Strategy-Orders

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem bei der Platzierung der Strategieorders durch die TS.
Die TS ändert die Strategieorders permanent, je nachdem ob der "Last" näher am TakeProfit oder näher am SL liegt. So kommt es das die näher liegende Order aktiviert und die entgegengesetzte Order gelöscht wird.
Dies ist natürlich aus meiner Sicht nicht wünschenswert, da die Orders jedes mal einen neuen Zeitstempel "aufgedrückt" bekommen.

Ideal wäre es, wenn ein vorher festgelegtes TP-Limit und SL-Marketschwelle permanent im Markt verbleiben würde bevor ein von beiden Marken erreicht wird.

Gibt es dazu eine Einstellung?!

Noch ein paar Infos:

TP und SL werden per selber entworfenem Befehl in den Markt gelegt.

Beispiel:

If merkmal=1 ("merkmal" sagt hier nur aus, dass die Position noch besteht)
then
sell("X-Profit") next bar from entry("x") at preis+12 limit;
sell("X-SL") next bar from entry("x") at preis-12 stop;

end;


Vielen Dank schon mal für eure Antworten!

Hallo Trader83,

genau so wie Du es beschreibst ist das Verhalten der TS-Engine, die den Handel automatisiert. Vermutlich um sicherzustellen, dann nicht bei schnellen Märkte und engen Orders beide Orders gleichzeitig einen Fill bekommen. In der Praxis stellt dies auch eigentlich kein Problem dar - lediglich bei Märkten mit sehr gut gefülltem Orderbuch (z.B. S&P E-mini) wirst Du dadurch mit der Limit-Order nicht vorne sondern weiter hinten im Buch stehen, was auch nur ein Problem ist, wenn das TP nur gerade angekratzt aber nicht überschritten wird.

Du kannst mal ausprobieren was passiert, wenn Du die Häkchen unter "Stop Orders" (bei den Properties der Strategie unter "Automation") anders setzt - aber ich vermute, das wird keinen Einfluss auf Dein Problem haben.

Als einzige Lösung fällt mir dazu ein, auf die Standard-Automatisierung zu verzichten und in der Strategie eine OCO-Order von Hand zu generieren (so als würde man manuell traden). Da man dann aber auch alle anderen Orders dieser Strategie so generieren muss wird das recht aufwänding. Ich bezweilfel, dass das in der Praxis so viel bringt dass sich so ein Vorgehen lohnt?!

Gruss
-Klaus

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Meine Beiträge geben nur meine persönliche Meinung wieder und sind keine offiziellen Aussagen von TradeStation. Ich bin weder bei TradeStation noch bei Tradersworld (dem Betreiber dieses Forums) angestellt.

Hallo Klaus,

es gibt keine Möglichkeit dieses Orderverhalten zu ändern?!
Das ist wirklich schade.
In den meisten Fällen wird die Ordererteilung nach diesem Schema genügen, allerdings wäre es wünschenswert, wenn man selber entscheiden könnte, wie die TS Orders versendet.
Wieso kann man die Orders nicht einfach an der Börse platzieren und dann ggf. löschen?!
Eine Ausführung von beiden Orders, vorrausgesetzt im entsprechenden Abstand gesetzt, ist m.M. nach wohl extrem selten, da dies innerhalb von Millisekunden-Sekunden geschehen müßte.

Ein manueller Eingriff in die Strategie ist keine Alternative, da dies zu Fehleranfällig ist. Es passiert Recht schnell das man sich vertippt, eine Order vergisst oder einen "Fat-Finger" hat.
Die Variante mit dem Häkchen habe ich bereits erfolglos ausprobiert.

Danke für deine Hilfe!

Matthias

Zitat:

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Original von Trader83 ...Wieso kann man die Orders nicht einfach an der Börse platzieren und dann ggf. löschen?!

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Zitat:

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auch selber (per Programm) wieder löschen

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Hallo Matthias,

Ja, die Möglichkeit gibt es. In früheren TS-Versionen ( bis 8.8 ) gab es dazu eine eingeschränkte Funktionalität mit Macros (vgl. .PlaceOrder bzw. die PlaceOrder-Funktion), in der TS9 wird das jetzt alles über Klassen realisiert. So gibt es eine "BracketOrder Ticket Class", eine "Order Ticket Class" usw.

Damit kannst Du per Programm all die Dinge tun, die man auch beim manuellen Traden tun könnte/würde und so eine selbst programmierte Automatisierung realisieren...

Gruss
-Klaus

Okay, vielen Dank Klaus!
Ich werde das per TS 9.0 mal ausprobieren...

Matthias

... mach das und viel Erfolg damit! Allerdings sollte Dir klar sein, dass diese Methode nur realtime funktioniert - ein Backtest ist damit natürlich nicht möglich.

Gruss
-Klaus