Welche Systeme handelt Ihr?

Hallo,

mich würde mal interessieren, welche Systeme Ihr so handelt. Es wundert mich etwas, daß hier in diesem Forum keine Tradingsysteme besprochen werden.
Also, würde mich freuen mal zu erfahren, was die anderen so mit der Tradestation so machen!

Marcus

RE: Welche Systeme handelt Ihr?

Hallo Marcus,
Gelegentlich benutze ich die folgenden Systeme:

Ruggiero Breakout.

Hilbert Channel Breakout


Adaptive Sochastic Pop.

n - Period Breakout
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Gruß

Martin

RE: Welche Systeme handelt Ihr?

Hi,

leg mal ein einfaches Trendfolgesystem mit Trailing Stops auf 15 Minuten Bars von

NASDAQ Future,
Mini-NASDAQ Future, oder
QQQ (NASDAQ-100 Index Tracking Stock)

und suche nach einer passenden Parametriesierung für die letzten 6 Monate. Du wirst staunen, wie viel Geld man damit z.Z. verdienen kann.

Wichtig: unbedingt monatliche Stabilitätskontrollen machen (Statistik auswerten) und das System auch noch über einen Zeitraum von mind. 3 Jahren zurücktesten (aber nicht umgekehrt nur auf den 3 Jahren modellieren!!!).

Ciao,
Michael

RE: Welche Systeme handelt Ihr?

Hallo Michael,

ich habe leider keine Intraday Daten, statdessen handele ich auf End-of-Day Basis. Momentan habe ich ein System mit zwei gleitenden Durchschnitten jeweils zum Ein- und Asstieg laufen. Das System ist zeitwilig sogar über 80% profitabel. Als ich es erstellt habe, bin ich so vorgegangen, wie Du beschrieben hast. Ich habe es mit einem Jahreschart erstellt (COMPX und QQQ) und optimiert und dann rückwärts getestet, ohne die Parameter für die gleitenden Durchschnitte zu verändern. Allerdings habe ich festgestellt, daß das System mit gewichteten gl. Durchschnitten profitabler ist.
Wieso hast Du 15 Min Charts vorgeschlagen? Ist es Deiner Meinung nach ein Vorteil ein System wie dieses auf 15 Min Charts anzuwenden?

Bis bald,
Marcus

RE: Welche Systeme handelt Ihr?

Hallo Marcus,

die Trends im NASDAQ dauern z.Z. meist nur 1/2 bis 1,5 Tage an, daher ist gutes Timing entscheidend, um hier genug mitnehmen zu können. Um längere Trends mitzunehmen gehst Du das Risiko eines höheren Drawdowns ein, daher arbeiten wir eher mit engeren Stops und der Gefahr , in einem Trend auch mal flat (also nicht am Markt) zu sein.

Die Erfahrung, mit gewichteten Durchnschnitten bessere Ergebnisse zu erzielen, kann ich nur bedingt teilen. Welche Gewichtung machst Du (volumenabhängig, adaptiv ...)?

Finde es sehr schade, das über dieses Thema (Handelssysteme) in diesem Forum eigentlich gar nicht gesprochen wird, obwohl es doch mit Sicherheit das spannendste und wichtigste Thema ist.

Ciao,
Michael

RE: Welche Systeme handelt Ihr?

Hallo,

ich finde es auch sehr schade, daß es zu Thema Handelssysteme nicht viel Interesse zu geben scheint.

Ich benutze den xaverage (Easy Language). Habe mit einem normalen Durchschnitt und mit diesem getestet und festgestellt, daß der Gewichtete in diesm Fall besser funktioniert.

Handelst Du auch Systeme auf Basis von EOD Daten?

Würde es Dich stören, wenn ich mich hin- und wieder per Email mal bei Dir melde? Du scheinst ja doch recht kompetent zu sein...

Kennst Du irgendein US-Diskussionsforum, in dem über Tradingsysteme diskutiert wird?

Bis bald,
Marcus

RE: Welche Systeme handelt Ihr?

Hallo Marcus,

Du kannst Dich gerne bei mir direkt melden und wir können dann unsere Erfahrungen austauschen. Die Omega User Group Berlin hat auch ein paar recht aktive Mitglieder, die sich in einer Art Untergruppe zusammengetan haben und Systeme modellieren. Z.Z. sind wir gerade bei dem spannenden Thema Stabilität , also wie verhindert man Überoptimierung auf vergangene Daten, wie stellt man rechtzeitig fest, das ein Modell nicht mehr funktioniert, welche Maßzahlen sind wichtig bei der Modellierung, um höchstmögliche Stabilität für die Zukunft zu erreichen??? Das geht also schon richtig zur Sache.

Da ich es kaum schaffe, die deutschen Foren wenigstens zu beobachten, bin ich bei den Amis nicht so auf dem Laufenden - was sicherlich ein Fehler ist. Laß uns beide mal Suchen und wir können die Adressen dann ja austauschen.

Mit End-of-Day Systemen habe ich mich schon lange nicht mehr beschäftigt, da meine Kunden fast alle Intraday-Trader sind und hier Unterstützung suchen.

Melde Dich (wstgmbh@compuserve.com)

Michael