Backtesting mehrere Securities (>1500)

Hallo,

Ist es möglich eine Strategie testen mit mehrere Securities (>1500)? Wie?

Vielen Dank

RE: Backtesting mehrere Securities (>1500)

Hallo Carlos,

>1500 würde ich nicht empfehlen. Es reicht wenn man aus jeder Branche 1-2 Werte heraussucht. Es gibt Datendienste, die 200 Branchenindizes liefern. (Branchenrotationen) Dann hat man 200 bis 400 Werte. Backtesten eines solchen Baskets ist sehr schwierig. Aber hier ist das Konzept von http://www.turtletrader.com/order.html
sehr gut. Leider sehr teuer.
Es ist eine unheimliche Hilfe wenn man sich C und C++ aneignet. Sonst kann man vieles nicht umsetzen. ..... viel Arbeit.... viel Spass.

Thomas

RE: Backtesting mehrere Securities (>1500)

Mit TS geht das nicht, hoechstens man kauft noch RINA Systems dazu. Allerdings gibt es mittlerweile Software mit der man auf Portfolio (Basket) Basis testen kann.

Volker

RE: Backtesting mehrere Securities (>1500)

Gute Idee... Vielen Danke

RE: Backtesting mehrere Securities (>1500)

Versuche es mal bei www.wealth-lab.de. Das ist umsonst. Es gibt auch eine Desktop Version davon, die kostet allerdings etwas.

Volker