|
hallo Donald,
zum Punkt 1: mann konnte ein Buch zu diesem Thema schreiben...
wenn Du mit der Trend handeln willst und nicht im Range dann brauchtst Du ein Indikator oder eine Defination das beide Konditionen auseinander halten kannst, oder? Nicht einfach, oder wenn ja, ich habe das Richtige übersehen. Ich habe eine Sammlung solche Indikatoren, und nichts davon kann mann als optimal beschreiben.
Als Minimum die kauf/verkauf Kriteria im System sollten anders sein, je nach Systemeinschätzung, ob es trendet oder nicht.
Zum Punkt 2, das ist einfacher. Eine Zeile extra in diesem Beispiel. Der Code ist Signal/Noise von Kaufmann. Ich habe das Code aus etwas Anderes geschnitten, daher kann es ein Paar extra Inputs und Variabeln geben.
grüße,
Jim
Indikator ohne T3 Glättung:
input: Erperiod(10), Erentry(.25), Erexit(.03), maxavg(1.00),
maxchg(1.5), option(2);
vars: change(0),pchange(0),noise(0),signal(0), diff(0), efratio(0),
ERavg(0), ERsd(0), ERsd3a(0), ERsd3(0);
{CALCULATE EFFICIENCY RATIO}
diff = @AbsValue(close - close[1]);
if currentbar > ERperiod then begin
change = close - close[ERperiod];
pchange = change*100/close[ERperiod];
signal = @AbsValue(change);
noise = @summation(diff,ERperiod);
efratio = 1.00;
if (noise <> 0 ) then efratio = signal/noise;
Plot1(efratio,"SigNoi");
ODER
Indikator mit T3 Glättung:
input: Erperiod(10), Erentry(.25), Erexit(.03), maxavg(1.00),
maxchg(1.5), option(2);
vars: change(0),pchange(0),noise(0),signal(0), diff(0), efratio(0),
ERavg(0), ERsd(0), ERsd3a(0), ERsd3(0);
{CALCULATE EFFICIENCY RATIO}
diff = @AbsValue(close - close[1]);
if currentbar > ERperiod then begin
change = close - close[ERperiod];
pchange = change*100/close[ERperiod];
signal = @AbsValue(change);
noise = @summation(diff,ERperiod);
efratio = 1.00;
if (noise <> 0 ) then efratio = signal/noise;
value1 = T3Average.simple(efratio,3); { HIER DIE ÄNDERUNG}
Plot1(value1,"T3SigNoi");
|
03.06.2001, 15:10
