Parameterauswahl nach Optimierung \"verbessern\"

Hallo,

folgende Annahme:
Ich optimiere über einen Zeitraum von 3 Jahren die Parameter für mein Handelssystem und möchte nun die "besten" Parameter für einen walk forward test herausfinden. Natürlich müssen die Parameter die das beste Ergebnis (net profit) geliefert haben nicht im allgemeinen die Besten für das nächste halbe Jahr sein.
Soviel is mir ja klar.
Gibt es eine Möglichkeit verschiedene Ergebnisse wie:
- Net Profit
- Profit Faktor
- Anzahl der Trades
- Anzahl der Gewinntrades
- Max DrawDown
zu gewichten (von mir aus alle erstmal gleich) und darüber das "optimale" Paramterpaar herauszufinden?
Bei Tests ist mir aufgefallen, daß die "besten Parameter" nur 45$ in Net Profit besser waren, aber 3 mal soviele Trades zur Folge hatten und dabei ein um 0.20 schlechteren Profit Faktor hatten.
Ich denke das man evtl. besser fährt verschiedene Faktoren zu betrachten und würde es daher gerne ausprobieren.

Gibt es für diesen Fall schon Lösungen (fertige Excel sheets oder grundsätzliche Ideen die man selber in Excel umsetzen kann)?

Viele Grüße & Danke

Marc

Hallo Marc,

die TradeStation selber bietet da leider nicht viele Möglichkeiten. Man kann zwar nach anderen Werten als "Net Profit" optimieren (ich verwende z.B. meistens "Return on Account") aber mehr geht nicht. Die Verwendung weiterer Kennzahlen (z.B. Rina Index oder auch selbst definierter Kennzahlen) ist erstmal nicht vorgesehen.

Man kann dies allerdings von Hand in ELA programmieren, vgl. dazu mal die Funktion "SystemQuality" in diesem Link. Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter?!

Spezielle Excel-Sheets zur Weiterverarbeitun eines Performance-Reports sind zwar machbar aber mir nicht bekannt.

Gruss
-Klaus

Hallo Klaus,

danke für Deine Antwort!
Den Link von Dir kannte ich schon, aber ich habe das Script nicht richtig zum laufen bekommen.
Aufbau war wie folgt:

inputs: price(Close), input1(1), input2(2), filename("c:\ergebnis.csv");
variables: fast(0), slow(0),dummy(0);

... Order Generierung...

dummy = _SystemQuality(filename, -999999,input1, input2, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0);


Dann habe ich einen Parameter optimiert und konnte kein ergebnis.csv file finden.
Hast Du irgendeinen Tip für mich?

Mit Excel habe ich es ebenfalls probiert, aber es ist sehr mühsam...

Viele Grüße

Marc