten im ASCII oder XOP Format im 1 Minuten Takt oder auf TickBasis, ab mindesten 2000 für Dax, vielleicht auch DJ.

Bin natürlich bereit dafür zu bezahlen oder im StrategieAusTausch bzw KnowHowTransfer

Vieleicht kann mir jemand helfen.

Herzlichen Dank

12.12.2007, 12:13

Klaus
Administrator

Dabei seit: 12 2001
Herkunft: Herdecke
Beiträge: 1088
Klaus ist offline

Hallo EricDion,

Zitat:
Original von EricDion ... und zudem die TS2000 keinen Buy or Sell zum open von heute erlaubt.

Wie kommst Du denn da drauf? Auch die 2000i kann mit "Open next Bar" arbeiten. Habe ich schon mehrere Male gemacht.

Zu den Daten: Tickdaten für so einen langen Zeitraum kannst Du vergessen - das packt die TS nicht. Minutendaten können gehen - aber auch damit wird der Backtest schon recht langsam werden. Aber Du solltest Deinen Wunsch noch ein wenig präzisieren, suchst Du Index oder Future, wenn Future Einzelkontrakte oder adjustiert (wie) oder unadjustiert?

Gruss
-Klaus

13.12.2007, 07:50

EricDion
Member TUG

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Beiträge: 18
EricDion ist offline

hi klaus,

ich meine buy at open this bar : und das geht leider nicht. deshalb muss ich auf intraday ausweichen.

was ich brauche ist der DaxIndex. DaxFuture ist fuer ProphezeiungsStrategien nicht geeignet, da seine ProphezeiungsWahrscheinlichkeit für OvernightGap bei 1:1 liegt. Der Dax dagegen eine ProphezeiungsQualitätet bei ca
63 zu 37 hat. Und das ist ganz anständig.

Die Strategie ist folgende, sehr einfach aber sehr effizient:

Wenn der open > close[1] dann gehst du long mit zum open von heute aber nicht von morgen. stoploss zum close[1] von gestern. Wahrscheinlichkeit 63% dass du richtig liegst. winningTrades allerdings nur 37%, der Rest wird ausgestoppt.
Close[1] als stopploss ist besser als sämtliche fibonacci supports. egal ob 01 oder 02 oder 03.
GlattStellung erfolgt bei Long am nächsten Tag zum Open, ausser es ergibt sich wieder ein Long TRade.
ShortGlattStellung erfolgt zum Close .l

falls der open < close[1] dann das gleiche als Short Trade. Falls Close[1] als StopLoss>1% von Open entfernt wird der Stoploss 1% vom open plaziert.

Funktioniert für alles was ProphezeiungsQualität hat. wie DaxIndex, TecDax, Mdax, DowJones.

Nicht fuer Nasdaq, Futures , Aktien, ErdÖl oder Dollar.

Diese Strategie kannst du leider nicht im EOD mit der Tradestation auf normalem Weg programmieren.

Nur in dem, dass du dir innerhalb der TS praktisch eine eigene neue Platform programmierst. oder aber einfach auf normalen Weg über Intraday. Dies hat dann den Vorteil, dass du das openTiming im minutenBereich feiner abstimmen kannst.

Deshalb brauche ich IntradayDaten.

Eigentlich habe ich schon eine ASCii vom TickDownloader. Diese is aber nicht FormatsKonform zur TS.

Wenn mir also jemand mal das genaue Format fuer Intraday mitteilen würde, könnte ich vielleicht die ASCII umformatieren.

Danke im voraus.

14.12.2007, 01:45

Uwe
Super Moderator

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Beiträge: 718
Uwe ist offline

Zitat:
Original von EricDion
hi klaus,

ich meine buy at open this bar : und das geht leider nicht. deshalb muss ich auf intraday ausweichen.

was ich brauche ist der DaxIndex. DaxFuture ist fuer ProphezeiungsStrategien nicht geeignet, da seine ProphezeiungsWahrscheinlichkeit für OvernightGap bei 1:1 liegt. Der Dax dagegen eine ProphezeiungsQualitätet bei ca
63 zu 37 hat. Und das ist ganz anständig.

Die Strategie ist folgende, sehr einfach aber sehr effizient:

Wenn der open > close[1] dann gehst du long mit zum open von heute aber nicht von morgen.

Hallo, @EricDion,

Deine Buy-Logik läßt sich durchaus bereits am Bar vor dem Open des folgenden Bars mit einer Stop-Order beschreiben, wenn ich sie richtig verstanden habe:

Buy Next Bar at price Stop, wobei der price eben der Close-Preis plus einem Tick des aktuellen Bars ist. Für die Sell-Order gilt das gleiche, jedoch ist der Close-Preis um ein Tick zu verringern.

Weitere Details können wir bestimmt, sofern noch notwendig, in dem entsprechenden Unterforum erörtern.

Gruß,
Uwe

14.12.2007, 08:49

Klaus
Administrator

Dabei seit: 12 2001
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Beiträge: 1088
Klaus ist offline

Hallo EricDion,

Zitat:
Original von EricDion ....Diese Strategie kannst du leider nicht im EOD mit der Tradestation auf normalem Weg programmieren.

Warum nicht? Die Long-Seite habe ich gerade aus Spass mal gemacht:

code:
if Open next Bar > Close then

   Buy next Bar ar Market;

ExitLong("StopLoss") next Bar at Close Stop;

if MarketPosition > 0 then

   ExitLong next Bar at Market;

Im daily Dax-Index komme ich damit auf die von Dir genannten Zahlen. Die Short-Seite geht dann entsprechend aber das spare ich mir jetzt hier.

Zitat:
Wenn mir also jemand mal das genaue Format fuer Intraday mitteilen würde, könnte ich vielleicht die ASCII umformatieren.

Ganz einfach: Öffne irgendeinen intraday Chart, dann View -> Data Window . Darin rechte Maustaste und "save" oder "export to file". Das Format in dieser Datei versteht die TS auch beim Einlesen.

Gruss
-Klaus

14.12.2007, 08:56

EricDion
Member TUG

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Beiträge: 18
EricDion ist offline

danke, könnte sein, dass ihr recht habt. muss das selber noch ausprobieren.

ich wusste nicht, dass man open next bar in einen Vergleich einbeziehen kann!! Sehr aufschlussreich.

habe aber leider keine einzige Intraday datei zum exportieren. Deshalb bräuchte ich noch eine Intraday und wenn sie nur aus 5 Zeilen besteht.

Danke für eure Hilfe

übrigens die Strategie funktioniert sogar dann noch, wenn die Orders durch ZufallGenerator erzeugt werden. Nur auf Grund der Stoplosses. (MonteCarloSimulation). Allerdings nicht im DaxFuture der läuft zu trickreich.

Als ZufallsGenerator dürft ihr allerdings nicht den von der TS nehmen, der widerholt sich teilweise. besser ist die Nachkommastellen vom Close zu nehmen und das Ergebnis dann nochmal durch den random() zu jagen. dann habt ihr eine ganz zufriedenstellende stochastische Verteilung erhalten ohne grossartigen Mathematischen Aufwand.

Wenn ich das mit dem TecDax anstelle komme ich obwohl nur mit random auf höhere Perfomance als mit einer normalen movAV Strategie.

14.12.2007, 16:52

Klaus
Administrator

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Beiträge: 1088
Klaus ist offline

Zitat:
Original von EricDion ... Deshalb bräuchte ich noch eine Intraday und wenn sie nur aus 5 Zeilen besteht.

Hier die ersten 10 Minuten von heute vom Dax:

code:
"Date","Time","Open","High","Low","Close","Up","Down"

12/14/2007,0901,7949.00,7987.29,7948.71,7987.18,0,0

12/14/2007,0902,7985.63,7985.63,7975.36,7977.10,0,0

12/14/2007,0903,7976.98,7980.22,7976.16,7976.16,0,0

12/14/2007,0904,7976.06,7976.06,7972.04,7972.62,0,0

12/14/2007,0905,7972.68,7972.89,7967.79,7968.15,0,0

12/14/2007,0906,7968.15,7969.31,7967.08,7968.88,0,0

12/14/2007,0907,7968.88,7969.61,7962.05,7963.30,0,0

12/14/2007,0908,7963.23,7965.24,7962.99,7963.90,0,0

12/14/2007,0909,7963.82,7967.46,7963.75,7966.77,0,0

12/14/2007,0910,7966.58,7968.62,7966.50,7968.58,0,0

Die letzten beiden Spalten (Up und Down) können auch wegfallen oder es kann alternativ eine "Volume"-Spalte dort stehen.

Gruss
-Klaus

14.12.2007, 19:55

EricDion
Member TUG

Dabei seit: 12 2007
Herkunft:
Beiträge: 18
EricDion ist offline

danke Klaus, das ist das was ich brauche.

Was haltet ihr hier eigentlich von TaipanRealTime verglichen mit ESignal kostet ja schliesslich nur 45/ Monat.

ich habe mir momentan das Demo bestellt. Es gelingt mir aber nicht die Daten in RealTime auf der TS zu sehen.

Laut Lenz&Partner gibts dafür dein Tickdownloader. Der lädt tatsächlich die Historie . Aber mit anderem Format.
ZUm simulieren kann ich sie jetzt umeditieren.

Aber für echtes RealtimeWatching für die TS scheint sie nicht zu taugen. Wer hat mit sowas Erfahrung?
.

14.12.2007, 23:24

shck
Member

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Beiträge: 1
shck ist offline

Hi Eric,

Zitat:
Laut Lenz&Partner gibts dafür dein Tickdownloader. Der lädt tatsächlich die Historie . Aber mit anderem Format.
ZUm simulieren kann ich sie jetzt umeditieren.

das ist so nicht ganz richtig, ab der Version v2.9b (03.05.2006) ist es möglich, mit dem Tickdownloader individuelle TXT-Formatierung zu erzeugen! (s. History)

Da gibt es auch eine Anleitung von mir dazu: Anleitung Tickdownloader TXT2Chart / TradeStation by shck

Beste Grüße
shck

27.04.2008, 18:05

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