Range Indikator als Trendfilter

Hallo,
ich suche nach Filtern für trendfolgende Systeme. Hierbei bin ich auf den Range Indicator, der 1995 im TASC Magazine von J. Weinberg beschrieben wurde gestoßen. Weinberg hat festgestellt, daß die INTRAday (high to low) volatität typischerweise zum Beginn eines Trends relativ klein ist während die INTERday-Volatilität (close to close) verhältnismäßig groß ist. Zum Ende des Trends verhält es sich meist umgekehrt - der Markt gerät out-of-balance.
Wer kann mir hierzu nähere Informationen liefern (evt. gar den Artikel?), hat Erfahrung mit Volatilitätsfiltern für Trendsysteme oder weiß sonst etwas was mir in dieser Hinsicht helfen könnte?

Gruß

alex

RE: Range Indikator als Trendfilter

hallo Alex,

intereste Idee.

Code:

INputs:L1(5),L2(10),TT(1700);
Array:HL[20](0) ;
Vars:20);
if time = TT then begin
for X = 20 downto 1 begin
HL[X] = HL[X - 1];

end;
HL[0] = (HighToday - LowToday);

end;

if HL[20] <> 0 then begin
value1 = T3Average(high - low,L1);
value2 = Average_a(HL, L2);
value3 = T3Average(value2,2);
value4 = value1 / value3;
end;

Plot1(value4,"Ranges");

commentary("HL[0] = ",HL[0],newline,"HL[2] = ",HL[2],newline,"Time = ",time);

Function - HighToday

vars:HT(0);

HT=HT[1];

if date>date[1] then HT=0;

if h>HT then HT=h;

hightoday=HT;


LowToday sollte jetzt klar sein.


Leider sieht diese Indikator auf Dax und Bunds nicht sehr überzeugend aus. Keine eindeutige Signale.


Probiere dieses:
{PaintBar}


Inputs:price(close),r(125),s(25),u(5),Grenze(10);
vars:Grenze2(-10),M(0),N(0);
Grenze2 = Grenze * -1;

value1 = TSI(Price, r, s, u);

if value1 crosses under Grenze OR value1 crosses over Grenze2 then begin
M = 1;
end;
if M = 1 and SwingHighBar(1,value1,1,2) = 1 OR SwingLowBar(1,value1,1,2) = 1 then begin
N = 1;
end;
if value1 crosses over Grenze or value1 crosses under Grenze2 then begin
M = 0;
N = 0;
end;

if N = 1 then begin
PlotPaintBar(high,low,"NT");
end;





grüße,

Jim