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Holger, leider bin ich mir nicht sicher, ob ich Deine Vorstellungen aus Deiner Beschreibung richtig herausgelesen haben.
Mein Versuch sieht wie folgt aus:
inputs: rangeLEN(5), avLEN(3), triggLEN(5), ZonenLev(20);
vars: CloseLow(0), Range5(0), avRange5(0), DSS(0), Trigger(0);
{berechne Abstand des aktuellen Schlußkurs zum tiefsten Tiefe der letzten rangeLEN Bars}
CloseLow = Close - Lowest( Low, rangeLEN );
{berechne maximale Handelsspanne der letzten rangeLEN Bars}
Range5 = Highest( high, rangeLEN ) - Lowest( low, rangeLEN );
{berechne den Mittelwert aus den letzten avLEN berechneten Werten für Range5}
avRange5 = average(Range5, avLEN);
{berechne den DSS, sofern avRange5 verschieden von Null ist}
if avRange5<>0 then
DSS = 100 * average(CloseLow, avLEN) / avRange5;
{berechne Trigger als Mittelwert aus den letzten triggLEN Werten, die für DSS ermittelt wurden}
Trigger= average(DSS, triggLEN);
Plot1(DSS,"DSS");
Plot2(Trigger,"Trigger");
Plot3(100-ZonenLev,"Levelup");
Plot4(ZonenLev,"Leveldown");
Vereinfacht gedeutet, liefert Dir diese Darstellung (Programm nicht geprüft, sollte aber funktionieren) eine Verhältniszahl für jeden Bar, die angibt, wie nah der Schlußkurs des Bars am Tief der Handelspanne liegt. Die Mittelwertbildungen liefern eine glättung dieser Zeitreihenwerte.
Die ermittelten Werte werden nicht die sein, die man erhält, wenn man den ensprechenden Ansatz im Buch (Neue Tradingg Dimensionen; Florek) auf der Seite 225 auswertet, do dort zum einen nur von der doppelt exponentiell geglätteten BAR-Handelsspanne ausgegangen wird, die dem doppelt-exponentiell geglättenten Abstand des BAR-Schlußkurses von BAR-Low gegenübergestellt wird.
Gruß
Uwe
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28.04.2001, 17:10
