| RE: Unterschiedlicher Symbol und Tradingname |       |
Ich ahnte es, jugger!
Genau dies war in der Verbindung Tenfore-GS/TradeStation2000i vor Jahresfrist nicht möglich und es konnte auch keine Iformation gegeben werden, ob die Funktionalität, wie sie beim Verbindungslink Satquote-Link-TradeStation4 gegeben war, in das Programm eingearbeit werden kann, denn die "Namenssplittung" (Doppelnamen) muß anscheinenend beim Datenfeed-Programm erstellt werden, wo eben der eingehende Kurs an zwei verscheidene Symbolnamen übergeben wird um sie dann weiter an die Umgebung abzugeben, sodass sie vom GS erkannt werden (ein automatische Kontraktverwaltung im GS ist dann allerdings nicht mehr möglich).
Ob es hier eine Änderung gegeben hat, weiß ich nicht, denn durch den Wegfall dieser Funktion wurde die Datenverwaltung für mich uninteressant.
Leider kann ich Dir nicht weiterhelfen, zumal die "NichtLösung" dieses Problems, mich zu damaliger Zeit als Nutzer und Kunde sehr verärgert hatte.
Gruß
Uwe
P.S.
an Steffen:
Das Gap, das durch den Wechsel des Frontmonats entsteht, kannst Du auch über einen Koeffizienten (Multiplikationsfaktor) lösen, den Du wie folgt bestimmst:
Close(MewContr, DDMM:hhmm-Chg)
---------------------------------- = Faktor
Close(OldContr,DDMM:hhmm-Chg)
(mit DDMM:hhmm-Chg als den Zeitpunkt, der für die Umstellung gewählt wird, z.B. Tag des Volumenwechsels oder Tag vor Erfüllung des alten Kontraks)
Alle Werte der Historie sind mit diesem Wert zu Multiplizieren. ie Vorteile dieser Umwandlung liegen u.a. darin, dass Du so nicht möglicherweise negative Indexwerte erhälst und das vor allen Dingen die prozentuellen Abweichungen in der Vergangenheit nicht übermäßig verfälscht werden, wie dies bei der Subraktioonsmethode geschieht, wo z.B. eine 60 Punkte Differenz natürlich in verschiedenen Kurshöhen zu veränderungen führen müssen:
Close(alt;Tag vor Verfall 20:00)=7940
Close(neu;Tag vor Verfall 20:00)=8000
Differenz=60
Faktor=1,007557 (=Splittingsfaktor)
Subtraktionsmethode:
alt(1): 5940 -> neu(1): 6000
alt(2): 5960 -> neu(2): 6020
alt(2)/alt(1)-1=0,3367%
neu(2)/neu(1)-1=0,3333%
Relationsveränderung neu/alt: -1,01%
alt(j+0): 1940 -> neu(j+0): 2000
alt(j+1): 1960 -> neu(j+1): 2020
alt(j+1)/alt(j+0)-1=1,0309%
neu(j+1)/neu(j+0)-1=1,0000%
Relationsveränderung neu/alt: -3,00%
Welche Auswirkung dies auf die Darstellung von Trendlinien hat, wird klar, wenn man die Relationsverschiebung zweier Referenzpunkte als Stützpunkte dieser Linie auffasst.
Multiplikationsmethode:
alt(1): 5940 -> neu(1): 5984,89
alt(2): 5960 -> neu(2): 6005,04
alt(2)/alt(1)-1=0,3367%
neu(2)/neu(1)-1=0,3367%
Relationsveränderung: 0%
alt(j+0): 1940 -> neu(j+0): 1954,66
alt(j+1): 1960 -> neu(j+1): 1974,81
alt(j+1)/alt(j+0)-1=1,0309%
neu(j+1)/neu(j+0)-1=1,0309%
Relationsveränderung: 0%
Diese Methode liefert allerdings Wertdifferenzen, wie sie für die Abrechnung niemals aufgetreten sind, doch diesem Argument ist entgegen zu halten, daß diese Volatilität, die mit der Einführung der Differenzgröße aus z.B. 2001, nie in z.B. 1994 an der Berechnungsstelle j+k eingetreten ist.
Vorteil der Multiplikationsmethode sind also u.a.
die Unveränderte Prozentveränderungen und die damit verbundene Richtungstreue gefundener Trendlinien und
Kurswerte bleiben im gültigen Zahlenbereich
Gruß
Uwe
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12.12.2001, 11:10
