Continuous Contract constraction

Hallo,

ich lese gerade ein Buch, in dem auch Backtests mit Tradestation dokumentiert sind.
Für einen der verwendeten Datensätze ist CCSP99A angegeben.
Was genau bedeutet diese Kennung? Backadjustiert oder unadjustiert?
Und was heißt 99A?
Besten Dank im Vorraus,
Stephan

Hallo Stephan,

CCSP99A ist keine gültige Kontraktbezeichnung für die aktuelle TS. Ein continuous Contract in der TS 8/9 fängt immer mit @ an. Bei der 99 würde ich auf das (Verfalls-) Jahr 1999 tippen? Wenn das CC vorne dann für "continuous contract" steht wird es sich wohl um den S&P Future (SP) handeln?

Wie alt ist das Buch? Ist dort evtl. noch die TS2000i gemeint? Dort hing die Nomenklatur bei Futures vom Datenprovider bzw. von der Anbindungssoftware ab. Und eine Adjustierung musste man seinerzeit von Hand durchführen - das waren noch Zeiten...

Gruss
-Klaus

Hi Klaus,

das Buch scheint Ende der 90er geschrieben worden zu sein. Mit welcher TS-Version die Tests
gemacht wurden, weiss ich nicht.

Es handelt sich definitiv um den SP-Future.
Was ich gern wissen würde ist, ob bei der Konstruktion des Continuous contract
backadjustiert wurde oder nicht und ob alle Frontmonate verwendet wurden oder bestimmte Frontmonate ausgeschlossen wurden.

Kann man das aus der Bezeichnung irgendwie herauslesen?
Im Buch ist es leider nicht anderweitig angegeben.

Hallo Stephan,

dann handelt es sich bestimmt um Tests mit der 2000i! Wie ich oben schon schrieb, kann man da aus der Bezeichnung leider gar nichts heraus lesen. Die 2000i konnte keine continuous Kontrakte von sich aus bilden sondern das war immer eine manuelle Arbeit bzw. der Datenprovider lieferte so einen Endloskontrakt. Und wenn adjustert dann musste man das von Hand im GlobalServer machen.

Aber wenn da im Buch nichts weiter zu steht dann kannst Du nur raten bzw. - falls die Strategie offen gelegt ist - es selber mit einer aktuellen TS 8.8 ausprobieren.

Gruss
-Klaus

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