Frage zu Strategy Performance Report

Moin, moin!

Beim Durchblicken des St. P.Reports fallen mir immer wieder Ungereimtheiten auf...
z.B. beträgt der maximum Intraday Drawdown auf der Long Seite 5991, auf der Short Seite 6063. Wie kommt das System dann in der Zusammenfassung der Trades auf einen max. Intraday Drawdown von 9263?
Sollte die Zusammenfassung nicht das Maximum der beiden Einzelwerte sein?

verwirrt und fragend...

phil

RE: Frage zu Strategy Performance Report

Hallo, phil!

Die Lösung wird, so vermute ich, in der Überlappung liegen oder aber in der zeitlichen Trennnung der Zeitabschnitte, in denen diese Werte entstanden sind.

Habe ich von einem Profitgipfel z.B. eine Serie von Longs, die sagen wird ein maxxDD(long) von 1000, so werden möglicherweise nachfolgene Trades, wechselnder Richtung Gewinne oder Verluste erzielen ohne daß der o.g. Profitgipfel wieder erreicht wird. Hier ist also das maxDD(long) von 1000.

In einem anderen Zyklus oder auch in der Folge oben beschriebener Trades, entsteht nun durch eine Shortserie ein maxDD(short) von, sagen wir 1500.

Je nachdem, wie groß die Zwischenerholung meiner Profitkurve nun war, kann nun der maxDD mit 1000+1500-Zwischenerholung entstehen oder das ergebnis eines ganz anderen Zeitbereiches sein.

Beim betrachten der System-Equity-Kurve sollte dieser Umstand sichtbar sein, wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege.

Gruß
Uwe

RE: Frage zu Strategy Performance Report

Hi Uwe!

Anscheinend ist hier der NAme MaxIntr.DD ein wenig misverständlich. Der Max. Intraday Drawdown bezieht sich nicht auf den maximalen Drawdown innerhalb eines Trades/Tages, sondern anscheinend tatsächlich auf eine Serie von Verlusten.
Wenn ich jetzt wissen will, wieviel ich innerhalb eines Trades maximal riskiert habe, muß ich vermutlich auf die Drawdown/Run Up Graphs ausweichen.


gruesse
phil