dayofweek Verwirrung

Hallo,

Ich habe ein Problem mit dayofweek.
Ich habe geschrieben: dayofweek(date)=dail; Inputs: dail(1);

Wenn ich dail=1 habe, dann bekomme ich Trades and Signale für Dienstag und nicht für Montag, wie ursprünglich von TS vorgesehen. Wenn dail=2 ist, dann bekomme ich Signale für Mittwoch, für dail=3 Donnerstag, für dail=4 Freitag und für dail=5 Montag.

Was muss ich verändern, damit die Einstellung richtig ist, d.h. für 1 =Montag...5=Freitag,

MFG
Andy

Hallo Andreas,

vermutlich verwendest Du einen daily Chart? Lies im ELA Reference Manual (Link dazu habe ich Dir schon im anderen Beitrag gegeben) im Kapitel 3 (EasyLanguage for TradeStation) den Teil "The Trading Strategy Testing Engine" (in meinem Exemplar ab Seite 117). Dort sollte Deine Frage sehr schnell beantwortet werden.

Ich halte dieses Kapitel - obwohl es recht lang und anspruchsvoll ist - für das wichtigste überhaupt, wenn man sich ernsthaft mit der Entwicklung von Strategien mit der Tradestation beschäftigen möchte...

Gruss
-Klaus

Hallo,

ich habe die Seiten in dem Buch S.117 ff. gelesen, bin aber nicht schlauer geworden. Ich weiss immer noch nicht, wie ich die dayofweek so korrigieren kann, dass die Reihenfolge nachher stimmt.

MFG

Hallo Andreas,

bevor man etwas korrigiert sollte man erst einmal verstehen, warum etwas überhaupt passiert. Ist Dir nach Lektüre des angesprochenen Kapitels klar, warum die Tradestation sich so verhält?

-Klaus

Absolut nicht. Tut mir leid. Ich brauche Hilfe.

OK, ich zitiere aus dem ELA Reference Manual:

Zitat:

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Overview

Once you create a price chart and apply a Trading Strategy to it, TradeStation evaluates all
the Trading Strategy rules for the very first (oldest) bar on the chart—as it does with all
EasyLanguage procedures—and generates the trading orders (to buy, sell or exit) to be executed
either at the close of that first bar or on the next bar.

Once TradeStation evaluates all instructions for the first bar on the chart, it reads the second
bar of data and evaluates any orders that were left active from the first bar with the prices
of the second bar, looking for possible fills. If tick data is available, TradeStation can look
at each traded price, or tick, to determine the price at which the orders would have been
filled, or if they would have been filled at all. If there is no tick data available, TradeStation
simulates the fill prices using several market assumptions explained later in this section.

Once the Trading Strategy Testing Engine is done evaluating the orders that were active
through the second bar, TradeStation returns to the EasyLanguage instructions that compose
the Trading Strategy and generates the necessary orders for the close of the second bar
and places those for the third bar. This process, called backtesting, is repeated on every bar
until the last bar on the chart is reached (the most recent bar).

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Hallo,

wie gesagt, habe ich bereits alles gelesen. Ich verwende im daily Chart market orders. Ich verwende den Befehl den buy next bar at market or sell next bar at market. Dann wird die Order am nächsten Bar zum Open Kurs ausgeführt. Trotzdem weiss ich immer noch nicht genau, warum 1=montag nicht bei mir ist, sondern Dienstag. Hängt das wirklich mit dem Ausführen dieses Signals zusammen. Und wenn ja, wie lässt sich das ändern oder beheben ?

MFG

Hallo,

ich weiss jetzt warum ich die Charts habe. Bei 5 ist natürlich Montag der Tradetag, da bei einem Signal, das am Freitag mit next bar market generiert wird, erst am Montag zum Zuge kommt. ALLES KLAR.

MFG