RE: MFC42.dll Problem

Eine DLL in das Systemverzeichnis zu kopieren reicht nicht aus: die Funktionen/Klassen müssen auch registriert werden. Das geht so: Unter Windows/Ausführen RegSvr32.exe abc.dll eingeben. abc.dll ist die zu registrierende DLL.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Kürbs

RE: Synthetische Daten

Hallo Uwe,

E-Mail ist unterwegs, irgendwann muss ich auch mal die eigene Home-page in Gang setzten, damit ich solche Sachen einfacher kommunizieren kann.

Wenn ich Marktdaten simulieren möchte, dann sollten die synthetischen Daten ja immer noch Marktdaten sein können, sprich mit diesen einige Eigenschaften gemeinsam haben z.B. Dichtefunktion, Autokorrelationen und zeitliche Abhängigkeit der Varianzen. Ansonsten macht es meines Erachtens keinen Sinn synthetische Daten zu verwenden.

Eine Möglichkeit ist in "Trading Rules and regime shifts in foreign exchange" von Blake LeBaron in "Advanced Trading Rules" beschrieben.

Die genannten Eigenschaften verändern sich, wie schon gesagt, mit dem Zeitfenster, d.h. mit dem Zeitraum über den ich die Returns messe und mit der Länge des Zeitabschnittes den ich betrachte. Das muss man den halt berücksichtigen.

Viel Spaß

Bernd Kürbs

P.S. Phasor displays nicht Proxy Displays....

RE: Synthetische Daten

Diese Art der Generierung von Daten liefert keine korrekten Ergebnisse. Die returns der Indizes und Aktien wie z.B. SP500 sind eben nicht normalverteilt, sondern leptocurtic mit fat tails. D. h. die Werte sind viel enger um ihren Mittelwert gruppiert als bei der Normalverteilung und weisen große Abweichungen mit deutlich höheren Wahrscheinlichkeiten auf als bei der Normalverteilung.

Darüberhinaus ist die Verteilung vom gewählten Zeitrahmen abhängig, tages- bis Monatswerte zeigen die genannten Eigenschaften, bei Übergang zu längeren Zeiten, spätestens ab jährlich, sind die returns in der Tat normalverteilt.

Ein Artikel dazu: "Large Stock Market Price Drawdowns are Outliers" von Anders Johansen and Didier Sornette, October 3 2000.

Bei Interesse kann ich dir gerne die entsprechende Darstellung für den SP500 zusenden.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Kürbs

RE: Kaufsignal

Hi,

hast Du es in Metastock mal mit der Security-function probiert? Die gibt es meines Wissens erst ab Version 7.0.

Damit müsste es gehen, ich habe es allerdings nicht ausprobiert.

Viel Erfolg

Bernd Kürbs

RE: Beitrag auf dem neuen Forum über Daten etc

Was willst Du denn wissen? Ich benutze Pinnacle Data seit einiger Zeit für US-Daten. PD liefert auch Daten für den FDAX, allerdings nicht weit zurückreichend. Im Großen und Ganzen scheinen die Daten zuverlässig zu sein, wenn ich mir jedoch die Daily ADV/DECL Zahlen anschaue, habe ich meine Zweifel an der Verwendbarkeit der Daten. PD liefert nur EOD Daten, Tickdaten gibt es z.B. bei www.tickdata.com.

Viel Erfolg

Bernd Kürbs

RE: Phasor Displays / TASC 12/2000

Hallo,

vielen Dank für die schnelle Antwort. John Ehlers hat mir inzwischen auch geschrieben. der Cycle-count in seinem Artikel ist falsch, das erklärt meine Probleme. Der Shift +/-1 mit der Variablen Currentbar wird wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen.

Wie Martin schon scrieb, kommt man nur als Abonnent in den Downloadbereich, leider gelingt mir das im Moment auch nicht, keine Ahnung warum. ich probiere es später nochmal.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Kürbs

Phasor Displays / TASC 12/2000

Hallo,

hat sich jemand mit dem Artikel "Phasor Displays" in der Ausgabe 12/2000 des
TASC beschäftigt? Dort wird eine Methode zur Zyklenanalyse beschrieben
und der zugehörige ELA Code abgedruckt (steht auch im Downloadbereich des TASC zur Verfügung).

Da ich keine Tradestation habe, habe ich mir das ganze in Excel programmiert. Leider bekomme ich die Ergebnisse nicht nachvollzogen, deshalb meine Frage, ob jemand den Code ausprobiert hat, und dieselben Ergebnisse (displays) wie in dem Artikel erzielt hat.

Vielleicht habe ich den Code nicht richtig verstanden: Die Indizierung in ELA beginnt bei 0, d.h. "Smooth" ohne Indexangabe entspricht "Smooth[0]" und ist der aktuelle Wert, "Smooth[1]" ist der vorhergehende Wert (bar). Ist das korrekt? Dito für "Currentbar", der erste bar hat die Nummer 0, d.h. "Currentbar>5" heißt, die Berechnung fängt bei bar Nummer 7 an?

Vielen Dank

Bernd Kürbs

RE: TradeStation

Hallo,

Unter www.daytrading-info.de ist ein User-Forum für Investox zu finden.

Den Vergleich von Investox zu Tradestation halte ich doch für etwas gewagt: Ich kenne die Version 1.2 (es kommt jetzt eine Version 2.0 heraus) und halte den Vergleich mit Metastock für angebracht. Nicht was Charts angeht, da bringt Investox nur das allernötigste mit, sondern was die Entwicklung von Handelssystemen angeht. Investox bietet da einiges mehr als MS, aber die Tradestation geht deutlich darüber hinaus. Dafür ist sie dann eben auch teurer. man muß halt genau wissen, was man will.

Viel Erfolg

Bernd Kürbs

RE: TradeStation.com

Hallo,

im Prinzip ist das die Zukunft. Es gibt ja schon eine Reihe von Webpages, die Charts und Research anbieten. Warum soll ich mir mehr oder weniger mühsam die Daten auf meinen PC holen, um sie auszuwerten? Wer in einer Institution mit entsprechender Ausrüstung (Webanbindung, Satellitenfeed) sitzt, hat damit kein Problem, wer öfter mal unterwegs ist, wird es zu schätzen wissen.
Die Verbindung mit einem Broker ist vielleicht etwas problematisch, aber sicher werden andere Broker auch diese Plattform anbieten. In Deutschland hapert es noch an den Internet-Gebühren, aber das wird sich auch noch legen.
Generell gibt es das Denkmodell, Software nicht mehr zu verkaufen, sondern auf per-use Basis im Internet bereitzustellen. Installationsgeplagte Anwender werden es zu schätzen wissen (wenn die Preise stimmen). Probleme gibt es sicher (wie sicher sind meine Daten) aber die gibt es immer am Anfang einer neuen Entwicklung.
Bin gespannt, ob sich das durchsetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Kürbs

RE: Historische Daten und deren Qualität

Hi,

Für EOD benutze ich Pinnacle-Data (Futures und Indizes, keine Aktien).

Die EUREX-Daten kommen in einem ziemlich bescheidenen Format, ohne jede Verknüpfung. Das darf man selber erledigen.

Was die Qualität der Daten angeht: Ich habe selber eine ganze Zeit lang die Signale eines Market-Timing Systems von Dennis Meyer nicht nachvollziehen können. Die Differenz war nicht allzu groß, aber immerhin vorhanden. Nachdem ich mir dann die Daten von Pinnacle-Data gekauft hatte, verschwand diese Differenz. D. Meyer schreibt selber dazu, dass er die Daten von drei verschiedenen Lieferanten bezieht und vergleicht, bevor er sie für die Entwicklung seiner Systeme benutzt.

Das geht sicher für EOD Signale, realtime habe ich da meine Zweifel.

Viel Erfolg

Bernd Kürbs

RE: Monte Carlo Simulation

Hallo Herr Wittmer,

das Programm kenne ich nicht. Bezüglich des Vergleichs von Trading Systemen über ihre Kapital Kurve möchte auf den Artikel " Out of sample, out of touch" von Paul Lasky in der Ausgabe January 1999 des Magazins "Futures" verweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Kürbs