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_Franky
Administrator
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 02.10.2000, 17:10 |
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_Uwe
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| RE: Equity-abhängige Positionsgröße |       |
Einleitend bemerkt: Nachfolgendes gilt für die TS4
Hallo Franky!
Über Tool->Function-Wizard erhälts Du die Auswahlrubriken mit entsprechenden Funktionen, die Auskunft über die interessierenden Teiaspekte liefern:
Performance Information -> NetProfit u.a.
Position Information -> Positionprofit u.a.
System Information -> Margin u.a.
Dies Funtinen habe ich mir erlaubt in das hier bereits besprochene System von Klaus einzufügen.
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inputs: nTick(20), len(5);
vars: xContr(0);
if open-(nTick*MinMove/PriceScale) > close[1] and MarketPosition(0)=0 then
begin
xContr=minList( MaxList(NetProfit/Margin,1),10);
print(date:8:0, Open:8:2, nTick*MinMove/PriceScale:8:2,Open-nTick*MinMove/PriceScale:8:2,close[1]:8:2, xContr:5:0);
if xContr>=1 then buy xContr Contracts at market;
end;
if BarsSinceEntry(0)>Len or
(BarsSinceEntry(0)>0 and PositionProfit(0)<=0.1*Margin) then exitlong
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Könnte es das sein, was Du erfragen wolltest?
Gruß
Uwe
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| 02.10.2000, 22:10 |
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_Franky
Administrator
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| 03.10.2000, 17:10 |
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_Thomas
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| 04.10.2000, 04:10 |
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_Uwe
Administrator
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| RE: Equity-abhängige Positionsgröße | |
franky:... Uwe, hast Du es mal ausprobiert?
Hallo franky,
Du kannst versichert sein, das ich, wenn ich es nicht ausdrücklich im Text hervorhebe, das ich den Programmteil nicht gestestet habe, diesen wenigsten als lauffähig festgestellt habe, bevor ich diesen in diser Form angebe, Allerdings beachte bitte, die Aussagen gelten z.Z. nicht nur für die TS4 und nicht TS2000i. Zudem beachte bitte, daß Du netprofit und andere Performance/Positions-Datenvariable nicht als Variablienname außerhalb von Systemen zur Verfügung hast, diese also nur in Systemen verwenden kannst (so jedenfalls bei der TS4).
Falls Du es mit dem Vorschlag von Thomas hinbekommen haben solltest, so wird es vielleicht nicht mehr erforderlich sein, Deinen Programmteil, der nicht so funktioniert wie eigentlich geplant, hier einmal darzustellen.
Gruß
Uwe
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| 04.10.2000, 14:10 |
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_Franky
Administrator
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Ih habt tatsächlich recht, ich war auf dem Holzweg.
Nachdem ich die NetProfit Funktion nicht als Indikator anzeigen lassen konnte, war ich überzeugt, daß der NetProfit erst für den LastBar berechnet wird und habe gar nicht erst versucht, die Funktion innerhalb eines Handelssystems einzusetzten.
Gestern habe ich es auf Euren Tip hin einfach versucht und es ging.
Herzlichen Dank !
Grüße
Franky
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| 05.10.2000, 10:10 |
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