| Autor |
Beitrag |
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
 |
|
|
Hallo,
TS und Eurex ist seit einiger Zeit möglich und mich würde interessieren welche Erfahrungen ihr bisher damit gemacht habt, speziell FDAX.
Momentan nutze ich die TS Version: 8.8 (Update 5948 )
1.) Sind euch Pobleme in der Abwicklung oder im Handel selber bekannt?
2.) Muss ein seperates Währungskonto in € angelegt werden oder wird der Saldo(Gewinn/Verlust) automatisch in Dollar gewandelt?!
3.) Kann man ein in Euro lautendes Handelskonto führen, jetzt eröffnen?
Gruß
tso
Dieser Beitrag wurde von tso am 04.12.2010, 21:46 Uhr editiert.
|
|
 02.12.2010, 18:39 |
   |
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Dann muss ich meinen Kalender umstellen, weil heute Weihnachten ist! 
|
|
| 25.08.2010, 16:11 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Zitat:
ohne Einschränkungen auch Eurex-Futures
Mich würde interessieren ob das schon jemand mal getestet hat?
So ganz traue ich dem Braten noch nicht.
Gruß
-tso
|
|
| 25.08.2010, 14:13 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Hi Dogdancer,
also ich habe das Dokument "EasyLanguage Essentials" benutzt und benutze es auch heute immer noch, um mal schnell etwas nachzulesen. Du findest es hier zum download https://www.tradestation.com/support/books/default.aspx
Was die Schulungen angeht, stellt sich vielmehr die Frage was du dort lernen möchtest.
Ich habe bisher keine TS Schulung besucht und habe auch nicht das Gefühl das ich großartig etwas verpasst habe.
Kaufe dir lieber ein paar gute Bücher da hast du mehr von.
Ask-Mr-Easylanguage
Gruß
-tso
|
|
| 20.06.2010, 11:10 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Hi Dogdancer,
herzlichen willkommen im Club.
Zitat:
Das Angebot an Schulungsmöglichkeiten zur TS erscheint mir aktuell sehr überschaubar.
Da scheinst du eine Marktlücke aufgedeckt zu haben.  
Gruß
-tso
|
|
| 20.06.2010, 10:48 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Zitat:
Damit wären diese Probleme erledigt.
Ich wünsche ich hätte auch diesen Optimismus.
In der aktuellen Version 8.8 ist so viel Mist verzapft worden, dass ich lieber nicht darüber nachdenke was sich die Jungs dort alles für Version 9 einfallen lassen.
-64 bit
-Multithreading für Optimierung
-Eurexhandel
-ein kleines Suchfeld, damit in längeren Kurshistorien im Chart direkt zu einem Datum gesprungen werden kann
-Kurshistorien mit (Marktüblicher-)Qualität
-Änderungen in der Auswertung logischer Verknüpfungen
-Behebung div. kleinerer Fehler
etc.
Das ist genug Stoff für schlaflose Nächte.
Gruß
-tso
|
|
| 17.06.2010, 16:44 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
| 16.05.2010, 22:45 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Zitat:
Klappt es bei einer relativ hohen Frequenz das entsprechend umzusetzten ohne zu viele Slips?
Sollte kein Problem sein.
Die Slippage hängt mehr vom Broker und dem gehandelten Produkt ab als von der Routingsoftware. Eine adäquate Internetverbindung mal vorausgesetzt.
Gruß
-tso
|
|
| 22.04.2010, 18:20 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Hallo Martin,
zu a)
Nein, die Daten werden in beiden Fällen von derselben Quelle (Tradestation Data Network) geliefert. Bei Brokerage musst du bei Tradestation (TS) ein Brokerkonto eröffnen. Sämtliche Gebühren werden dann auch gleich über dieses Konto mit abgerechnet. TS möchte einfach nur das deren Brokerage wächst. Du musst dann aber nicht über dieses Konto deine Trades abwickeln, das ist dann durchaus über das IB Konto machbar. Die Mindesteinzahlung sind ca. 5.000 $, aber mehr musst du dann auf diesem Konto auch nicht haben.
zu b)
Die TS wird lokal auf deinem Computer installiert. Eine Netz-/Webversion ist mir nicht bekannt. Rein technisch gesehen würde es reichen, wenn du deine Handelsstrategie komplett fertig programmiert hast und diese dann auf einem Fremdrechner laufen lässt. Dieser Fremdrechner, wo auch immer, würde dann deine Strategie voll umsetzen ohne das dein lokaler Computer eingeschaltet sein müsste.
Gruß
-tso
|
|
| 06.04.2010, 10:18 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
| 05.04.2010, 22:03 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Verwendung mehrere Zeitebenen
Aus Sicht der Tradestation ist es egal ob der Wert eines Indikators auf data1, data2 oder data5 berechnet wird. Auch ist es für die Berechnung bedeutungslos in welcher Reihenfolge die Zeitebenen eingerichtet wurden. Für den Einsatz einer Strategie in der Praxis macht es aber enorme Unterschiede ob die 10 Minuten Einstellung auf data1 oder data2 beispielsweise liegt.
Grundsätzlich sollte auf data1 die jeweilig „feinste“ Zeiteinteilung und auf den folgenden Datenreihen die „gröberen“ Zeitskalierungen eingestellt werden. Ganz abgesehen davon das der Arbeitsplatz somit strukturierter und übersichtlicher wird, möchte ich auf folgendes praktisches Problem hinweisen.
Beispielcode:
code:
If time = 1000 and ADX (close, 14) > 0 then buy market;
If marketposition=1 then begin
Sell mit 20 Punkten Gewinn Limit;
Sell mit 20 Punkten Verlust Stop;
End;
Als erstes nehmen wir an das auf data1 die Zeiteinteilung 10 Minuten und auf data2 1 Minute gewählt wurde. Der Einstieg in die Long-Position wird Regelkonform um 10:00 Uhr erfolgen. Weil wir data1 mit 10 Minuten eingestellt haben, wird jetzt aber auch bis 10:09:59 Uhr nichts mehr passieren. Das heißt egal wie sich der Kurs in diesen 9 Minuten entwickelt, er wird für die Tradestation unbemerkt bleiben. Erst um 10:10 Uhr, mit beenden des 10 Minuten Bars, bemerkt die TS die Veränderung des Wertes marketposition und sendet die Orders entsprechend ab. In diesen 10 Minuten kann der Kurs aber schon so weit gefallen sein, dass unsere Stop Absicherung überflüssig geworden ist.
Jetzt verändern wir die Reihenfolge so, dass data1 1 Minute und data2 10 Minuten entspricht. Der Programmcode verändert sich wie folgt:
code:
If time=1000 and ADX (close, 14) > 0 of data2 then buy market;
If marketposition=1 then begin
Sell mit 20 Punkten Gewinn Limit;
Sell mit 20 Punkten Verlust Stop;
End;
Der Einstieg in die Position erfolgt wieder um Punkt 10:00 Uhr, aber was hat das Ändern der Zeitebenen bewirkt? Jetzt prüft die TS bereits nach 1 Minute ob sich marketposition geändert hat und sendet die entsprechenden Orders ab. Effektiv haben wir unsere Position also nur 1 Minute am Markt schutzlos gehalten. Somit zeigt sich das aus purem Selbstzweck auf data1 immer die jeweilige „feinste“ Zeitskalierung gewählt werden sollte.
Um auch noch die 1 Minute Risiko zu unterbinden kann man die Befehle setstoploss und setprofittarget verwenden. Beide werden sofort nach absenden der Kauforder aktiv und setstoploss kann somit ideal als „worst-case“ Absicherung einer jeden Position unabhängig vom gewählten Zeitfenster genutzt werden.
viel Erfolg
-tso
|
|
| 29.01.2010, 20:12 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Hallo Jörg,
wir nehmen mal an dein jetziger Chart hat bei Interval Settings einen Wert von 10 Minuten pro Bar.
Du klickst mit der rechten Maustaste in den Chart und wählst „Insert Symbol…“. Jetzt wirst du nach den Charteinstellungen für das hinzugefügte Symbol gefragt. Du wählst jetzt 60 Minuten und bestätigst mit OK. In deinem Chart hast du jetzt dein Symbol 2 mal, oben mit 10 Minuten und unten mit 60 Minuten. Der oberste Chart ist immer als data1 gekennzeichnet und nach unten wird dann automatisch jede Datenreihe mit data2, data3 usw. zugeordnet.
Wenn du jetzt in deinem Code die Abfrage "RSI(Close, 14) of Data2" > 50 hinterlegst passiert folgendes. Die Tradestation prüft ausgehend von data1 alle 10 Minuten deine Strategiebedingungen. Wird also um 10:30 Uhr festgestellt das der Wert überschritten wurde wird im Sinne des 60 Minuten Bars ein intrabar Signal erzeugt. (siehe Punkt 1 von Klaus)
Viel Erfolg
tso
|
|
| 29.01.2010, 17:19 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Hallo Klaus,
Nein, bei mir sieht es auch komisch aus.
Gruß
tso
|
|
| 29.01.2010, 15:21 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Mein vorhergehender Beitrag ist als Aufforderung zum Weitermachen gemeint.
|
|
| 28.01.2010, 11:13 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Zitat:
Diese Arbeit/Lebenszeit einfach ohne eventuelle Gegenleistung, dies muss nicht unbedingt Geld sein, kostenlos zur Verfügung zu stellen bin ich allerdings nicht bereit.
Und wie glaubst du habe ich meine Anfangszeit überstanden?
Trading ist eine Frage der Einstellung und die stimmt bei dir im Moment nicht!
In diesem Bereich geht nur ganz oder gar nicht alles dazwischen kostet unnötig viel Geld und bringt dich nicht weiter. Egal wie viel Bücher du liest oder Seminare du buchst.Ganz bedeutet übrigens nicht 24 h sondern effizient, konzentriert und vor allem fokussiertes Arbeiten.
Der Anfängerfehler Nr. 1 ist völlig ohne Plan Nächte lang durch zu arbeiten, beim ersten Problem den Ansatz und die Strategie zu wechseln und permanent irgendetwas zu suchen. Wenn du Trendfolge machen möchtest suche nur Informationen bzgl. dieses Themas. Wenn du dann im nächsten Schritt die Filterung mittels Pivots machen möchtest fokussiere weiter in diese Richtung, aber immer unter der Maßgabe Trendfolge. Du hast in deinen bisherigen Beiträgen so viele Ansätze angeschnitten, dass ich anmerken muss, ich bräuchte Wochen bis Monate um mich in die einzelnen Gebiete einzuarbeiten bevor überhaupt irgendetwas in der TS passiert.
In Anbetracht der Tatsache, dass du jetzt schon den Kopf in den Sand steckst und eine Rolle rückwärts machst, behaupte ich das bei dir neben der Einstellung auch fachliche Defizite im Verständnis vom Trendfolgekonzept bestehen.
Würde mich sehr freuen wenn du mich eines Besseren belehren könntest.
Gruß
-tso
|
|
| 28.01.2010, 10:54 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Zitat:
Ich denke dann kommt auch etwas mehr Leben in das Forum
Zitat:
Ich werde mich wohl auch nicht mehr in so häufiger Frequenz hier im Forum melden, da das System entwickeln wohl eine recht "private Sache" ist.
??? 
|
|
| 28.01.2010, 10:21 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Zitat:
Könnt ihr mir noch andere Foren bzw. Internetseiten empfehlen in denen man mehr über HS/Ideen erfahren kann!?
Nein ich könnte keines empfehlen.
Mir ist immer noch nicht klar wonach du den suchst bzw. welche Form von Information benötigt wird.
Für meinen Geschmack springst du auch innerhalb dieses Themas extrem hin und her. Komm zur Ruhe morgen ist auch wieder Börse, es gibt keinen Grund sich derart zeitlich unter Druck zu setzen. 
|
|
| 27.01.2010, 22:57 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Hallo Trader83,
für den Anfang würde ich vorschlagen, dass wir mit offenem Quellcode arbeiten. Zum einen können Klaus und ich dann viel genauer Nachvollziehen was du da gemacht hast, und zum anderen ist die Möglichkeit qualitative Hilfe zu geben deutlich besser.
Du möchtest also das Währungspaar EUR/US$ intraday auf Minutenbasis handeln/auswerten? Eröffne einfach ein neues Thema und beschreibe deine gewünschte Statistische Auswertung. Falls du nicht weist wie diese dann zu programmieren ist, können wir dann mit Quellcode aushelfen. So haben alle den gleichen Wissenstand und keiner muss Mutmaßungen anstellen.
Du gibst die Richtung vor z.Bsp. Antizyklisch, scalping, Keltner channel, Trendfolge oder was auch immer.
Zitat:
Ich bin zur Zeit etwas ausgebrannt. Meine € Strategie ist wohl erst einmal zu Ende gedacht. Nun muss ich neue Ansätze finden.
Wenn das stimmen sollte hast du ein sehr ernsthaftes Problem!
Gruß
-tso
|
|
| 27.01.2010, 21:01 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Zitat:
Warum ist der Average Trade so wichtig?
Für mich hat diese Kennziffer folgende Bedeutung. Ich rechne für Einstieg und Ausstieg jeweils ein 1 Tick/Punkt Slippage, hinzukommen Gebühren für Roundturn, kosten für die Software und weitere Positionen aus dem 1 mal 1 der betriebswirtschaftlichen Kalkulation. Anhand des PR weiß ich wie viele Trades durchschnittlich pro Monat anfallen. Ich kann also ungefähr abschätzen wie sich meine Fixkosten auf die einzelnen Trades verteilen. Der Avg. Trade ist somit eine wichtige Kennziffer für die kalkulatorische Bewertung einer Strategie. In deinem Beispiel würde also obwohl das System scheinbar Plus macht, unterm Strich nichts auf deinem Konto hängen bleiben!
Zitat:
Welche Zeitintervalle bevorzugt ihr und welche sind eure "Lieblingsindikatoren"?
Habe ich gar keine. Ich mach so genanntes Patterntrading, wobei ich mich ausdrücklich von Doppeltop, Wimpel und Co. Distanziere. Ich habe im Laufe der Zeit eine Datenbank aufgebaut in der viele hundert Muster exakt hinterlegt sind. Gefiltert wird auf Tagesbasis, Stundenbasis und in letzter Konsequenz auf 10 Minuten. Der Tagesfilter nimmt eine Beurteilung des Marktumfeldes basierend auf den letzten 2 Handelstagen vor und stellt somit den ersten und zugleich gröbsten Filter dar. Auf Stundenbasis werden Gaps, Volumen, Hoch und Tiefs, sowie zeitlich Besonderheiten weiter gefiltert. Der Vorteil bei dieser Herangehensweise liegt für mich darin, dass ich sehen kann welche Muster alle für heute schon raus gefallen sind und ob für den heutigen Tag überhaupt noch ein Trade möglich wäre. Das „Warten“ wird somit deutlich erträglicher, als wenn ich darauf spekulieren müsste dass nicht doch noch irgendein Indikator einen Ausreißer macht und ein Fehlsignal produziert.
Äußerungen im Forum sollte man nicht auf die Goldwaage legen. Viele Kommentare sind zu kurz und ggf. zu direkt formuliert, so dass manche Menschen sich schnell auf den Schlips getreten fühlen. Ich bin eher der impulsivere Forumsteilnehmer. Du hast völlig Recht, wir wissen nämlich von deinem System überhaupt nichts.
Mein zuhause ist die Eurex und nicht Forex.
Gruß
-tso
|
|
| 24.01.2010, 20:33 |
|
tso
Senior Member TUG
Dabei seit: 10 2007
Herkunft:
Beiträge: 188
|
|
|
Zitat:
Mit meiner Shortstrategie bin ich eigentlich ziemlich zufrieden.
Ich auch, meine Beurteilung/Kritik richtete sich an das Gesamtwerk.
Zitat:
Gibt es bestimmte Treffen oder vielleicht Foren wo man Ideen austauschen kann?
Wie wäre es mit diesem?
Meine Formulierung „fachliche Kenntnisse“ ist nicht als Unterstellung gemeint, sondern einfach als allgemeine Aussage gegenüber der großen Masse. Ich würde mich sehr freuen wenn die Frequenz in diesem Forum gesteigert wird und wir die unterschiedlichsten Ansichten und Standpunkte hier auf den Tisch packen.
Zitat:
Ich kenne leider niemanden der professionell Daytrating/Programmieren bereits erfolgreich betreibt.
Bzgl. Professionell programmieren in EL und das Wissen kostenlos bereitstellen kenne ich auch nur Klaus.
Trading ist wie Training, erst der Wille zur Konstanz bringt den Erfolg. Ich habe ca. 5-6 Jahre gebraucht um eine brauchbare Strategie auf die Beine zu stellen.
schönen Sonntag
-tso
|
|
| 24.01.2010, 15:22 |
|
