RE: Berechnung des

Vielen Dank für die Antwort. Außer der Vola sind ja alle anderen Variablen eindeutig. Die Vola ist also die einzige wirkliche Variable. Auf einigen Internetseiten (z.B. www.gumpinvestor.com) werden "faire Optionspreise" angegeben. Mich würde interessieren, mit welcher Vola diese errechnet werden, um vergleichen zu können, ob die Optionen billig oder teuer sind (aus mathematischer Sicht). Falls es da keine Regeln gibt, gibt es ja auch keinen fairen Optionspreis. Auf emails antwortet auf der Seite leider niemand.

Berechnung des

Hi,

bei der Berechnung des fairen Optionspreises ist die einzige wichtige Variable die Volatilität. Im üblichen benutzt man, soweit ich weiß, die historische Volatilität. Weiß jemand, welche hist. Vola man benutzten sollte, d.h. über wieviele Tage (20, 30, 50 Tage) diese berechnet wird? Gibt es diesbezüglich internationale Unterscheide? Mich interessieren insbesondere Optionen auf US-Indizes.

Vielen Dank.

Jörg

RE: Historische Volatilität

Hallo,

bezüglich der historischen Volatilität hätte ich eine Frage. Soweit ich weiß kann man aus dem Optionspreis, den Optionsbedingungen sowie dem Zinssatz die imlizite Volatilität errechnen (Black-Scholes, Binomial, Trigonometrisch). Diese sollte man dann mit der historischen Vola vergleichen, um herauszufinden, ob die Option unter den bestehenden Marktbedingungen billig oder teuer ist. Welche Längeneinstellung für die hist. Vola sollte man für den Vergleich benutzen bzw. mit welcher hist. Vola (30, 100, 200 Tage oder so) errechnet man den "fairen" Optionspreis. Gibt es da internationale Unterschiede. Ich interessiere mich besonders für den US-Markt (OEX, SPX, NDX).

Vielen Dank.

Joerg

RE: Ruggierosystem für Elliott Wave

Hallo Uwe,

könntest Du den Code vielleicht hier ins Forum stellen.

Vielen Dank

Joerg

RE: Larry Williams first profitable open....

Diese Funktion habe ich bisher nicht verwendet. Allgemein ist die Programmierung der TS aber so ausgerichtet, daß auch wirklich die Signale des Backtesting hätten gehandelt werden können, d.h. in dem Moment, in dem man den Open Kurs bekommt, ist dieser bereits Geschichte und nicht mehr handelbar, wesshalb man das wahrscheinlich auch nicht so einfach programmieren kann. Beim Close ist das eigentlich genauso, wenngleich man dabei das besprochene Programmierproblem nicht hat. Ich verstehe also die Entwickler der TS in diesem Punkt auch nicht. Die Möglichkeit mit einem Stop erscheint mir am aussichtsreichsten.

RE: Larry Williams Breakout System

Um das Signal um einen Tag nach vorn zu verschieben kannst Du wahrscheinlich einfach [-1] weglassen, d.h:

if open>entryprice(0) then exitlong at market;

Der eine Tag Wartezeit wird, wie Du sagst, von der Tradestation sowieso eingehalten.
Ich hoffe, das war das Problem, welches Du meinst.

Joerg

RE: Larry Williams Breakout System

Es scheint unmöglich zu sein den Open Kurs in eine Bedingung einzufügen und zu diesem Kurs gleichzeitig zu handeln. Beim Close kann man das jedoch tun.
Desshalb würde ich es mit einem stop versuchen:

If BarsSinceEntry>=1 and Time > 2000 then Exitlong at EntryPrice;
(Wartezeit) (damit das Signal erst nach Börsenschluß generiert wird)
Falls das Open also im profit liegt, wird zum Open verkauft. Falls die Position erst im Tagesverlauf dieses Level erreicht, dann wird da verkauft. Die exakte Umsetzung der Idee gelingt mir auf Anhieb allerdings auch nicht. (wegen der oben genannten Beschränkung)

Joerg

RE: Nasdaq-Future

http://www.quote.com/quotecom/livecharts/
Sym NQ01H
ChartAll Sessions

Übersetzung eines Systems von Metastock in EasyLanguage

Wer kann ein wahrscheinlich interessantes Handelssystem von Metastock in EasyLanguage übersetzen? Bitte meldet euch per Mail bei mir, sodaß ich euch die Systemregeln senden kann!

Vielen Dank.

Joerg