Wie handle ich einen Spread in der TS?

Hi!

Ich weiss, daß die TS folgende Handelsidee nicht kann, aber hat jemand schon mal von einem Workaround gehört oder sogar selbst probiert:

Ich will die Aktie kaufen und den Future shorten. Dargestellt werden soll die Gesamtperformance dieses "Baskets". Die einzige Vereinfachung ist, daß die Positionen immer gleichzeitig eröffnet und geschlossen werden...

Hilfreich wäre es schon, wenn ich die beiden Positonen in zwei Systemen handel könnte, die ich dann aber auch synchronisieren müßte ....

Schon mal schönes Wochenende
phil

RE: Wie handle ich einen Spread in der TS?

Hallo, Phil!

Für das Wochenende, vielleicht eine Idee, wenn es keine Software von Drittanbieter zur Fragestellung gibt:

Eine Indikator schreiben, der die Aktionen simuliert und die Aktionswerte in eine ASCII-Datei schreiben. Eine Auswertung dann mit EXCEL vornehmen.

Momentan keine bessere Umsetzungsidee

Gruß
Uwe

RE: Excel-Lösung

Hallo,

klingt interessant, aber kann man in Excel den Aktualisierungsforgang des Einlesens der ASCII-Datei automatisieren.
Ich denke an ein Intraday-Handelssystem. Dabei ist es unmöglich jede Minute oder noch öfter die ASCII-Datei neu in Excel zu importieren.

Noch eine Frage zum Thema EL/TS und Excel:
Hat jemand eine Ahnung, wie man den aktuellen Kurs eines Sysmboles möglichst reals-time in ein Excel-Dokument kriegt?
Ich habe es schon mal per Drag&Drop versucht. Leider erfolglos (Excel kann mit vielen Programmen, die verschiedene Standards unterstützen solche Importe durchführen, standardmäßig nicht jedoch mit Omega-Produkten).

Tschö

RE: Excel-Lösung

Hallo, Martin!
(Die Anredeform ist hoffentlich recht.)

Meine Antwort war speziell auf die Auswertung der Resultate eines Handelssystems ausgerichtet, wobei ich stillschweigend davon ausgegangen bin, daß dies in der Form des "Strategy-Reports" eben nur für das Backtesting angedacht sein sollte.

Deine angefragte Erweiterung wird natürlich dann relevant, wenn Du auf der Grundlage der Auswertungen, Handelsentscheidungen treffen möchtes, wobei allerdings auch die entsprechend gewünschten "System-Kontrollwerte" im Indikator über entsprechende Variablen nachgebildet werden kann (Kosten, Slippage, bisherige Trades, Anzahl aktueller Trades....; Aufwendig aber machbar).

Eine direkte Einbindung von Daten aus einem Tradestationchart-EL-Programm, ist nur möglich, wenn ich in einer zu schreibenden DLL, eine Serverfunktion einbinde, der eine DDE-Ausgabe erzeugen kann. Die DLL ist in den Indikator einzubinden, wo ihr, nämlich der Funktion in der DLL, dann der entsprechende Wert übergeben wird.

Leider also keine einfache Lösung, die abgestimmten Programmieraufwand erforderlich werden läßt.

Gruß
Uwe

RE: Wie handle ich einen Spread in der TS?

Hi!

Erst mal Danke für die Anregungen. :-)
Die einfachste Lösung ist, glaub ich, mit einer Zusatz.dll möglich, mit der man Variablen zwischen verschiedenen Systemen austauschen kann. Damit müßte auch ein realtime Link nach Excel und zurück möglich sein...
Downloaden kann man eine Demo Version unter dem angegeben Link Das Ding nennt sich "Global Variables".

Wenn schon jemand Erfahrungen hat, bitte mal ein Kommentar posten!

gruesse
phil