Larry Williams Breakout System

Larry beschreibt in seinem Buch "long term secrets for short term Traders" ein einfaches Breakoutsystem. Die (Long)Position wird eröffnet, wenn die Schranke Open(heute)+(high-low)(gestern) überschritten wird. Dies mache ich mit dem ELA Code Buy at (open[-1] + (high-low)) stop;

Als Ausstieg verwendet er den "first profitable open" nach einem Tag Wartezeit. Dazu dachte ich mir if open[-1]>entryprice(0) then exitlong at market; - nur leider macht er es dann erst am Tag nachdem die Bedingung gestimmt hat.

Für gute Ideen bin ich mehr als dankbar

Gruesse
phil


p.s. Fügt man bei dem System noch eine kleine Trendrichtungskontrolle (z.B. Momentum) ein, funktioniert es beim Dax Future im 60min Bereich schon mit diesem Fehler hervorragend...

RE: Larry Williams Breakout System

Um das Signal um einen Tag nach vorn zu verschieben kannst Du wahrscheinlich einfach [-1] weglassen, d.h:

if open>entryprice(0) then exitlong at market;

Der eine Tag Wartezeit wird, wie Du sagst, von der Tradestation sowieso eingehalten.
Ich hoffe, das war das Problem, welches Du meinst.

Joerg

RE: Larry Williams Breakout System

Danke für die Antwort - Das Problem war s aber die Lösung klappt leider nicht. Dieses verflixte next bar.. denkt sich die TS in diesem Fall sebst dazu und verkauft wieder einen Tag zu spät....

RE: Larry Williams Breakout System

Es scheint unmöglich zu sein den Open Kurs in eine Bedingung einzufügen und zu diesem Kurs gleichzeitig zu handeln. Beim Close kann man das jedoch tun.
Desshalb würde ich es mit einem stop versuchen:

If BarsSinceEntry>=1 and Time > 2000 then Exitlong at EntryPrice;
(Wartezeit) (damit das Signal erst nach Börsenschluß generiert wird)
Falls das Open also im profit liegt, wird zum Open verkauft. Falls die Position erst im Tagesverlauf dieses Level erreicht, dann wird da verkauft. Die exakte Umsetzung der Idee gelingt mir auf Anhieb allerdings auch nicht. (wegen der oben genannten Beschränkung)

Joerg

RE: Larry Williams first profitable open....

Setprofittarget sollte doch auch am selben Bar zünden, warum funktioniert dann diese Alternative nicht:
gewinn=open tomorrow - entryprice(0);
if gewinn > 0 then setprofittarget(gewinn);

warum auch hier einen Tag zu spät?

RE: Larry Williams first profitable open....

Diese Funktion habe ich bisher nicht verwendet. Allgemein ist die Programmierung der TS aber so ausgerichtet, daß auch wirklich die Signale des Backtesting hätten gehandelt werden können, d.h. in dem Moment, in dem man den Open Kurs bekommt, ist dieser bereits Geschichte und nicht mehr handelbar, wesshalb man das wahrscheinlich auch nicht so einfach programmieren kann. Beim Close ist das eigentlich genauso, wenngleich man dabei das besprochene Programmierproblem nicht hat. Ich verstehe also die Entwickler der TS in diesem Punkt auch nicht. Die Möglichkeit mit einem Stop erscheint mir am aussichtsreichsten.