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_Ina
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30.11.2000, 18:10 |
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_Uwe
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RE: Triple Screen Trading System | |
Hallo Ina!
Das System "Triple Screen Trading System" kenne ich nicht und auch ist mir das Buch von A.Elder nicht bekannt, daher fällt es mir schwer, zu erahnen, wo die Schwierigkeiten stecken.
Wen Du einen Chart mit der Einstellung Wochenbasis hast, so dürfte die Benutzung des MACD-Indikators und die Ermittlung der wöchentlichen veränderungrichtung mit if vMACD>vMACD[1] keine Probleme bereiten.
Verwendest Du eine kleinere Zeiteinheit als Basis, so ist in einer eigenen Variblen der Wert des Wochenschluß zwischenzuspeichern.
vars: lastMACDWeekly(0), currMACDWeekly(0); arrays: weeklyClose[31](0); if DayOfWeek(date)begin lastMACDWeekly=currMACDWeekly; for count=30 downto 1 begin weeklyClose[count]=weeklyClose[count-1]; end; weeklyClose[0]=close[1]; end;
Den MACD müßtes Du entsprechend als eigenständige Funktion berechnen, indem Du die Wochen-Closkurse zwischenspeicherst (weeklyClose) und zur Auswertung der Formel: currMACDweekly=MyEMA(x)-MyEMA(y)-(MyEMA(x)*(MyEMA(x)-MyEMA(y)), diese Werte heranziehst (im Biespiel x Wenn Du nähere Informationen über das TST-System veröffentlichen kannst, dan könnte man vielleicht die ein wenig weiter helfen. So hier eben nur etwas allgemein, mit der Erläuterung der Nutzung von "Stack"-Speichern (array: weeklyClose[31](0))
Gruß Uwe
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01.12.2000, 09:10 |
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_Ina
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01.12.2000, 16:10 |
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_Uwe
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02.12.2000, 09:10 |
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_Ina
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02.12.2000, 17:10 |
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_Laura
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03.12.2000, 11:10 |
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_Ina
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03.12.2000, 14:10 |
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_Uwe
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MACD-OmegaReserch vs. MACDhistogramm | |
Hallo Ina!
Es ist schön zu lesen, daß alles wunschgemäß geklappt hat. Dennoch ein Hinweis zur unterschiedlichen Definition des MACD s Deine Nachfrage hat mich veranlaßt, mich mit dem MACD nach der OmegaResearch-Definition (OR_MACD) zu beschäftigen. Dieser Indikator berechent die Diferenzen zweier esponentieller gleitenden Durchschnitte
OR_MACD=XAverage(Price, FastMA)-XAverage(Price, SlowMA);
Diese Differenzen sind als Histogramm auftragbar. Da ich bei der Darstellung des Programmbeispiels die OR-Funktion benutzt habe, werden die sich aus dieser Forme ergebende Werte verwendet. Die Darstllung als Histigramm oder als Linie ist dabei beliebig.
Im Buch: "Das Großen Buch der technischen Indikatoren" und auf der WWW-Seite von MetaStock über das Thema MACD-Histogramm nach MetaStock, bin ich auf die Formel
HS-MACD=EMA(x)-EMA(y) - ( EMA(x)*(EMA(x) - EMA(y))
gestoßen, die Dich anscheinend interessiert. Beide Formeln stellen natürlich einen anderen Linienzug bzw. eine Anderes Histogramm dar. Um nun diese Funktion zu verwenden Mir war nicht bewußt, das der OR-MACD nichts mit dem HS-MACD zu tun hat.
Hier also eine FUNCTION zur berechnung des HS-MACD s.
{FUCTION MCADhistogramm} inputsrice(NumericSeries),FastMA(NumericSimple),SlowMA(NumericSimple);
vars:EMAx(0), EMAy(0), dEMA(0), EMAdEMA(0), SF(2/(FastMA+1));
EMAx=XAverage(Price,FastMA); EMAy=XAverage(Price,SlowMA); dEMA=EMAx-EMAy;
if CurrentBar <= 1 then EMAdEMA = dEMA else EMAdEMA = EMAdEMA[1] + SF*(dEMA-EMAdEMA[1]);
MACDhistogram = dEMA-EMAdEMA;
In Dein System ist nun statt dem Funktionsauruf vMACD=MACD(Price, LenMACDFast. LenMACDSlow); die Zeile vMACD=MACDhistogramm(Price, LenMACDFast. LenMACDSlow); einzufügen.
Soviel zur Vervollständigung. Den MACD-Momentum-Oscilattor kann man hieraus ser schnell konstruieren.
Alles gute Uwe
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03.12.2000, 15:10 |
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_Ina
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04.12.2000, 13:10 |
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