VHF

Hallo,

bin gerade dabei den VHF zu programmieren.

Hier mal die bis jetzt zugraundeliegende Funktion:

Inputs: Length(Numericsimple);
Variables: Sum(0), Counter(0);

For Counter = 0 To Length - 1
Begin
Sum = Summation((C[Counter] - C[Counter-1]), Counter);
End;

If SUM <> 0 Then
VHF = (Highest(High, Length) - Lowest(Low, Length)) / Sum;

Als Ergebnis soll ein zwischen 0 und 1 oszilliernder Indikator rauskommen. Wobei ein hoher Wert eine Konstanz in der kursbewegung anzeigt.

Wo könnte der Fehler liegen?

Gruß Sebastian

RE: VHF / Versuch einer Korrektur

Sum=0;
For Counter = 0 To Length - 1
Begin
Sum = Sum+(C[Counter] - C[Counter+1]);
End;

Hier wird die Summe aller Differenzen zweier benachbarten Closekurse innerhalb einer Periode gebildet, die dann in s Verhltnis zur maximalen Handelsspanne der Periade gesetzt werden kann.

Dein Ansatz scheint mir eher fragwürdig bezüglich der Idee, zumal in jedem Schleifendurchgang, der zuvorermittelte Wert von Sum wieder überschrieben wird, also zum Schluß doch nur die Summation der Diferenzen übrig bleibt. Darüber hinaus bin ich mir nicht sicher, ob Close[0]-Close[-1] einen funktionierender Quellcode ist, wenn, dan nur, weil in der Szmmationsfunktion, die entsprechende Summation nicht ausgeführt wird.

Gruß
Uwe