Nur einmal kaufen

Hallo
ich habe ein System das auf zwei datenreihen beruht. Das Einstiegssignal gibt mir der Tageschart. Die Stops liegen Intraday. Das Problem was ich habe ist das wenn ich ausgestoppt werde, die Kauforder am nächsten bar(Intraday) wieder ausgeführt wird. Das soll es aber nicht es soll frühstens am nächsten Tag wieder Kaufen. Kann mir jemand helfen.
Dabke Mario

RE: Nur einmal kaufen

Hi!

probier mal folgendes:

if date<>date[1] then checkvariablee=0;

if (Kaufbedingung=true) and checkvariable=0 then begin
buy
checkvariable=1
end;

jetzt kann pro Tag nur ein Kauf ausgefüht werden...

gruesse
phil

RE: Nur einmal kaufen

Hallo Phil,

es passiert nichts, besser gesagt es ändert sich nichts.
Danke Mario

RE: Nur einmal kaufen

Hi!

Es ändert sich nix? Dann guck dir mal im debug fenster mit dem print befehl die checkvariable an( print(date, time, checkvariable). Wird sie bei einem Signal gesetzt und erst beim Tageswechsel wieder zurückgesetzt?
Hast du u.U. mehrere Einstiegsmöglichkeiten?
Ein wenig mehr als "Nichts" sollte sich dann schon ändern..

phil

RE: Nur einmal kaufen

Hallo Phil,

das mit es ändert sich nichts meine ich für mein Signal. Also Data2 Wochenbar, Data1 Tagesbar. Signal kommt vom Wochenbar, ich habe also 5 Tagesbars und bei jedem neuen Tagesbar wird gekauft(wenn ich vorher ausgestoppt wurde). Erst wenn der Neue Wochenbar fertig ist beendet mein Kaufsignal, und das ist schlecht, er soll nur einmal kaufen.
Danke Mario

RE: Nur einmal kaufen

Alles klar!

Der Trick funktioniert natürlich nur mit Tagesdaten - Intradaydaten.

Mit Wochendaten mußt du die erste Zeile ersetzen: z.B.
if dayofweek(date)=1 then checkvariable=0;

Damit wird die Variable jeden Monat neu initialisiert.
Wenn s keinen Montag gibt, dann ist dan natürlich blöd....

phil

RE: Nur einmal kaufen

Danke Phil,
aber es funktioniert nicht. Ich glaub, das geht nicht.
Danke MArio

RE: Nur einmal kaufen

Hallo, Mario!

An dieser stelle muß generelle aufgepaßt werden, daß man das gleiche Meint, wenn man von Intradaybar spricht, so wie Du in Deinen bisherigen Ausführungen. Jetzt sprichts Du aber von Wochen- und Tagesbar.

Ich möchte Intradaybar als ein Bar beschreiben der einen Teil der Tages beschreibt. Als kennzeichnende Zeitdaten stehen ihm im Verlauf bzw. nach Ausbildung Datum und Uhrzeit, an der der Bar vollendet sein wird, als Bestimmungsgröße zur verfügung (für jede Datenreihe; im Multichart also Date of Data1, time of Data1, Date of Data2,.....);

Einen Tagesbar (ein Bar der aus dem Handel eines Tage gebildet wird) hat als kennzeichende Zeitdaten das Datum und die "Session"-Schlußzeit egal welche Handelstunde aktuell ist. Die Daten von MultiCharts werden wieder über ...of DataX unterschieden.

Ein Wochenbar ist wie ein Tagesbar einzuorden, nur daß seine Daten auf den letzten Handestag der Woche verweisen (egal ob dieser nun einer ist oder nicht).

Ein Monatsbar ist wie ein Tagesbar einzuorden, nur daß seine Daten auf den letzten Handestag des Monats verweisen (egal ob dieser nun einer ist oder nicht).

Warum nun die erläuterung? Da die verschieden Compressionen gemicht in einem Multichart genutzt werden ist es wichtig zu wissen, wo der unterschied liegt. Eine Timeabfrage ist nur bei Intradaybar sinnvoll, da Tages, Monats und Wochenchart, bei gleichen Handelsplätzen gleiche Zeiten auf weisen.

Wenn ich eine Date-Abfrage baue derart: if date of data2>date[1] of Data2 then..., dann hat diese für den Intradaybereich nach dem ersten bar keine wirkung mehr, es müssen zusätzlich die Intradaybarzeiten verglichen werden.

Wenn Du nun eine Programm erstellst, das auf Tages-, Wochen- oder Monatsbasis ein Tagesdatumsvergleich anstellt, so kann es passieren, daß für den Einsatz auf Intradaybasis eine veränderung vorgenommen werden muß (Nebenbemerkung: Über die Variable DataCompression=0 for tick, 1 for intra-day, 2 for dly, 3 for wkly, 4 for mnthly, 5 for P&&F) ist es möglich eine multifunktionfähigkeit zu erzielen).

Gruß
Uwe