Frage an Michael Kühn zu NN s

Hallo Michael,

da Du aus meiner Sicht sicher einer der Experten im Bereich Neuronale Netzwerke in Deutschland bist hätte ich eine Frage an Dich.

Immer wieder lese ich, dass das entscheidende Kriterium für das erfolgreiche trainieren der NN die Auswahl der Daten für das Training ist.

Kannst Du mir vielleicht einen Tip geben wo ich als Anfänger etwas über die effektive vorgehensweise bei der Datenauswahl finde, bzw. gibt es vielleicht syntetische Daten für Seitwärts-/TrendMärkte zu kaufen ?
Oder gibt es eventuell ein Seminar das sich hiermit beschäftigt ?

Denn die Aussage ist für mich durchaus nachvollziehbar aber wie wähle/finde ich den Praktisch die besten Daten heraus ? Allg. Aussagen bringen einen hier als Anfänger einfach nicht viel weiter.

Ich selbst habe mir jetzt Braincell von Jurikres. bestellt um mal einen Einstieg in die aus meiner Sicht sehr interessante Thematik der NN zu finden.

Danke im voraus...

Ciao

Ralf

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Hallo Ralf,

ist zwar schon einige Jahre her, das wir mit NNs modelliert haben, aber seinerzeit hatten wir recht gute Erfahrungen mit den Tools und Indikatoren von Jurik Research gemacht. Angefangen mit dem besten adaptiven MA den ich bisher gesehen habe (zum glätten der Kurse), dann aber insbesondere WAV und DDR.

Bei Börsenkursen handelt es sich ja immer um Zeitreihen und damit einhergehend der Frage, wieweit soll das Fenster sein, das jeweils zurückgeschaut wird. Mit WAV lassen sich Zeitreiheninformation in eine extrem kompakte Form bringen.

DDR unterstützt bei der Auswahl von interessanten Inputs, d.h. bei der Beantwortung der Frage, welche anderen Märkte beeinflussen meinen Zielmarkt am stärksten.

Prinzipiell sind wir etwas abgekommen von der Arbeit mit NNs, insbesondere weil die Modelle meist nicht lange stabil waren und nachtrainiert werden mußten, andererseits das Overfitting-Problem bei NNs schwer händelbar ist. Am besten gefällt mir nach wie vor das SafirX von Sirtrade, das Ding ist aber reichlich teuer.

Ein paar ältere Artikel von mir findest Du auf der FAQ-Seite unserer Homepage.

Ciao,
Michael

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Wo hier gerade der Name "Sirtrade" faellt, gibt es ueberhaupt jemand der Erfahrung damit hat? Ich kenne Pierre O. persoenlich und wir stehen im Kontakt wegen einer Anbindung von SafirX an Wealth-Lab. Pierre ist sicherlich einer der begnadesten Trade Station Kenner und EL Programmierer. Ich habe aber bis heute noch keinen kennengelernt der gesagt hat: "Oh ja, SafirX ist echt gut und ich verdiene Geld damit".

Also los Freunde, outet Euch :-).

Lohnt sich SafirX (und fuer uns die Anbindung)?

Volker

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Hi,

ich habe mal das 45tage trial getestet und die Möglichkeiten sind schon gigantisch z.B. trainieren des NN mit einem Aktienportfolie, die Geschwindigkeit, Bedienung... aber wie schon Michael Kühn sagte der Preis ist halt auch nicht ohne... und deshalb hab ich mir zum Anfang lieber Braincell, Wav und DDR von Jurik bestellt, dass zwar keine Portfolios testen kann aber dafür auch deutlich günstiger ist.

Ciao

Ralf

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Hallo,

ich habe auch die Trialversion von SafirX getestet und ich muß sagen, ich würde das Ding nie kaufen und das ist völlig unabhängig vom Preis. Richtig ist, daß die Bedienung recht einfach und übersichtlich ist.

Gruß Tina

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Hallo Volker!

Ist SafirX nicht ein "Werkzeug", mit dem nach FUZZY-Logik ("unscharfe Bedingungen") Auswertungen über Möglichkeiten für bestimmte Wertigkeiten von Konstellationen vorgenommen werden?

Insofern sind die Ergebnisse, auf Grundlage der unterschiedlichen Aufgabenstellung, anders zu bewerten, als die, wie sich sich aus Neuronalen-Netz-Anwendungen ergeben, da die "Lernkomponente" fehlt (Versuch einer etwas sehr populären Beschriebung eines Unterschiedsmerkmales).

Die Verbindung von NN und FUZZY zu Neuro-Fuzzy-Methoden, will versuchen, der FUZZY-Logik das Lernen beizubringen.

Soweit ich mich bisher an die Thematik NN und FUZZY herangearbeitet habe (ohne eine wirklich bemerkenswerte Graduierung bisher erlangt zu haben), bewerte ich die "Home"-Möglichkeiten der Ergebnisfindung im Bereich der Börsenkurse/Wirschaftsdaten, auf Grund von Rechnerkapazität und Datenmaterial, die eingesetzt und angewandt werden können, eher für sehr gering. Mag auch daran liegen, dass ein detaillierter Meinungsaustausch mir bisher nicht möglich war.

Meine Einschätzung ist also eher die, dass NN/FUZZY-Ergebenisse kaum mehr Aussagekraft haben als überschaubare Indikatoren, wenn nicht gar zur "Falle" werden, da die Logik hinter Indikatoren eher nachvollziehbar ist.

Gruß
Uwe

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Danke fuer die Antworten... bisher also noch keiner der es wirklich nutzt :-( oder zumindest ueberzeugt ist. Aber vielleicht melden sich ja noch einige Stimmen.

Volker

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Hi,

hinter SafirX verbirgt sich eine recht komplizierte Mischung aus Fuzzy Logik, Neuronalen Netzen (NNs) und anderen Lern- und Suchstrategien. Wer sich hineinlesen möchte, sollte zuerst mal auf die Homepage gehen:

http://www.sirtrade.com/theassist.htm

Traditionellerweise wurden NNs im Börsenbereich darauf trainiert, eine Prognose über zukünftige Kursverläufe zu erstellen. Damit sind sie also kein Handelssystem, sondern bestenfalls ein guter Indikator. Ich halte es für eminent wichtig, den Unterschied zwischen Prognose und Controlling zu kennen. Klassische Technische Ansätze machen letzteres (Controlling), z.B. indem sie auf einen bereits gestarteten Trend aufspringen oder eine Kursbandbreite berechnen und handeln. Technische Indikatoren haben für mich NULL Prognosewert, typischerweise haben ja auch gute Handelssysteme häufig nur eine Trefferquote von 50% oder sogar weniger, folgen aber wichtigeren Regeln, wie z.B. Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen. Fraktalanalysen u.a. haben gezeigt, das Börsenkurse zumindest phasenweise hochgradig chaotisch (nicht deterministisch) und damit nicht vorhersagbar sind. Interessanterweise vefolgt Pierre Orphelin mit SafirX nicht diesen Prognoseansatz sondern erstellt wieder Classifier, d.h. Regelsets für Kauf-, Verkauf- und Ausstiegssignale, allerdings nicht so stupide wie in der klassischen Technischen Analyse (WENN Indikator X den Indikator Y schneidet DANN Kaufe), sondern sucht über sehr fein ziselierte Wertebereiche erfolgreiche Entscheidungsbäume (decision trees). Die Erfahrungen aus dem Bereich NN, insb. was das Overfitting betrifft, kommen ihm da zunutze und man findet in SafirX wichtige Werkzeuge, die die Stabilität der aufzubauenden Strategien unterstützt. Die Ergebnisse, die ich in eigenen Tests erzielt habe, waren jedenfalls sehr beeindruckend. Das einzige, was mich von einer extensiveren Nutzung dieser Technologie abgehalten hat ist die Tatsache, das man mit einer Art Black Box arbeitet und auch die Ergebnisse, also die erfolgreichen Regelsets nur schwer nachvollziehen kann (werde mich beizeiten mal mit Pierre darüber unterhalten).

Ciao,

Michael

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Danke, Michael,

für Deine umfassende Darstellung. Ich habe mich sogleich auf den von Dir vorgegebenen Pfad begeben und mir die Seite von Pierre Orphelin in ienem ersten Durchgang angeschaut. Es ist zuviel jetzt schon eine Wertung zu versuchen, doch scheinen mir die Ansätze die der Fuzzy-Methoden zu sein, wobei die Regelsätze aus den vorgegeben historischen Daten gefunden werden. So denn die Zeit vorhanden, werde ich versuchen, mich mit SafirX-Materie eingehender zu beschäftigen (gibt es eigentlich auch ein gedrucktes Begleitbuch?).

Dir wünsche ich ein Weihnachtsfest, nach Deinen Vorstellungen und diesen Wünsch richte ich auch an alle anderen Forumsteilnehmer

Uwe

RE: Frage an Michael Kühn zu NN s

Hallo Uwe,

man kann auch ein 45tage-trial zu safir-x bekommen... hier gibt es auch für einen Anfänger sehr praktikable Anleitung zum
Umgang mit Safir-X

Ciao

Ralf