| Autor |
|
Trader
Star Member TUG
Dabei seit: 02 2007
Herkunft:
Beiträge: 21
 |
|
|
 18.07.2007, 23:30 |
   |
Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
Herkunft: Herdecke
Beiträge: 1088
|
|
|
Hallo Trader,
welche Märkte und Instrumente möchtest Du mit der TS8 traden? Mit Konto bei TradeStation oder eine Mischlösung?
Zitat:
Original von Trader
1. Gibt es neben dem Buch von Pruitt/Hill " Building ...." noch weitere empfehlenswerte TradeStation-Bücher? Gern auch in Englisch.
auf dieser Webseite bei Tradestation.com findest Du weitere Bücher zum Download. Generell ist bei der TS8 fast alles online zu finden, es gibt das stark frequentierte online-Forum und ein WIKI. Es gibt Seminare zu Tradestation (in den USA und auch in Deutschland) oder auch privates Coaching und Handelssystementwicklung nach Wunsch.
Zitat:
2. Für wieviele Jahre kann man bei TradeStation 5 Min.-Intradaydaten für die e-minis erhalten/downloaden.
Für den ES (mini S&P 500) gibt es Daten ab 11/97, für den NQ (mini Nasdaq 100) ab 6/2003.
Zitat:
3. Wie muß ein EL-Code aussehen, wenn immer am letzten Handelstag der Woche alle Positionen in einer Strategie glattgestellt werden sollen, wenn die aktuelle Position nicht im Gewinn ist.
code:
input: CloseTime(1600);
if MarketPosition <> 0 and DayOfWeek(Date) = Friday and PositionProfit < 0 and Time > CloseTime then
begin
if MarketPosition > 0 then
Sell this Bar at Close
else
BuyToCover this Bar at Close;
end;
Das funktioniert allerdings nur dann, wenn der Freitag kein Feiertag ist.
Gruss
-Klaus
|
|
| 19.07.2007, 09:26 |
|
Trader
Star Member TUG
Dabei seit: 02 2007
Herkunft:
Beiträge: 21
|
|
|
Hallo Klaus,
vielen Dank für die Antworten.
Zu Deiner Frage: Ich möchte die e-minis direkt bei TS Securities handeln.
Seminare in den USA habe ich gefunden. Seminare und Coaching in Deutschland noch nicht. Kannst Du mir da einen Tipp geben, an wen man sich wenden kann?
Gruß
Trader
|
|
| 19.07.2007, 11:59 |
|
Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
Herkunft: Herdecke
Beiträge: 1088
|
|
|
Hallo Trader,
wenn Du die e-mini Futures an der Globex mit TS 8 Konto traden willst dann ist die TS8 sicher eine gute Wahl! Insbesondere wenn es um vollmechanisches Trading anhand verschiedener Handelssysteme geht, welches mit der TS8 auf Knopfdruck automatisiert werden kann.Zitat:
Original von Trader
Seminare in den USA habe ich gefunden. Seminare und Coaching in Deutschland noch nicht. Kannst Du mir da einen Tipp geben, an wen man sich wenden kann?
Seminare werden in Deutschland z.B. von der Firma Tradersworld regelmässig angeboten. Privates Coaching wird von verschiedenen Personen angeboten (wenn es um Technik und Handelssysteme geht z.B. auch von mir). Wenn Du noch weitere Angebote dazu möchtest dann empfehle ich Dir eine entsprechende Anfrage im Terminmarkt Welt Forum - leider ist es hier in diesem TradeStation Forum in letzter Zeit sehr ruhig geworden.
Gruss
-Klaus
|
|
| 19.07.2007, 12:21 |
|
Trader
Star Member TUG
Dabei seit: 02 2007
Herkunft:
Beiträge: 21
|
|
|
"... wenn Du die e-mini Futures an der Globex mit TS 8 Konto traden willst dann ist die TS8 sicher eine gute Wahl!"
Hallo Klaus,
meist Du damit, dass Du für US-Aktien eine andere Software / Brokerplattform für geeigneter hältst? Ist TradeStation für Aktien genauso geeignet?
Und noch etwas: Lässt sich das alles mit einem Konto umsetzen oder muß das Tradingkapital jeweils auf Aktien, Futures und Forex aufgeteilt werden?
Danke!
Gruß
Trader
|
|
| 19.07.2007, 22:35 |
|
Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
Herkunft: Herdecke
Beiträge: 1088
|
|
|
Nein, nein, auch für US-Aktien und Forex ist die TS 8 sehr gut geeignet. Nur wenn Du europäische Märkte oder Eurex handeln willst, dann wird es schwieriger. Allerdings ist es leider so, dass man für jeden Bereich ein extra Konto dort aufmachen muss. Will man also sowohl US-Futures als auch US-Aktien und auch Forex bei/mit Tradestation 8.3 handeln dann braucht man dazu 3 Konten (und natürlich das entsprechende Kapital dafür).
Gruss
-Klaus
|
|
| 19.07.2007, 22:54 |
|
Trader
Star Member TUG
Dabei seit: 02 2007
Herkunft:
Beiträge: 21
|
|
|
Hallo Klaus,
so langsam lichtet sich das Bild der Möglichkeiten etwas für mich. Mich würde noch interessieren:
1. Kann ich close, open etc. anstelle einelner Intraday-Bars zusätzlich auch für ganze Tage definieren (z.B. möchte ich in einem 15-Minuten-System sowohl mit 15-Min.-Indikatoren als auch zusätzlich mit Tagesindikatoren arbeiten). Geht das bzw. wie geht das?
2. Kann man Stop-Entries auch auf mehrere künftge Bars beziehen? Z.B. denke ich bei der Formulierung "then buy next bar at high stop" daran, dass das high im nächsten Bar erreicht sein muss, um zu einer Orderausführung zu kommen. Was ist wenn ich die Orderausführung zu den definierten Wert auch bei auch bei den weiteren folgenden Bars zulassen möchte (wenn das high beim "next bar" nicht erreicht wurde)?
3. Du schreibst: "Privates Coaching wird von verschiedenen Personen angeboten (wenn es um Technik und Handelssysteme geht z.B. auch von mir)." Das finde ich interessant. Ich werde Dir eine Mail schicken, sobald ich meine Wünsche/Anforderungen konkreter definiert habe.
Dann noch einen sonnigen Sonntag 
Gruß
Trader
|
|
| 22.07.2007, 10:47 |
|
Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
Herkunft: Herdecke
Beiträge: 1088
|
|
|
Hallo Trader,Zitat:
Original von Trader
1. Kann ich close, open etc. anstelle einelner Intraday-Bars zusätzlich auch für ganze Tage definieren (z.B. möchte ich in einem 15-Minuten-System sowohl mit 15-Min.-Indikatoren als auch zusätzlich mit Tagesindikatoren arbeiten). Geht das bzw. wie geht das?
Wenn Du nur mit einzelnen Werten rechnen möchtest dann geht das am Besten mit Hilfe der Funktionen OpenD, HighD, LowD und CLoseD. Willst Du jedoch Indikatoren auf einer 2. Zeitebene berechnen dann musst Du eine 2. Datenreihe in den Chart einfügen und in ELA mit Data2 arbeiten.
Zitat:
2. Kann man Stop-Entries auch auf mehrere künftge Bars beziehen? Z.B. denke ich bei der Formulierung "then buy next bar at high stop" daran, dass das high im nächsten Bar erreicht sein muss, um zu einer Orderausführung zu kommen. Was ist wenn ich die Orderausführung zu den definierten Wert auch bei auch bei den weiteren folgenden Bars zulassen möchte (wenn das high beim "next bar" nicht erreicht wurde)?
Trade-Befehle gelten immer nur für den nächsten Bar. Willst Du den Entry-Trigger für mehrere Bars bestehen lassen dann musst Du es entsprechend programmieren (z.B. "if MarketPosition = 0 and Time > 1000 and Time < 1400 then Buy at HighD(1) Stop;").
Zitat:
3. ...Das finde ich interessant. Ich werde Dir eine Mail schicken, sobald ich meine Wünsche/Anforderungen konkreter definiert habe.
Ja, mach das!
Gruss
-Klaus
|
|
| 22.07.2007, 23:14 |
|
Trader
Star Member TUG
Dabei seit: 02 2007
Herkunft:
Beiträge: 21
|
|
|
Hallo Klaus,
danke. Du schreibst: "if MarketPosition = 0 and Time > 1000 and Time < 1400 then Buy at HighD(1) Stop". Die TradeStation verlangt aber auch bei dieser Formulierung immer noch ein "next bar". Mir ging es aber darum, mich z.B. zum high der jetzigen Intradaybars innerhalb der nachsten 3 Bars einstoppen zu lassen, d.h. nich t nur zum "next" sonder auch zu den beiden übernaechsten Bars.
Inzwischen arbeite ich mich langsam ein. Kannst Du mir einen Hinweis zu den Backtesteinstellungen in der TS 8 geben? Dazu folgendes Beispiel:
If MarketPosition = 0 then Buy next bar at HighD(1) Stop;
SetDollartrailing(100) ;
1) Wenn ich bei der Strategieformatierung unter "Properties" die Funktion "Use Look-Inside-Bar Backtesting" markiere, wird das Ergebnis dramatisch schlecht und wenn es nicht aktiviert ist, ist das Ergebnis dramatisch gut. Soweit ich verstanden habe, wird bei Look-In die Reihenfolge der Kursbewegungen innerhalb eines Bars berücksichtigt. Insofern erstaunt mich das schlechtere Backtestergebnis mit Look-In, denn ohne Look-In-Aktivierung müsste das Backtestergebnis doch immer von der schlechteren Variante bei OHLC ausgehen?
2) Wird der Trailingstopp nur bei Look-In korrekt abgebildet?
3) Was mache ich, wenn nicht genug Look-In-Daten verfügbar sind (z.B. für ein Intradaysystem mit einem 3-jährigen Backtestzeitraum sind teilweise nur für weniger als 1 Jahr Look-In-Daten verfügbar. Ist der Backtest ohne unbrauchbar? Wie ist der TradeStation-User vor Einführung des Look-In vorgegangen?
4) Welche generelle Backtesteinstellung hat sich in TS8 eigentlich bewährt ?
- Look-In --> ja/nein? sowie "Maximum number of bars study will reference" --> 50 oder mehr?
- "Enable intrabar order generation and calculation" --> 3 Varianten zur Auswahl, was funktioniert ?
Schon mal vielen Dank. In der anderen Sache melde ich mich in der nächsten Woche.
Schöne Grüße
Trader
|
|
| 29.07.2007, 15:12 |
|
Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
Herkunft: Herdecke
Beiträge: 1088
|
|
|
Zitat:
Original von Trader
Du schreibst: "if MarketPosition = 0 and Time > 1000 and Time < 1400 then Buy at HighD(1) Stop". Die TradeStation verlangt aber auch bei dieser Formulierung immer noch ein "next bar". Mir ging es aber darum, mich z.B. zum high der jetzigen Intradaybars innerhalb der nachsten 3 Bars einstoppen zu lassen, d.h. nich t nur zum "next" sonder auch zu den beiden übernaechsten Bars.
Ja, die TS8 wiill das "next bar" sehen, die TS 2000i kommt ohne aus. Das ist aber nur Syntax, alle Orders gelten immer für den nächsten Bar (einzige Ausnahme "this Bar at Close"). Du hast hier aber noch ein generelles Verständnisproblem, da der Code für jeden Bar wieder neu ausgeführt wird gilt er trotz "next bar" für mehrere (viele) Bars und die Einschränkung musst Du dann selbst programmieren (z.B. über die Uhrzeit wie in meinem Beispiel).
Zitat:
Inzwischen arbeite ich mich langsam ein. Kannst Du mir einen Hinweis zu den Backtesteinstellungen in der TS 8 geben? Dazu folgendes Beispiel:
If MarketPosition = 0 then Buy next bar at HighD(1) Stop;
SetDollartrailing(100) ;
1) Wenn ich bei der Strategieformatierung unter "Properties" die Funktion "Use Look-Inside-Bar Backtesting" markiere, wird das Ergebnis dramatisch schlecht und wenn es nicht aktiviert ist, ist das Ergebnis dramatisch gut. Soweit ich verstanden habe, wird bei Look-In die Reihenfolge der Kursbewegungen innerhalb eines Bars berücksichtigt. Insofern erstaunt mich das schlechtere Backtestergebnis mit Look-In, denn ohne Look-In-Aktivierung müsste das Backtestergebnis doch immer von der schlechteren Variante bei OHLC ausgehen?
2) Wird der Trailingstopp nur bei Look-In korrekt abgebildet?
Das komplett zu erklären würde an dieser Stelle zu weit führen. Generell kannst Du davon ausgehen, dass das schlechtere Ergebnis (das mit "look inside") realistisch ist. Wenn diese grossen Unterschiede im Backtest auftreten, dann passt immer was nicht zusammen - in Deinem Fall ist der Stop zu klein (eng) für den gewählten Chart und das gewählte Symbol bzw. die Bars sind zu lang. In diesem Fall hilft es nur den Stop auf grössere (sinnvollere) Werte zu setzen oder aber den Chart zu detaillieren (z.B. von 60min Bars auf 5min zu gehen). Eine andere Alternative ist den Stop selbst zu programmieren, dann wird er nur einmal (zum Ende) pro Bar ausgerechnet und berücksichtigt nicht den Kursverlauf innerhalb einer Kerze.
Zitat:
3) Was mache ich, wenn nicht genug Look-In-Daten verfügbar sind (z.B. für ein Intradaysystem mit einem 3-jährigen Backtestzeitraum sind teilweise nur für weniger als 1 Jahr Look-In-Daten verfügbar. Ist der Backtest ohne unbrauchbar? Wie ist der TradeStation-User vor Einführung des Look-In vorgegangen?
4) Welche generelle Backtesteinstellung hat sich in TS8 eigentlich bewährt ?
- Look-In --> ja/nein? sowie "Maximum number of bars study will reference" --> 50 oder mehr?
- "Enable intrabar order generation and calculation" --> 3 Varianten zur Auswahl, was funktioniert ?
Bei "richtigem" (sinnvollem) Einsatz von Stops, Charts und Symbol tritt das von Dir beobachtete Verhalten nicht auf, sprich das Ergebnis des Backtests ist (nahezu) identisch mit und ohne "look inside". Die "max. Numer of Bars" hängen von den Berechnungen und Indikatoren ab, kann man keine generelle Empfehlung geben. "Intrabar order generation" würde ich persöhnlich immer ausschalten weil Du damit auch wieder Annahmen über den Kursverlauf innerhalb einer Kerze machst und der Backtest damit verfälscht wird.
Gruss
-Klaus
|
|
| 30.07.2007, 12:23 |
|
Trader
Star Member TUG
Dabei seit: 02 2007
Herkunft:
Beiträge: 21
|
|
|
Hallo Klaus,
mal wieder Danke. Zu den Backtestergebnissen (60-Minutenchart) habe ich doch noch eine Frage: Bei dem nachfolgenden System (vielleicht ist es auch nicht richtig) erhalte ich stark abweichende Backtestergebnisse, welche sich verändern bei folgenden Einstellungen:
- Look-Inside aktiviert vs. deaktiviert
- Falls Look-Inside aktiviert gibt es noch einmal gravierende Unterschiede zwischen Kompression 1 Tick bzw. 1 Minute (auch hier wirklich gravierende)
Mein Eindruck ist, dass der Trailingstopp eine Rolle spielt.
Vieleleicht hast Du ja eine einfache Erklärung für dieses Anfängerproblen. Ich würde mich darüber sehr freuen.
Gruß
Trader
Inputs: P1(1), P2(0.5), P3(110) ;
If Time > 1300 and Time < 2300 and StdDev(c,5) < StdDev(c,50) then
buy next bar at (closeD(1)+StdDev(c,50)*P1) stop ;
If Time > 1300 and Time < 2300 and StdDev(c,5) < StdDev(c,50) then
sell short next bar at (closeD(1)-StdDev(c,50)*P2) stop ;
If marketposition <> 0 and DayOfWeek(Date) = Friday then
SetExitOnClose ;
If marketposition <>0 and Time > 2300 and OpenPositionProfit < 100 then
SetExitOnClose ;
SetStopPosition;
SetDollartrailing(P3) ;
|
|
| 30.07.2007, 23:49 |
|
Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
Herkunft: Herdecke
Beiträge: 1088
|
|
|
Zitat:
Original von Trader ...Mein Eindruck ist, dass der Trailingstopp eine Rolle spielt.
Vieleleicht hast Du ja eine einfache Erklärung für dieses Anfängerproblen. Ich würde mich darüber sehr freuen.
Die Erklärung habe ich in der letzten Antwort schon gegeben, der Stop ist viel zu klein für den gewählten Chart. Ich habe im Anhang mal die Range (in $) für einen 60min ER2 angezeigt. Wie man deutlich sieht fällt diese Range nie unter $300 pro Bar, im Schnitt ist es eher $500 / Bar. Wenn Du also einen 60min ER2 traden willst, dann sollte der Trailing-Stop dabei mindestens $500 sein sonst passt das nicht zusammen. Bei solch engen Stops musst Du z.B. 1min Charts verwenden, dann ist das Verhältnis wieder sinnvoller:
Allgemein gehen bei sinnvollen Kombinationen die Trades immer über mehrere Bars (kann man z.B. im Performance-Report überpürüfen). Hast Du mehrere Trades die nur über 1 oder 2 Bars gehen ist immer Vorsicht geboten - das sollte man besser vermeiden (es gibt natürlich Ausnahmen hierzu aber das würde wieder zu weit führen in einem Einsteiger Thread).
Gruss
-Klaus
 ER2range.jpg (78 KB, 566 mal heruntergeladen)
|
|
| 31.07.2007, 11:30 |
|
Tina
Senior Member TUG
Dabei seit: 12 2001
Herkunft:
Beiträge: 68
|
|
|
Hallo Klaus,
ich stelle mal meine Frage hier an der Stelle, weil Ihr gerade so schön dabei seid ;-).
Kann man bei der TS 8.x auch eine Order zu Tradestation.com aus einem self-made-Indikator heraus erstellen?
Danke
|
|
| 30.08.2007, 22:39 |
|
Klaus
Administrator
Dabei seit: 12 2001
Herkunft: Herdecke
Beiträge: 1088
|
|
|
Zitat:
Original von Tina Kann man bei der TS 8.x auch eine Order zu Tradestation.com aus einem self-made-Indikator heraus erstellen?
Hallo Tina,
schön zu sehen, dass einige TS-user so viele Jahre dabei bleiben...
Zu Deiner Frage: Ja, das geht mittels "Order-Entry-Macros" und dem Ela-Befehl "RunCommand". Aber in diesem Fall muss man natürlich alles von Hand machen, da die ganzen Strategiebefehle (z.B. MarketPosition, PositionProfit, usw.) sowie die eingebauten Exits alle nicht anwendbar sind.
Gruss
-Klaus
|
|
| 30.08.2007, 23:13 |
|
|
