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_Falk
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Der TD Rei Indikator in Erich Floreks Buch scheint falsch zu sein. Kann mir jemand mit der richtigen Formel helfen, oder mir gegebenenfalls Tips geben. Danke
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14.06.2001, 20:10 |
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_Jim Douglas
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hallo Falk,
ich habe schon lange nicht mehr damit zu tun gehabt, aber ich glaube das dies funktioniert.
grüße,
Jim
Function:
value1=high-high[2]; value2=low-low[2]; var:trendd(0),trendd2(0);
if high[2] < close[7] and high[2] < close[8] and high if low[2] >close[7] and low[2] > close[8] and low>high[5] and low> high[6] then trendd2 = 0 else trendd2 = 1;
value3=(trendd * trendd2 * value1) + (value2 * trendd * trendd2);
value4=AbsValue(high-high[2]);
value5=AbsValue(low-low[2]);
value6=value4+value5;
REI=(value3+value3[1]+value3[2]+value3[3]+value3[4]+value3[5]+value3[6]+val
ue3[7]+value3[8])/ ((value6+value6[1]+value6[2]+value6[3]+value6[4]+value6[5]+value6[6]+value6
[7]+value6[8])+0.000001);
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14.06.2001, 22:10 |
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_Thomas
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18.06.2001, 21:10 |
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_Uwe
Administrator
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Hallo, Thomas!
Vielleicht ist die folgende Information zur TD-REI Formel unsetzbar.
Da es sich hier um eine andere Indizierung der "BackBars" zu handeln scheint, ist der Formelaufbau im Detail herzuleiten, um zu erkenn, was eigentlich gemeint ist.
KEIN EL-CODE !!!
The Formula . . . . . .more on Formulas IF( ( (HI>=LO5 OR HI>=LO6) AND (LO<=HI5 OR LO<=HI6) ) OR ( (HI2>=CL7 OR HI2>=CL AND (LO2<=CL7 OR LO2<=CL ) ) THEN VALUE = HI2 - HI + LO2 - LO ELSE VALUE = 0
TD_REI = SUM(VALUE, N) / SUM(ABS(VALUE), N)
where N is the the TD_REI Period
Den Ansatz werde ich mir einmal versuchen zu verdeutlichen und umzusetzen, Sofern Jim nicht zuvor deie "ungekürzte" Fassung ausfindig machen kann ;-).
Gruß Uwe
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19.06.2001, 09:10 |
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_Thomas
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RE: RE - TD REI Indikator | |
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Formel. Ich habe sie in EasyLanguage ausprobiert. Der Verlauf ähnelt denen in Floreks Buch nicht. Wenn man jedoch die Regeln am Anfang wegläßt, ergibt sich ein glatterer Verlauf, der den Grafiken im Buch schon eher ähnlich sieht. Die dort beschriebene Eigenschaft, daß der Indikator in Trendphasen seitwärts zwischen -40 und +40 lauft, tritt aber auch nicht auf.
Inputs: Length(5);
Vars: TDREI(0);
{IF( ( (HIGH>=LOW[5] OR HIGH>=LOW[6]) AND (LOW<=HIGH[5] OR LOW<=HIGH[6]) ) OR ( (HIGH[2]>=CLOSE[7] OR HIGH[2]>=CLOSE[8]) AND (LOW[2]<=CLOSE[7] OR LOW[2]<=CLOSE[8]) ) ) THEN VALUE1 = HIGH - HIGH[2] + LOW - LOW[2] ELSE VALUE1 = 0;}
VALUE1 = HIGH - HIGH[2] + LOW - LOW[2]; If (Average(ABSValue(VALUE1), Length)) <> 0 then TDRei = (Average(VALUE1, Length)) / (Average(ABSValue(VALUE1), Length))*100;
Plot1(TDREI,"TD_REI"); Plot2(40,"40"); Plot3(-40,"-40");
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19.06.2001, 10:10 |
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_Uwe
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TD REI Indikator und einwenig Faust | |
Hallo, Thomas!
für den Indikator bin ich zu blöd anscheinend, denn ich bekomme mit allen Möglchkeiten einzig nur dieses Bild heraus
Datenreihe DX CC == DAX-Future Endloskontrakt und entpricht dem Zeitausschnitt im Buch von Florek auf der Seite 218.
Während die blaue Indikatorlinie die Formel in ihrer Gesamtheit wiedergibt, ist die rote Kurve die Darstellung gemäß Berechnung Deines Programmcodes ohne IF-Block, der damit eigentlich korekt nach der Beschreibung (Summation des zweitage-Momentums von Hoch und Tiefkursen uber eine Periode, geteilt durch die Summation der Absolutwerte der gleichen Periode).
Genau dies meinte ich in einem meiner Beiträge, daß ich auf derartige Merkwürdigkeit schon des öfteren gestoßen bin und es dan seingelassen habe, zumal mir nur ungenügend die hinter den Berechnungsansätzen steckende Philosophie erläuter wird, NewGenerarion hin oder her, es muß m.E. eine Beschreibung der durch die Indikatoren dargestellten Markmuster existieren.
Durch die Summation der 2-Tage-Momenten, ergibt sich:
- ein umso größerer Wert, je steiler und ununterbrochener die Kurve steigt
- ein umso kleiner Wert, je steiler und ungebrochener die Kurve fällt
- bei einer schwingenden Kurve wird ein Wert in der Umgebung der Nullzone liefern mit Tendenz in den Bereich der Hauptrichtung (muß nicht sein).
Die betragsmäßige Summation der 2-Tagemomenten liefert:
- bei kontinuierlich steigenden Märkten eine Wert, der Nahe dem Wert (größer oder höchstens gleich) der vorzeichengetreuen Summation liegt
- bei kontinuierlich fallenden Märkten eine Wert, der Nahe dem Wert (kleiner oder höchstens gleich) der vorzeichengetreuen Summation liegt
- bei schwingenden Märkten einen Wert, der betragsmäßig bedeutend Größer ist, als der Wert, aus der vorzeichengetreuen Summation
Den wert Null kann es also nur geben, wenn sich über eine Periode die Momentenwerte gegenseitig aufheben. Doch da setzt es heute bi mir aus, wie kann es zu den Wert Null kommen, in einem Beriech, wo hochs und tiefs gleichermaßen nach oben wandern (Nov. 2000, der eingekreiste Bereich im Buch)?
(Regieanweisugn: UWE unruhig auf seinem Sessel am Computer)
Habe nun, ach die Schwaigers, Kaufmans und Murhpys, Und leider auch Floreks Durchaus studiert mit heißer Müh. Da steh ich nun ich armer Tor! Und bin so klug als wie zuvor.
Bezüglich des IF-Eingabeblocks, so ist dort nur eine geschickte Abfage durchgeführt worden, um festzustellen, ob die Kurs, die bei der Wertberechnung der 2-Tage-Momenten beteiligt sind, gegenüber der Vergangenheit in einem gewissen überschneidungsbereich liegen
entweder aktueller Kurs muß mindesten in den Handelsspannenbereich eintauchen, der durch die 5 und 6 Bars zurückligende Rang gezeichent wurde
oder der Kurs vor zwei Bars, ht einen gemeinsamen Wertebereich mit der Spanne, die durch die Schlußkurse des 7 und 8 Bars gegeben sind.
andernfalls wird wird der Summenanteil nicht berücksichtigt.
Bei diesem Gedanken wird deutlich, warum eine gerichteter Markt (Kurse entwickeln sich außerhalb der Handelsspannen, die durch die Bars 5,6 bzw. 7, 8 markiert werden.
Aber auch jener Ansatz führt nicht zum gewünschten Ergbenis.
Nun bin ich gespannt, wo mein Denkfehler liegt.
Gruß Uwe
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19.06.2001, 21:10 |
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_Uwe
Administrator
Dabei seit: 12 2001
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Korrektur im letzten Textbereich | |
..... Bezüglich des IF-Eingabeblocks, so ist dort nur eine geschickte Abfage durchgeführt worden, um festzustellen, ob die Kurs, die bei der Wertberechnung der 2-Tage-Momenten beteiligt sind, gegenüber der Vergangenheit in einem gewissen überschneidungsbereich liegen
entweder aktueller Kurs muß mindesten in den Handelsspannenbereich eintauchen, der durch die 5 und 6 Bars zurückligende Rang gezeichent wurde
oder der Kurs vor zwei Bars, ht einen gemeinsamen Wertebereich mit der Spanne, die durch die Schlußkurse des 7 und 8 Bars gegeben sind.
andernfalls wird wird der Summenanteil nicht berücksichtigt.
Bei diesem Gedanken wird deutlich, warum eine gerichteter Markt (Kurse entwickeln sich außerhalb der Handelsspannen, die durch die Bars 5,6 bzw. 7, 8 markiert werden) den Wert Null im Zähler liefert.
Aber auch jener Ansatz führt nicht zum gewünschten Ergebnis.
Nun bin ich gespannt, wo mein Denkfehler liegt.
Gruß Uwe
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20.06.2001, 00:10 |
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